Estratégias de equilíbrio e estratégias de grelha

Se um dia no futuro o preço do Bitcoin for o mesmo que agora, que estratégia você usaria para obter lucros? Uma maneira fácil de pensar é vender rápido, comprar depois de cair, e aproveitar o diferencial intermediário enquanto espera que o preço volte a subir.

A estratégia é simples

O princípio da estratégia de equilíbrio é simples: a estratégia é apenas manter uma proporção fixa de moedas, como 50%, quando o valor da moeda é superior a 50%, e vender, ao invés disso, comprar, mantendo o valor da moeda sempre perto de 50%.

A estratégia da rede é a compra e venda de preços fixos, que podem ser definidos em vários grupos de compras e vendas, como 8000-8500, 8500-9000. A estratégia vai comprar 0.1 moeda em 8000 yuan, ganhar até 8500 e vender 0.1 moeda, continuar a subir até 9000 e vender 0.1 moeda, cair até 8500 e comprar 0.1 moeda. Observe que a rede só é transacionada em uma extremidade da faixa, para que o preço fique pendurado na outra extremidade.

As duas estratégias são muito próximas, mas também muito diferentes. A estratégia de equilíbrio sempre tem dinheiro para comprar e vender, a estratégia de rede tem um certo intervalo, se ultrapassar o intervalo, pode não ser possível continuar a comprar ou pode ter vendido todos os moedas.

Como medir os ganhos

Antes de reavaliar a estratégia, precisamos estabelecer critérios para avaliar o rendimento. A maioria das pessoas vê o rendimento como rendimento absoluto, ou seja, rendimento = capital total atual - capital total inicial.

Por exemplo, a conta inicial tem um saldo de 10000 yuan, 1 moeda, preço de moeda 8000, capital total = 10000 + 1 * 8000 = 18000 yuan. Depois de executar a estratégia por algum tempo, o saldo da conta atual é 2000u, 2 moedas, preço de moeda 9000, capital total = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 yuan. O lucro absoluto = 20.000-18000 = 2000 yuan. Mas já há uma moeda na conta inicial, mesmo sem executar a estratégia, no final também há 1.000 lucros, então o lucro da estratégia é de apenas 1.000 yuan.

A seguir, vamos ver os resultados de retestes de ambas as estratégias.

Reavaliação da estratégia de equilíbrio

A estratégia de equilíbrio requer dois parâmetros, proporção de valor de retenção e proporção de ajuste. O valor de retenção aqui é definido como 0,5 ou seja, metade do dinheiro e metade da moeda, a proporção de ajuste é definida como 0,01, ou seja, 1% de moeda é vendida quando a proporção de valor causada pela moeda é superior a 51% do preço da moeda.

Os resultados do teste:
A curva de ganhos:

A estratégia obteve ganhos estáveis devido à volatilidade do preço do Bitcoin no último ano.

Retrospecção da estratégia da rede

Os parâmetros necessários para a estratégia da rede são relativamente complexos, precisando de definir o limite inferior da rede, o tipo da rede, o número de grades, o investimento de fundos e outros parâmetros.Os resultados do teste:A curva de ganhos:

Comparação das duas estratégias

从浮动收益图上来看，两种策略结果比较类似，在比特币价格长期横盘的情况下，都获得了稳定的收益，也都在同时出现了回撤。毕竟策略原理很接近，都是涨了卖跌了买。由于参数不同，两种策略很难直接比较。从收益/交易额这个指标来看，网格策略为18.6，平衡策略为22.7。平衡策略的表现更高效一些。

Mas a estratégia de equilíbrio é um impasse, para aumentar o volume de negociação, além de um ajuste mais frequente, só pode aumentar o total de investimentos de capital. E a estratégia de rede é mais exigente para a configuração, se você escolher um limite inferior de flutuação de preços muito pequeno, o capital de cada grelha será grande, o volume de transações será ampliado, se o preço permanece no intervalo, o rendimento será alto, e, claro, também enfrenta o perigo de que o preço exceda o intervalo definido. A estratégia de equilíbrio sempre tem dinheiro para comprar moedas e moedas, o equivalente a uma rede que não pode ser quebrada.

Para os novatos, recomenda-se uma estratégia de equilíbrio, operação simples, basta definir um parâmetro de proporção de retenção, pode funcionar sem cérebro.

A estratégia de equilíbrio pode ser escolhida para equilibrar várias moedas ao mesmo tempo. A estratégia de grelha também tem muitas variações, como grelhas iguais, grelhas infinitas, etc.

Código de origem da estratégia

Há muitas plataformas de estratégia de equilíbrio abertas, e recentemente escrevi uma nova versão, com parâmetros simples e fáceis de entender, que é a versão usada neste artigo.https://www.fmz.com/strategy/214943A plataforma também tem outras estratégias de equilíbrio:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1O projeto foi lançado em junho de 2014 e foi lançado em junho de 2015.https://www.fmz.com/strategy/345

A plataforma de estratégia de rede é muito pública.https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1A versão de hoje deste artigo não será publicada, mas recomendamos a versão pedagógica:https://www.fmz.com/strategy/113144 。