Explicação pormenorizada das estratégias de equilíbrio e rede

Se o preço do Bitcoin for o mesmo que é hoje, que estratégia você tomará para obter lucros? É fácil pensar em uma maneira de vender quando o preço sobe, e comprar quando ele cai, e ganhar a diferença de preço no meio quando o preço se recupera. Como implementá-lo? Quanto você precisa vender se ele subir? Se você vender cedo demais, obviamente perderá dinheiro. Da mesma forma, se você comprar cedo demais, você ganhará menos lucro. Tanto a estratégia de equilíbrio quanto a estratégia de grade são projetadas para resolver esse problema, elas também são muito semelhantes, e este artigo introduzirá essas duas estratégias em detalhes.

Introdução à Estratégia

O princípio da estratégia de equilíbrio é muito simples. A estratégia só detém uma proporção fixa de uma moeda (também podemos chamá-la de moeda, e chamaremos de moeda no conteúdo a seguir), como 50%. Quando o valor da moeda excede 50%, ela será vendida. Caso contrário, o valor da moeda mantida sempre permanecerá em torno de 50%. Se o preço da moeda continuar a subir, ela continuará sendo vendida, mas sempre manterá uma certa quantidade de moeda e não será vendida. Se o preço da moeda primeiro subir e depois cair de volta ao preço inicial, a quantidade de moeda e dinheiro aumentará devido à venda a preços altos e compra a preços baixos na estratégia.

A estratégia da grade é comprar e vender a um preço fixo, em que você pode definir várias faixas de negociação, como 8000-8500, 8500-9000. A estratégia comprará 0,1 moeda a 8.000 USD e venderá 0,1 moeda quando o preço subir para 8.500; quando o preço continuar a subir para 9.000 USD, venda 0,1 moeda; em seguida, compre 0.1 moeda quando cair de volta para 8.500 USD. Observe que apenas quando as negociações são feitas em um lado de uma faixa, a grade pendirá o preço do outro lado. Desta forma, a estratégia sempre compra a preços baixos e vende a preços altos, e também observa que as moedas compradas e vendidas são as mesmas, de modo que quando o preço retorna ao preço inicial, as moedas da estratégia não mudam, mas o dinheiro aumentou.

A estratégia de equilíbrio sempre tem fundos para comprar e vender, e a estratégia de grade tem um certo intervalo. Se o intervalo for excedido, você pode não ser capaz de continuar comprando, ou você pode ter vendido todas as moedas.

Como medir o lucro

Antes de avaliar a estratégia, precisamos formular os critérios para a avaliação do lucro. A visão da maioria das pessoas do retorno é o lucro absoluto, ou seja, lucro = fundos totais correntes - fundos totais iniciais. No entanto, sob a circunstância de que as moedas são inicialmente mantidas, este método não pode mostrar os lucros trazidos pelo comportamento ativo da estratégia.

Por exemplo, a conta inicial tem um saldo de 10.000 USD, com 1 moeda a um preço de 8.000 USD, então os fundos totais = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 USD. Depois de executar a estratégia por um período de tempo, a conta corrente tem um saldo de 2000 USD, 2 moedas a um preço de 9000 USD, então os fundos totais = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 USD, com um lucro absoluto = 200.000-18000 = 2000 USD. No entanto, uma moeda já estava na conta inicial. Mesmo se a estratégia não for executada, eventualmente haverá um lucro de 1.000 USD, então o lucro trazido pela estratégia é apenas 1.000 USD. Este método de cálculo é o cálculo de lucro flutuante, ou seja, lucro flutuante = saldo + moeda corrente * preço corrente - (saldo inicial + moeda corrente * preço inicial).

Em seguida, vamos analisar os resultados dos backtests destas duas estratégias.

Equilíbrio Staretgy Backtest

A estratégia de equilíbrio requer dois parâmetros, a saber, a taxa de valor de detenção e a taxa de ajuste. A taxa de valor de detenção é definida em 0,5, ou seja, metade do dinheiro e metade das moedas são mantidas o tempo todo; a taxa de ajuste é definida em 0,01, ou seja, quando a taxa de valor das moedas exceder 51% devido ao aumento do preço da moeda, venda 1% das moedas, e o mesmo vale para uma queda. O tempo de backtest é dentro do ano passado, o símbolo de moeda do backtest é o Binance BTC_USDT, e a taxa de manipulação do par é 0,1%.

Resultado do ensaio de regresso:
Curva de lucro:

Como o preço do Bitcoin tem sido volátil no último ano, a estratégia ganhou lucros constantes.

Teste de retorno da estratégia da grade

Os parâmetros exigidos pela estratégia de rede são relativamente complexos, e os parâmetros, como os limites superiores e inferiores da rede, o tipo de rede, o número de redes e os fundos investidos, precisam ser definidos. Quando a estratégia é lançada, o preço da moeda é de 8.000 USD. Aqui, os limites superiores e inferiores da rede são definidos em mais ou menos 3.000 USD. O número total de redes é de 21, e todos os fundos são investidos. Os parâmetros aqui são os seguintes:

Resultado do ensaio de regresso:Curva de lucro:

Comparando equilíbrio e Grade

A partir da visão do gráfico de lucro flutuante, os resultados das duas estratégias são relativamente semelhantes. No caso do preço lateral de longo prazo do Bitcoin, ambos obtiveram lucros estáveis e ambos experimentaram drawdowns ao mesmo tempo. Afinal, os princípios dessas estratégias são muito semelhantes, e todas elas vendem quando aumentam e compram quando caem. Devido aos parâmetros diferentes, é difícil comparar diretamente as duas estratégias. Em termos de lucro / volume de negociação, a estratégia de grade é de 18,6 e a estratégia de equilíbrio é de 22,7. A estratégia de equilíbrio funciona de forma mais eficiente.

No entanto, a estratégia de equilíbrio é relativamente inflexível. A fim de aumentar o volume de negociação, exceto ajustes mais frequentes, só podemos aumentar o investimento dos fundos totais. A estratégia de rede tem requisitos mais elevados para configurações. Se você escolher uma pequena faixa para os limites superior e inferior das flutuações de preços, os fundos por rede serão grandes e o volume de negociação será ampliado. Se o preço estiver sempre dentro da faixa, o lucro será muito alto; é claro, há um perigo de que o preço exceda a faixa definida. A estratégia de equilíbrio é que sempre tem fundos para comprar moedas e sempre tem moedas para vender, o que é equivalente a uma rede que não pode ser quebrada.

Para iniciantes, a estratégia de equilíbrio é altamente recomendada. A operação é simples. Você só precisa definir um parâmetro com relação, e você pode executá-lo mesmo sem pensar. Aqueles que têm certa experiência podem escolher a estratégia de grade, e decidir os limites superior e inferior de flutuações e os fundos por grade, de modo a melhorar a taxa de financiamento e buscar o máximo de retorno.

A estratégia de equilíbrio pode optar por equilibrar várias moedas ao mesmo tempo, e existem muitas variantes da estratégia de grade, como grade proporcional, grade infinita, etc. Isso não será discutido em detalhes aqui, e vou deixá-lo para você estudar.

Código de origem

Há muitas estratégias de equilíbrio público na plataforma FMZ, e recentemente escrevi outra versão, com parâmetros simples, muito fácil de entender, que é a estratégia usada no artigo. Endereço do código fonte:https://www.fmz.com/strategy/214943Claro, há outras estratégias de equilíbrio no FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Também recomendo a versão do mestre Zero:https://www.fmz.com/strategy/345

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