Estratégia linear de fluxo de pedidos pendentes desenvolvida com base na função de reprodução de dados

Estratégia linear de fluxo de pedidos pendentes desenvolvida com base na função de reprodução de dados

Prefácio

Muitas vezes é dito que a negociação é uma arte, e a arte vem da inspiração.

Inspiração e sensação de mercado da negociação

O que geralmente chamamos de inspiração refere-se ao estado criativo que as pessoas produzem no processo de pensamento. Para os traders, nosso hemisfério esquerdo do nosso cérebro completou a formulação de uma série de regras, como escrita de estratégia, alocação de capital e configuração de parâmetros. A inspiração e a sensação de mercado da negociação vem do hemisfério direito do cérebro.

Muitas pessoas já ouviram falar da palavra "sentimento de mercado", que é uma espécie de sentimento vago, como um déjà vu do que está acontecendo no momento.

Como obter inspiração

Nos olhos de um leigo, o sentimento de mercado é misterioso. É um talento misterioso. Com ele, você pode ficar no mercado. Na verdade, é um resumo da experiência de negociação subjetiva pelo cérebro. É um vago sentimento de preconceito realizado através de anos de observação do mercado.

Embora, estritamente falando, a inspiração não seja exatamente a mesma coisa que o sentimento do mercado, acreditamos que, após milhares de vezes de refinamento do mercado, teremos uma compreensão mais profunda do mercado e poderemos desenvolver estratégias com facilidade.

No entanto, os futuros de commodities domésticos e as ações têm apenas algumas horas de tempo de negociação por dia, por isso seria esmagador melhorar a experiência de observar o mercado, formar seus próprios padrões de lucro e regras de negociação e treinar seus reflexos condicionados subconscientemente apenas a partir da negociação ao vivo. Além de pagar um longo custo de tempo, a maioria dos comerciantes também suporta o custo de perdas de capital.

Como usar a reprodução de dados

A função de reprodução de dados pode ser treinada independentemente dos horários de negociação da bolsa, e suporta uma variedade de futuros de commodities e variedades de moeda digital. O mercado pode ser reproduzido manualmente ou automaticamente, e o tempo de início e fim e a velocidade de reprodução do mercado histórico podem ser definidos livremente.

Abrir o sítio oficial da FMZ Quant (fmz.comPara registrar e fazer login, clique no banco de dados no painel de controle para exibir a página da função de reprodução de dados. Existem quatro caixas de opções e um botão de seleção. Primeiro, clique no botão de seleção para exibir apenas as variedades que suportam a reprodução de bots reais, selecione as variedades a serem reproduzidas no canto superior esquerdo, selecione a hora de início e final dos dados nas duas caixas de opções seguintes, selecione o período de tempo dos dados como reprodução de bots reais e, finalmente, clique no botão Go no canto direito para iniciar a função de reprodução de dados.

Há três seções sob o rótulo de dados. À esquerda está o histórico de negociação, onde todos os pedidos que foram fechados são exibidos em ordem cronológica. No meio está a profundidade de 20 posições de cada pedido de compra e venda. À direita está a área de controle de reprodução de dados, onde você pode selecionar métodos manuais e automáticos de reprodução de dados, assim como usando um media player.

O índice de posição pode arrastar o cursor para frente e para trás da esquerda para a direita, permitindo que você selecione a hora de início da reprodução de dados rapidamente.

A velocidade de reprodução de dados também pode ser controlada na parte inferior movendo o cursor para a direita e para a esquerda, em milissegundos, para acelerar e desacelerar os dados durante a reprodução.

Construir a lógica da estratégia

Embora existam muitos fatores que afetam o aumento e diminuição do preço, incluindo o ambiente econômico global, políticas macroeconômicas nacionais, políticas industriais relevantes, relações de oferta e demanda, eventos internacionais, taxas de juros e taxas de câmbio, inflação e deflação, psicologia do mercado, fatores desconhecidos, etc., o preço final no mercado é o resultado da concorrência entre várias partes e o lado da posição curta. Se mais pessoas comprarem do que venderem, o preço aumentará; Pelo contrário, se mais pessoas venderem do que comprarem, o preço diminuirá. Então só precisamos analisar o preço para fazer uma estratégia de negociação.

