FMZ Journey -- com estratégia de transição

Viagem FMZ com estratégia de transição

I. Prefácio

Antes de começar este artigo, deixe-me começar com minha auto-introdução. Qu Banzhu é meu pseudônimo, e espero descrever o blockchain por meio de crosstalk. Eu tenho me envolvido no desenvolvimento incorporado há 15 anos. Nos últimos dois anos, eu ganhei uma compreensão mais profunda da moeda digital estudando a aplicação do blockchain na Internet das Coisas. Ao mesmo tempo, encontrei a plataforma FMZ Quant no processo de negociação de moeda digital. Embora eu tenha ouvido falar sobre o Bitcoin cedo, eu realmente prestei atenção a ele, ou seja, nos últimos dois anos, então eu perdi o boom e a queda em 2017 e 2018. Olhando para trás, e referindo-me à experiência selecionada de antecessores, acredito que para fazer conquistas no campo do investimento de moeda digital, um ou dois projetos devem ser adequados, e uma grande quantidade de dinheiro deve ser investida em seus primeiros anos. Eu acho que podemos começar com fundos quantitativos. Porque há um limite de 24 horas de negociação de moeda digital, e não há um limite muito pequeno para o desenvolvimento de moeda digital, e o programa de negociação de moeda digital

A vantagem da negociação quantitativa é que pode extrair algumas ideias de operação e executá-las através de procedimentos. Desta forma, impede que o humor das pessoas seja afetado pelas violentas flutuações do mercado, e elas funcionem mal ou não operam. O monitoramento do programa também é conveniente para encontrar o mercado a tempo. Ao mesmo tempo, se algumas ideias de negociação são razoáveis também podem ser testadas através da plataforma FMZ Quant para eliminar algumas estratégias ruins a tempo. Realizar negociação quantitativa significa encontrar bugs de mercado e lidar com a concorrência estratégica de pares quantitativos. Ou seja, a negociação quantitativa não é feita da noite para o dia. Precisa de manter o ritmo com o mercado e desenvolver novas estratégias em combinação com novas situações. Porque eu tenho um bom conhecimento de programação, mas fraco conhecimento financeiro, o artigo a seguir discute a estratégia concebida por mim e realizou várias iterações. Espero que você tenha estratégias que também possam ser realizadas e discutidas comigo.

II. Prática

Para acomodar uma quantidade relativamente grande de fundos, e para melhor monitorar e facilitar a intervenção manual, adoti principalmente a negociação diária. A fim de evitar a violenta flutuação do BTC, escolhi o ETH como a moeda principal. Tomando 2019 como referência de backtest, a razão é que no primeiro semestre de 2019, houve um aumento unilateral, e no segundo semestre de 2019, houve um declínio unilateral, que basicamente levou em conta o mercado de touros e mercados de ursos. Desta forma, a melhor situação alcançou uma taxa de juros anualizada de 210 e um rollback de 16,4%. Porque não é negociação de alta frequência, e porque é negociação spot, não há venda curta, por isso ainda há muito espaço para melhoria neste indicador no futuro.

Primeiro, começamos nossa jornada quantitativa com uma estratégia concebida por mim: a estratégia de transição de três períodos em grande, médio e pequeno. Em geral, o período grande indica a direção do mercado, o período médio indica o período de operação atual e o período pequeno indica o sinal de parada da tendência. Quando você entra no mercado, desde que tenha visto o status dos três períodos de grande, médio e pequeno, você pode adotar estratégias em constante mudança para lidar com o mercado complexo. Se a frequência do seu período de operação for várias vezes por dia, você pode selecionar uma linha diária para um período grande, 4 horas para um período médio e 30 minutos para um período pequeno; Se a frequência do seu período de operação for dezenas de vezes por dia, você pode escolher 4 horas para um período grande, 30 minutos para um período médio e 5 minutos para um período pequeno; A diferença entre o período seguinte e o último período é sempre de 6-8 vezes.

Em seguida, listamos a relação entre a linha K e as Bandas de Bollinger em cada período. Existem oito estados no total. Em três períodos, há 8X8X8=512 estados. Esses 512 estados são suficientes para lidar com todos os mercados possíveis. Programadores com habilidades técnicas competentes podem pré-desenhar o próximo ponto único ideal e ponto de stop loss para cada estado. A fim de ter uma base para discussão, também publiquei a estratégia na plataforma FMZ.Clique para visualizá-loBem-vindo a melhorar nesta base.

Então podemos testá-lo. Podemos ver que a taxa de juros anuada é de 29, e a taxa de retirada é um pouco alta, chegando a 36%.

III. Melhoria

As principais razões são as seguintes:

Embora a estrutura dos períodos grandes, médios e pequenos seja relativamente boa, a estratégia de como os períodos pequenos afectam o período médio não é fácil de conceber.

Quando o mercado fica em baixa, devemos abandonar resolutamente a nossa posição.

O papel orientador da EMA de cinco dias é muito importante, o que não se reflete na estratégia.

O rápido declínio fora das Bandas de Bollinger deve ser vendido.

Quando o aumento for inferior, o lucro e a perda devem ser interrompidos a tempo.

Colocamos a razão de cada iteração, o período de execução, o número de taxas de juros anualizadas, rollback e transações no nome do arquivo, e mapeamos os registros para encontrar rapidamente a versão anterior para correção.

Para lidar com várias situações de stop-profit e stop-loss, eu também adicionei algumas variáveis. Considerando as condições quentes e frias do mercado, um conceito de Feel é adicionado. O chamado quente é que, após a venda, o preço voltou a saltar e teve que comprar; Frio é o oposto. Quando eles são diferentes, os parâmetros de transição também são diferentes. Além disso, um conceito de linha de pânico é adicionado. Quando o nível alto quebra o nível mais alto anterior e continua a subir, ou quando o nível baixo quebra o nível mais baixo anterior e continua a cair, isso desencadeará compras ou vendas adicionais. Após melhoria direcionada e iteração por dezenas de vezes, finalmente alcançamos uma taxa de juros anualizada de 210 para 16,4, e o número de transações também diminuirá, como mostrado abaixo:

Ao mesmo tempo, também observamos que, em 27 de junho, houve um lucro de 14.872, os próximos quatro meses foram apenas 2.000-3.000. A razão é que no primeiro semestre de 2019, o mercado estava em alta, aumentando mais de 200%, e no segundo semestre de 2019, o mercado estava em declínio, diminuindo 70%; Então, como uma boa estratégia, quando aumenta, você precisa absorver a força da alta com grandes posições. Quando diminui, você precisa vender posições curtas a tempo e tentar ver mais do que você pode mudar.

IV. Resumo

A estratégia acima posterior otimização:

• 1. Usar um período menor como período de negociação, por exemplo, 1 hora, que requer ajustes e otimização repetidos dos parâmetros;
• 2. Podes ficar em baixa por contrato.

Se você também estiver interessado em quantificação, vá para a plataforma FMZ para explorar comigo!