O valor da moeda digital é o valor de todas as moedas em que a moeda é utilizada.
Autora:FMZ~Lydia, Criado: 2022-11-08 12:50:56, Atualizado: 2023-09-15 20:57:25
A pedido dos usuários da comunidade que desejam ter uma estratégia de dupla EMA de várias variedades para referência de design. Neste artigo, implementaremos uma estratégia de dupla EMA de várias variedades. Os comentários serão escritos no código da estratégia para uma compreensão e aprendizagem convenientes. Deixe mais recém-chegados da programação e negociação quantitativa começarem rapidamente.
Ideias estratégicas
A lógica da estratégia de EMA dupla é muito simples, ou seja, duas EMAs. Uma EMA (linha rápida) com um período de parâmetro pequeno e uma EMA (linha lenta) com um período de parâmetro grande. Se as duas linhas tiverem uma cruz de ouro (a linha rápida passa pela linha lenta de baixo para cima), então compramos e vamos longos; e se as duas linhas tiverem uma cruz morta (a linha rápida passa pela linha lenta de cima para baixo), então vendemos e vamos curtos.
No entanto, a estratégia deve ser concebida como multi-variedade, de modo que os parâmetros de cada variedade possam ser diferentes (variedades diferentes utilizam parâmetros EMA diferentes), pelo que deve ser utilizado um método de
Os parâmetros são projetados na forma de string, com cada parâmetro separado por vírgula. Analise essas strings quando a estratégia começar a ser executada. A lógica de execução corresponde a cada variedade (pares de negociação). A estratégia girada detecta o mercado de cada variedade, o gatilho de condições de negociação, impressão de gráfico, etc. Depois de todas as variedades serem giradas uma vez, resuma os dados e exiba as informações da tabela na barra de status.
A estratégia foi concebida para ser muito simples e adequada para aprendizagem de novatos, com apenas mais de 200 linhas de código no total.
Código de estratégia
// Function: cancel all takers of the current trading pair
function cancelAll(e) {
while (true) {
var orders = _C(e.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
Sleep(500)
}
}
// Functionn: calculate the profit/loss in real-time
function getProfit(account, initAccount, lastPrices) {
// account is the current account information, initAccount is the initial account information, lastPrices is the latest price of all varieties
var sum = 0
_.each(account, function(val, key) {
// Iterate through all current assets, calculate the currency difference of assets other than USDT, and the amount difference
if (key != "USDT" && typeof(initAccount[key]) == "number" && lastPrices[key + "_USDT"]) {
sum += (account[key] - initAccount[key]) * lastPrices[key + "_USDT"]
}
})
// Return to the profit and loss of the asset based on the current prices
return account["USDT"] - initAccount["USDT"] + sum
}
// Function: generate chart configuration
function createChartConfig(symbol, ema1Period, ema2Period) {
// symbol is the trading pair, ema1Period is the first EMA period, ema2Period is the second EMA period
var chart = {
__isStock: true,
extension: {
layout: 'single',
height: 600,
},
title : { text : symbol},
xAxis: { type: 'datetime'},
series : [
{
type: 'candlestick', // K-line data series
name: symbol,
id: symbol,
data: []
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA1:' + ema1Period,
data: [],
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA2:' + ema2Period,
data: []
}
]
}
return chart
}
function main() {
// Reset all data
if (isReset) {
_G(null) // Clear data of all persistent records
LogReset(1) // Clear all logs
LogProfitReset() // Clear all return logs
LogVacuum() //Release the resources occupied by the real bot database
Log("Reset all data", "#FF0000") // Print messages
}
// Parameter analysis
var arrSymbols = symbols.split(",") // Comma-separated string of trading varieties
var arrEma1Periods = ema1Periods.split(",") // Parameter string for splitting the first EMA
var arrEma2Periods = ema2Periods.split(",") // Parameter string for splitting the second EMA
var arrAmounts = orderAmounts.split(",") // Splitting the amount of orders placed for each variety
var account = {} // Variables used for recording current asset messages
var initAccount = {} // Variables used for recording initial asset messages
var currTradeMsg = {} // Variables used for recording whether current BAR trades
var lastPrices = {} // Variables used for recording the latest price of monitored varieties
var lastBarTime = {} // Variable used for recording the time of the last BAR, used to judge the update of BAR when drawing
var arrChartConfig = [] // Used for recording chart configuration message and draw
if (_G("currTradeMsg")) { // For example, restore currTradeMsg data when restarting
currTradeMsg = _G("currTradeMsg")
Log("Restore records", currTradeMsg)
}
// Initialize account
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol)
var arrCurrencyName = symbol.split("_")
var baseCurrency = arrCurrencyName[0]
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1]
if (quoteCurrency != "USDT") {
throw "only support quoteCurrency: USDT"
}
if (!account[baseCurrency] || !account[quoteCurrency]) {
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
}
// Initialize chart-related data
lastBarTime[symbol] = 0
arrChartConfig.push(createChartConfig(symbol, arrEma1Periods[index], arrEma2Periods[index]))
})
if (_G("initAccount")) {
initAccount = _G("initAccount")