Através da reprodução FMZ Quant dos últimos meses s pares de negociação BTC_USDT da exchange Binance, descobrimos que quando o mercado aumentou e diminuiu acentuadamente, o livro de pedidos dos dados Tick é claramente assimétrico em termos do volume de ordens entre as posições longas e curtas. Quando o mercado está aumentando, o número de ordens longas é obviamente maior do que o número de ordens curtas; Quando o mercado está aumentando, o número de ordens curtas é obviamente maior do que o número de ordens longas. Então, podemos prever o preço aumentando e diminuindo em um curto período de tempo com base no volume de ordens pendentes na livro de ordens?

A resposta é sim.

Quando o mercado está a aumentar, o número de ordens longas é obviamente maior do que o número de ordens short.

Quando o mercado está a diminuir, o número de ordens de curto prazo é obviamente maior do que o número de ordens de longo prazo.

Podemos coletar dados de Tick em profundidade para calcular as ordens pendentes longas e curtas e compará-las, se as ordens pendentes longas e curtas combinadas forem muito diferentes, pode ser uma oportunidade de negociação potencial. Por exemplo, quando o número de ordens de posição longa é N vezes maior que as ordens de posição curta, podemos pensar que a maioria das pessoas no mercado é otimista e a probabilidade de aumento do preço aumentará em um curto período de tempo no futuro; Quando o número de vendedores curtos é N vezes maior que o de vendedores longos, podemos pensar que a maioria das pessoas no mercado é baixa e a probabilidade de queda do preço aumentará no futuro próximo.

Escrever uma estratégia de negociação

De acordo com a lógica estratégica acima, ele começa a ser implementado em código.fmz.com> Login > Dashboard > Estratégia > Adicionar Estratégia > Clique no menu suspenso no canto superior direito para selecionar a linguagem Python e começar a escrever estratégias.

Passo 1: Escrever o quadro estratégico

# Strategy main function
def onTick():
    pass


# Program entry
def main():
    while True:  # Enter the infinite loop mode
        onTick()  # Execute the strategy main function
        Sleep(1000)  # Sleep for 1 second

Nós devemos escrever nossa estratégia de grande para pequeno, assim como construir uma casa, construindo o quadro primeiro e depois a parede. Neste quadro, usamos duas funções: a função principal e a função onTick. A função principal é a entrada do programa, ou seja, o programa será executado a partir daqui, em seguida, entrar no modo de loop infinito, e executar a função onTick repetidamente. Então só precisamos escrever o conteúdo da estratégia na função onTick.

Passo 2: Escrever variáveis globais

vol_ratio_arr = []  # Long/Short positions pending order ratio array
mp = 0  # Virtual positions

A razão pela qual vol_ratio_arr é definido como uma variável global, porque minha estratégia precisa coletar a proporção de posições longas e curtas pendentes de um pedaço de dados Tick. Se colocarmos a variável vol_ratio_arr na função onTick, é obviamente irracional executar com o loop. O que precisamos é mudar o valor da variável no modo loop quando uma certa condição é atendida. A maneira mais razoável é colocar a variável fora do loop.

O gerenciamento de posições é muito necessário, porque está relacionado à lógica de negociação. Geralmente, nós calculamos os pares de moedas mantidos adquirindo contas em transações ao instante.

