Se o preço do Bitcoin um dia no futuro for o mesmo que é agora, que estratégia você adotará para obter lucro? A maneira mais fácil de pensar é vender se ele subir, comprar se cair e esperar que o preço se recupere novamente e, em seguida, ganhar a diferença de preço intermediária. Como implementá-lo? Quanto você precisa vender quando ele subir? Se você vender cedo demais, obviamente perderá dinheiro. Da mesma forma, comprar cedo demais fará menos lucro. A estratégia de equilíbrio e a estratégia de grade são ambas para resolver esse problema, elas também são muito semelhantes, este artigo apresentará especificamente essas duas estratégias.

Breve introdução da estratégia

O princípio da estratégia de equilíbrio é muito simples. A estratégia só detém uma proporção fixa da criptomoeda, como 50%. Quando o valor da criptomoeda exceder 50%, ela será vendida. Pelo contrário, o valor da criptomoeda mantida será mantido em torno de 50%. Se o preço da criptomoeda continuar a subir, ela continuará a ser vendida, mas sempre segurando uma determinada criptomoeda não será vendida. Se o preço da criptomoeda primeiro subir e depois cair de volta ao preço inicial, a estratégia de vender alto e comprar baixo aumentará a criptomoeda e a moeda fiduciária.

A estratégia da grade é comprar e vender a um preço fixo, e você pode definir vários grupos de intervalos de negociação, como 8000-8500, 8500-9000. A estratégia comprará 0,1 criptomoeda a 8000 yuans, venderá 0,1 criptomoeda quando subir para 8500, continuará a vender 0,1 criptomoeda a 9000, e depois comprará 0,1 criptomoeda quando cair para 8500. Observe que a grade só fixará o preço na outra extremidade apenas quando uma extremidade de uma faixa for negociada. Dessa forma, a estratégia sempre compra baixo e vende alto. Também se nota que a criptomoeda comprada e vendida são as mesmas, de modo que quando o preço retorna ao preço inicial, a criptomoeda da estratégia permanece inalterada, mas a moeda fiduciária aumenta.

O desempenho dessas duas estratégias é muito próximo, mas também muito diferente. A estratégia de equilíbrio sempre tem fundos para comprar e vender, e a estratégia de grade tem um certo intervalo. Se exceder o intervalo, você pode não ser capaz de continuar comprando, ou você pode ter vendido toda a criptomoeda.

Como medir o lucro

Antes de avaliar a estratégia, precisamos formular os critérios para avaliar o lucro. A visão da maioria das pessoas sobre a renda é a renda absoluta, ou seja, renda = fundos totais atuais - fundos totais iniciais. Mas se a criptomoeda for inicialmente mantida, esse método não pode mostrar o lucro do comportamento ativo da estratégia.

Por exemplo, a conta inicial tem um saldo de 10.000 yuans, 1 criptomoeda e um preço de criptomoeda de 8.000, e os fundos totais = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 yuans. Depois de executar a estratégia por um período de tempo, o saldo da conta corrente é 2000u, 2 criptomoeda, o preço da criptomoeda é 9000, e os fundos totais = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 yuans. Rendimento absoluto = 20000 - 18000 = 2000 yuans. Mas a conta inicial já detém uma criptomoeda, mesmo que a estratégia não seja executada, haverá um retorno de 1.000 yuans no final, então o lucro da estratégia é de apenas 1.000 yuans. Este método de cálculo é renda flutuante, renda flutuante = * saldo atual + preço atual da criptomoeda atual - (saldo inicial + preço atual inicial da criptomoeda atual).

Em seguida, veremos os resultados dos backtests destas duas estratégias.

Revisão das estratégias de balanço

A estratégia de equilíbrio requer dois parâmetros, a taxa de valor de detenção e a taxa de ajuste. O valor de detenção é definido em 0,5, ou seja, para manter metade do dinheiro e metade da criptomoeda, e a taxa de ajuste é definida em 0,01, ou seja, quando o preço da criptomoeda sobe e o valor da criptomoeda excede 51%, 1% da criptomoeda é vendida e o mesmo vale para o declínio. O tempo de backtest é o ano passado, a moeda criptomoeda de backtest é o par de negociação Binance BTC_USDT, e a taxa de manipulação é de 0,1%.

Resultados dos testes de regresso:

Curva de lucro:

Como o preço do Bitcoin tem sido volátil no ano passado, a estratégia alcançou retornos estáveis.

Backtest da estratégia da grade

Os parâmetros exigidos pela estratégia de rede são relativamente complicados, e é necessário definir os limites superiores e inferiores da rede, o tipo de rede, o número de redes e os fundos de investimento.

Resultados dos testes de regresso:

Curva de lucro:

Comparação de duas estratégias

A partir da perspectiva do gráfico de renda flutuante, os resultados das duas estratégias são relativamente semelhantes. No caso da negociação lateral de longo prazo nos preços do Bitcoin, ambos obtiveram retornos estáveis e ambos têm retrações ao mesmo tempo. Afinal, os princípios da estratégia são muito próximos. Devido aos diferentes parâmetros, é difícil comparar diretamente as duas estratégias. Da perspectiva de renda / volume de negociação, a estratégia de grade é de 18,6 e a estratégia de saldo é de 22,7.

No entanto, a estratégia de balanço é relativamente rígida. A fim de aumentar o volume de transações, além de ajustes mais frequentes, ela só pode aumentar o investimento total de capital. A estratégia de rede tem requisitos mais altos para configurações. Se você escolher uma pequena faixa de flutuações de preços, os fundos por rede serão grandes e o volume de transações será ampliado. Se o preço estiver sempre dentro da faixa, o lucro será alto, é claro. Enfrente o perigo de preços excederem a faixa definida. A estratégia de balanço sempre tem moeda fiduciária para comprar e vender criptomoeda, o que equivale a uma rede que não pode ser quebrada.

Para iniciantes, recomenda-se a estratégia de equilíbrio, a operação é simples, basta definir um parâmetro de proporção de retenção, você pode correr sem cérebro. Aqueles com certa experiência podem escolher a estratégia de grade, decidir os limites superiores e inferiores de flutuação e os fundos por grade por si mesmos, melhorar a taxa de utilização de fundos e buscar o máximo de benefícios.

A estratégia de equilíbrio pode optar por equilibrar várias moedas ao mesmo tempo. Há também muitas variantes da estratégia de grade, tais como grades proporcionais, grades infinitas, etc., eu não vou elaborar sobre eles aqui, e deixá-lo para o leitor para estudar.

Código fonte da estratégia

Há um monte de Balance Strategy em nossa praça estratégia. Eu recentemente escrevi uma nova versão com parâmetros simples e fácil de entender. Esta versão é usada neste artigo. Endereço da fonte:https://www.fmz.com/strategy/214943Além disso, a nossa plataforma também tem outras versões da estratégia de equilíbrio:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, ehttps://www.fmz.com/Estratégia/345

A Grid Strategy também publicou muito,https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1Aqui está outra:https://www.fmz.com/strategy/113144.