O que é a maré de energia?

Há um ditado como este nos tempos antigos: prepare sempre o suprimento antes dos soldados. Há também uma declaração semelhante no negócio de negociação: Volume de negociação sempre antes do preço. Significa que a alta e queda dos preços são sempre impulsionadas pelo volume de transações, e cada movimento de preço se refletirá no volume de negociação primeiro.

A maré de energia (OBV) foi inventada por Joe Granville na década de 1960. Embora o algoritmo seja simples, no preço, quantidade, tempo e espaço da negociação, tome a quantidade Para o ponto de entrada, ele tem sido favorecido por muitos comerciantes.

A maré de energia no gráfico

Como mostrado na figura acima, embora a maré de energia descreva o volume, sua tendência é obviamente diferente do volume. Os leitores podem achar que a tendência da maré de energia é basicamente consistente com a tendência de preços, e há pontos relativamente altos e relativamente baixos. Apenas a tendência é mais suave. Ele quantifica o volume e o traça como uma linha de tendência.

A base teórica da maré energética

Para a negociação, quando o preço é consistente com a idéia da maioria dos comerciantes, o volume se tornará menor, porque o comprador já comprou, e o vendedor já vendeu. Por outro lado, quando o preço é inconsistente com a idéia da maioria dos comerciantes, o volume aumentará, porque o comprador acredita que o preço vai continuar a subir, o vendedor vai pensar que o preço vai cair, e quando todos eles são colocados em ação, o volume vai tornar-se maior. Portanto, a maré de energia reage não só ao sentimento do mercado, mas também ao poder entre longo e curto.

Além disso, de acordo com o princípio da reflexividade: Ideias mudam os fatos, e a mudança de fatos, por sua vez, muda a idéia, ou seja, quando as pessoas pensam que o preço vai continuar a subir, elas vão comprá-lo por ação, e o resultado será a transação. O volume aumentou e o preço continuou a subir. Quando as pessoas vêem o preço continuar a subir, elas vão pensar que o preço pode continuar a subir e empurrar o preço para cima. É por isso que vemos o aumento do preço no mercado quando o preço sobe, e há muito volume.

Método de cálculo da maré energética

O método de cálculo da maré de energia não é realmente complicado. Se o preço de fechamento da linha K atual for maior do que o preço de fechamento da linha K permeável, então a maré de energia da linha K atual é o volume de negociação da linha K atual mais a maré de energia da linha K permeável. Se o preço de fechamento da linha K atual for menor do que o preço de fechamento da linha K permeável anterior, então a maré de energia da linha K atual é a maré de energia da linha K permeável menos o volume atual.

• Se o preço de fechamento da linha K atual for superior ao preço de fechamento da linha K anterior, então:

OBV (i) = OBV (i) - 1) + VOLUME (i)

• Se o preço de fechamento da linha K atual for inferior ao preço de fechamento da linha K anterior, então:

OBV (i) = OBV (i) - 1) - VOLUME (i)

• Se o preço de fechamento da linha K atual for igual ao preço de fechamento da linha K anterior, então:

OBV (i) = OBV (i) - 1)

Entre eles:

• OBV (i): corrente de energia da linha K
• OBV ((i - 1): a maré de energia da linha K permeável
• VOLUME (i): volume da linha corrente K

O verdadeiro princípio da maré energética

Uma das pré-condições mais básicas para usar fluxos de energia é assumir que a mudança de volume aparece sempre antes da mudança de preço, ou seja, a quantidade antes do preço que mencionamos acima. Geralmente, o aumento ou diminuição do preço deve ser correspondido pelo volume, e o aumento e diminuição do volume afetará a mudança de preço o tempo todo. Por exemplo, o aumento ou diminuição do preço é geralmente acompanhado por um grande volume de transações, mas se o aumento ou diminuição do volume de preços não mudar muito, então este movimento de preço é difícil de continuar.