Log("Restore initial account records", initAccount)
} else {
// Initialize the initAccount variable with the current asset information
_.each(account, function(val, key) {
initAccount[key] = val
})
}
Log("account:", account, "initAccount:", initAccount) // Print asset information
// Initialize the chart object
var chart = Chart(arrChartConfig)
// Chart reset
chart.reset()
// Strategy main loop logic
while (true) {
// Iterate through all varieties and execute the double-EMA logic one by one
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol) // Switch the trading pair to the trading pair of symbol string record
var arrCurrencyName = symbol.split("_") // Split the trading pairs with the "_" symbol
var baseCurrency = arrCurrencyName[0] // String for trading currencies
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1] // String for denominated currency
// Obtain the EMA parameters of the current trading pair according to the index
var ema1Period = parseFloat(arrEma1Periods[index])
var ema2Period = parseFloat(arrEma2Periods[index])
var amount = parseFloat(arrAmounts[index])
// Obtain the K-line data of the current trading pair
var r = exchange.GetRecords()
if (!r || r.length < Math.max(ema1Period, ema2Period)) { // Return directly if K-line length is insufficient
Sleep(1000)
return
}
var currBarTime = r[r.length - 1].Time // Record the current BAR timestamp
lastPrices[symbol] = r[r.length - 1].Close // Record the latest current price
var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period) // Calculate EMA indicators
var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period) // Calculate EMA indicators
if (ema1.length < 3 || ema2.length < 3) { // The length of EMA indicator array is too short, return directly
Sleep(1000)
return
}
var ema1Last2 = ema1[ema1.length - 2] // EMA on the penultimate BAR
var ema1Last3 = ema1[ema1.length - 3] // EMA on the third from the last BAR
var ema2Last2 = ema2[ema2.length - 2]
var ema2Last3 = ema2[ema2.length - 3]
// Write data to the chart
var klineIndex = index + 2 * index
// Iterate through the K-line data
for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
if (r[i].Time == lastBarTime[symbol]) { // Draw the chart, update the current BAR and indicators
// update
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]], -1)
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]], -1)
} else if (r[i].Time > lastBarTime[symbol]) { // Draw the charts, add BARs and indicators
// add
lastBarTime[symbol] = r[i].Time // Update timestamp
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]])
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]])
}
}
if (ema1Last3 < ema2Last3 && ema1Last2 > ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// Golden cross
var depth = exchange.GetDepth() // Obtain the depth data of current order book
var price = depth.Asks[Math.min(takeLevel, depth.Asks.length)].Price // Take the 10th grade price, taker
if (depth && price * amount <= account[quoteCurrency]) { // Obtain deep data normally with enough assets to place an order
exchange.Buy(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2) // Place a buy order
cancelAll(exchange) // Cancel all makers
var acc = _C(exchange.GetAccount) // Obtain account asset information
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) { // Detect changes in account assets
account[baseCurrency] = acc.Stocks // Update assets
account[quoteCurrency] = acc.Balance // Update assets
currTradeMsg[symbol] = currBarTime // Record that the current BAR has been traded
_G("currTradeMsg", currTradeMsg) // Persistent records
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices) // Calculate profits
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount) // Print profits
}
}
}
} else if (ema1Last3 > ema2Last3 && ema1Last2 < ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// dead cross
var depth = exchange.GetDepth()
var price = depth.Bids[Math.min(takeLevel, depth.Bids.length)].Price
if (depth && amount <= account[baseCurrency]) {
exchange.Sell(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2)
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) {
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
currTradeMsg[symbol] = currBarTime
_G("currTradeMsg", currTradeMsg)
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices)
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount)
}
}
}
}
Sleep(1000)
})
// Table variables in the status bar
var tbl = {
type : "table",
title : "Account Information",
cols : [],
rows : []
}
// Write data into the status bar table structure
tbl.cols.push("--")
tbl.rows.push(["initial"])
tbl.rows.push(["current"])
_.each(account, function(val, key) {
if (typeof(initAccount[key]) == "number") {
tbl.cols.push(key)
tbl.rows[0].push(initAccount[key]) // initial
tbl.rows[1].push(val) // current
}
})
// Show status bar table
LogStatus(_D(), "\n", "profit:", getProfit(account, initAccount, lastPrices), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
}
}
Backtest da estratégia
Pode-se ver que ETH, LTC e ETC são acionados de acordo com a Golden Cross e Dead Cross da EMA, e as negociações ocorreram.
Também podemos levar um robô de simulação para testes.
Código fonte da estratégia:https://www.fmz.com/strategy/333783
A estratégia é usada para backtesting, aprendizagem de estratégia de design apenas, e deve ser usado com cautela no bot real.
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