Passo 3: Calcule a razão múltipla vazia atual

depth = exchange.GetDepth()  # Get depth data
asks = depth['Asks']  # Get asks array
bids = depth['Bids']  # Get bids array
asks_vol = 0  # All pending orders at ask price
bids_vol = 0  # All pending orders at bid price
for index, ask in enumerate(asks):  # Iterate through the ask price array
    # Linear calculation of all pending orders at the ask price
    asks_vol = asks_vol + ask['Amount'] * (20 - index)
for index, bid in enumerate(bids):  # Iterate through the bid price array
    # Linear calculation of all pending orders at the bid price
    bids_vol = bids_vol + bid['Amount'] * (20 - index)
bidask_ratio = bids_vol / asks_vol  # Calculate long/short position ratio

Como todos sabemos, a moeda digital é geralmente 20 níveis de dados profundos, então podemos somar o número de ordens de posição longa e curta para calcular a relação entre posições longas e curtas. Quando este valor é maior que 1, significa que as pessoas otimistas são maiores do que as pessoas de baixa, indicando que o preço aumentará em um curto período de tempo no futuro; quando este valor é menor que 1, significa que as pessoas de baixa são maiores do que as pessoas de alta, indicando que o preço cairá em um curto período de tempo no futuro.

No entanto, há um ponto a ser distinguido. Quanto mais próxima a ordem pendente estiver do mercado de abertura, mais forte será o desejo de alta ou berish. Por exemplo, a ordem do primeiro nível é definitivamente mais disposta a alta do que a do nível 20. Portanto, quando acumulamos as ordens pendentes, precisamos dar diferentes pesos às ordens dos níveis 20 de forma linear, o que será mais razoável.

Etapa 4: Cálculo linear do rácio posição longa/curta num período de tempo

global vol_ratio_arr, mp  # Introduce global variables
vol_ratio_arr.insert(0, bidask_ratio)  # Put the long/short position ratio into the global variable array
if len(vol_ratio_arr) > 20:  # If the array exceeds the specified length
    vol_ratio_arr.pop()  # Delete the oldest elements
all_ratio = 0  # Temporary variable, ratio of all long and short position pending orders
all_num = 0  # Temporary variables, all linear multipliers
for index, vol_ratio in enumerate(vol_ratio_arr):  # Variable global variable arrays
    num = 20 - index  # Linear multiplier
    all_num = all_num + num  # Linear multiplier accumulation
    all_ratio = all_ratio + vol_ratio * num  # Accumulation of all long and short position pending orders ratio
ratio = all_ratio / all_num  # Linear long and short position pending order ratio

A relação posição longa-curta pode ser obtida dividindo as ordens pendentes cumulativas longas pelas ordens pendentes cumulativas curtas. No entanto, este é apenas um dado de tick. Se apenas um dado de tick for usado, pode não ser uma escolha sábia para decidir transações de compra e venda, porque no mercado em rápida mudança, um dado de tick não é convincente.

Passo 5: Faça um pedido

last_ask_price = asks[0]['Price']  # Latest buy one price for asks
last_bid_price = bids[0]['Price']  # Latest sell one price for bids
if mp == 0 and ratio > buy_threshold:  # If no currency is held currently, and the ratio is greater than the specified value
    exchange.Buy(last_ask_price, 0.01)  # Buy
    mp = 1  # Set the value of virtual position
if mp == 1 and ratio < sell_threshold:  # If there is currency held currently, and the ratio is less than the specified value
    exchange.Sell(last_bid_price, 0.01)  # Sell
    mp = 0  # Reset the value of virtual position

Como precisamos especificar um preço ao fazer um pedido, podemos usar diretamente o último preço de venda ao comprar; Quando vender, você pode usar diretamente o último preço de compra.

Conclusão

A função de reprodução de dados pode ajudar você a analisar seus problemas passados, verificar e melhorar suas estratégias de negociação, melhorar a confiança dos traders nas estratégias e ajudar a gerar nova inspiração estratégica. Para os traders avançados, a reprodução dinâmica pode ajudá-los a analisar seus problemas passados, verificar e melhorar suas estratégias de negociação, melhorar a confiança dos traders nas estratégias e ajudar a gerar nova inspiração estratégica.