Quando a maré de energia está em alta, podemos pensar que os fundos estão inundando o mercado, as transações de mercado estão sem precedentes e os preços futuros podem subir.

Como podemos julgar se a maré energética está subindo ou caindo? Na verdade, você pode usar o método de julgar a direção do preço para julgar a maré energética. Na maré energética de subida e queda, a tendência não é de uma só vez. Há também três características de avançar. Na tendência, podemos encontrar que há picos e baixos. Então na tendência ascendente, cada vazio é maior que o vazio anterior. Na tendência descendente, cada pico é menor que o pico anterior.

No entanto, na negociação quantitativa, não é necessário identificar os picos e os vales para gerar sinais. Você pode usar a média móvel ou a linha de canal para medir a tendência da maré de energia, o que é fácil de alcançar para iniciantes. Por exemplo, a média móvel é para mediar a maré de energia de um período. Se a maré de energia atual for maior que essa média, o capital é mais otimista sobre o mercado. Se a maré de energia atual for menor que essa média, o capital está menos interessado no mercado.

Lógica de negociação da maré energética

A partir do princípio acima da maré energética, podemos tentar construir uma estratégia de negociação baseada na maré energética. Tomando a média móvel mais simples como exemplo, podemos obter a média móvel de múltiplas marés energéticas, medindo os valores da maré energética. A maré energética pode descrever o volume muito bem, mas não pode descrever o preço, então aqui está um indicador representativo: a média é a faixa de flutuação (ATR), que pode refletir as flutuações de preços ao longo de um período de tempo. Aqui está a lógica de toda a estratégia:

• Primeiro, calcule a maré de energia (OBV)
• Calcular a faixa de flutuação real (ATR)
• Então calcule a média móvel das duas marés de energia
• Posição longa aberta: duas médias móveis para cima e a lenta para cima cruzando a rápida
• Posição curta aberta: duas médias móveis para baixo e a lenta para baixo cruza a rápida
• Posição longa fechada, duas médias móveis para baixo, ou o lento para baixo cruzar o rápido
• Posição curta fechada, duas médias móveis para cima, ou a lenta para cima cruzando a rápida

Baseado no código da estratégia de negociação da maré energética

Através da lógica de negociação acima, podemos construir esta estratégia na plataforma de negociação quantitativa FMZ Quant.fmz.com> Login > Dashboard > Estratégia > Nova Estratégia > Clique na caixa suspensa no canto superior esquerdo para selecionar Meu idioma, começar a escrever a estratégia e prestar atenção aos comentários no código abaixo.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

Backtest da estratégia

O ambiente de backtest é o seguinte:

• Variedade comercial: índice de barras de reforço
• Tempo: 27 de março de 2009 ~ 31 de julho de 2019
• Ciclo: uma hora
• Deslizamento: 2 pips para posições de abertura e fechamento
• Taxa: 2 vezes a taxa de câmbio normal

Curva de fundos

Código fonte da estratégia de cópia

Para mais informações sobre esta estratégia, clique em:https://www.fmz.com/strategy/159997

Fim

Na verdade, apenas uma maré de energia não produz um sinal de compra e venda eficaz, porque o preço mudará muito no estágio inicial ou médio da subida e queda. Uma vez que a tendência de preço seja estabelecida, a maioria dos comerciantes tenderá a concordar. Neste ponto, a compra foi comprada e a venda também é vendida. Neste momento, embora o preço esteja aumentando, o volume de transações irá diminuir gradualmente, o que significa que o volume encolhido não significa que a tendência do mercado esteja chegando ao fim.

Por isso, a maré energética é adequada para a estratégia de curto prazo, e será contraproducente na estratégia de médio e longo prazo. Além disso, a maré energética não pode ser usada sozinha no combate real, mas é usada como um método auxiliar tanto quanto possível. Especialmente no mercado comercial imaturo, é necessário melhorar em conformidade para exercer sua verdadeira força.