Desenvolvimento da estratégia CTA e da biblioteca de classes padrão da plataforma FMZ Quant

Desenvolvimento da estratégia CTA e da biblioteca de classes padrão da plataforma FMZ Quant

Sistema e estratégia de negociação CTA de primeira geração

A primeira geração do sistema de negociação CTA surgiu nas décadas de 1960 e 1970. Devido à forte tendência do mercado de commodities na época, a estratégia CTA fez ganhos consideráveis naquele momento. A forte tendência do mercado de commodities durante esse período pode ser atribuída ao crescimento econômico sustentado e à inflação econômica crescente após a Segunda Guerra Mundial. O poderoso mercado de tendências permite que um sistema simples de rastreamento de tendências obtenha melhores retornos. O sistema CTA de primeira geração lida com menos mercados e variedades básicas, e o sistema de negociação é relativamente simples, geralmente um sistema de negociação que rastreia vários alvos de negociação.

As estratégias usadas no sistema de negociação de primeira geração são aquelas que estão familiarizadas com a estratégia de rastreamento de tendências agora, como o sistema de média móvel (com algumas condições de filtragem simples, como quando a média móvel de curto prazo excede a média móvel de longo prazo ou vice-versa). Uma estratégia de rastreamento de tendências simples pode desempenhar uma tendência contínua dos fundamentos do alvo de negociação de forma eficaz. O crescimento econômico sustentado, a inflação e a crise do petróleo são as razões por trás dessa persistência. No entanto, quando muitos comerciantes usam a mesma estratégia e os fundamentos continuam a existir, a primeira geração de estratégias de negociação precisa ser desenvolvida para se adaptar ao novo ambiente.

Sistema e estratégia de negociação CTA de segunda geração

Devido ao desacoplamento do USD e do ouro, o mercado de futuros financeiros se desenvolveu rapidamente de 1970 a 1980, permitindo que o fundo de gestão de futuros participasse de muitos mercados de futuros, incluindo o mercado monetário, o mercado de títulos, os futuros do índice de ações e os derivados financeiros de ações. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia da informação e o baixo custo facilitam a obtenção de dados durante o dia. O aumento na escala de fundos que entram no fundo CTA e o aumento da concorrência tornam a estratégia CTA mais complexa e mais adaptável.

Com base nas características do mercado acima referidas, o sistema de negociação e a estratégia CTA de segunda geração apresentam as seguintes características em comparação com a estratégia CTA de primeira geração:

• A entrada no mercado de futuros financeiros tornou a variedade e o mercado de negociação mais diversificados.

• Em termos de estratégia de negociação, a estratégia do sistema de negociação CTA de segunda geração não se limita ao rastreamento de tendências puras e ao avanço de preços. Ele aplica mais modelos matemáticos para monitorar vários mercados. Se usar o rastreamento de tendências de acordo com diferentes condições de mercado ou estratégias de resposta média. Como muitas instituições participam da liquidez do mercado de futuros, também surgiu o período contínuo de baixa volatilidade do mercado de futuros. Neste caso, o sistema CTA tradicional de primeira geração é difícil de obter lucros e se adaptar às mudanças do mercado. Esta estratégia se torna importante.

• A estratégia CTA de segunda geração pode realizar negociações de curto prazo na janela de negociação e no tempo de retenção. Ao contrário da estratégia CTA de primeira geração, a estratégia de segunda geração começou a monitorar os padrões de negociação intradiária de curto prazo e de alta frequência.

Sistema e estratégia de negociação CTA de terceira geração

O sistema de negociação CTA de terceira geração é a maior diversificação, descentralização e adaptabilidade do sistema de negociação de segunda geração. A terceira geração CTA usa mais sistemas de negociação para negociar mais mercados e variedades. Em termos de estratégia, ele usa um modelo de mercado mais lucrativo.

Em vista da ampla aplicação da estratégia CTA e da maturidade da estratégia CTA após o tempo, é um modelo de estratégia clássico amplamente contatado e desejado por um grande número de traders quantitativos (especialmente para iniciantes).

A extensibilidade também é muito conveniente. Os comentários de código são muito claros e fáceis de entender. Se você quiser fazer uma personalização ou extensão aprofundada, você só precisa fazê-lo diretamente sob o framework existente.

Parte do código fonte (versão JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // The first parameter is the exchange object to be done, the second parameter 0.01 is the minimum order quantity required by the exchange, the third anonymous function function() {...} is the callback function, and the trading logic is written in the function. The first parameter r of the callback function receives the latest K-line data, the second parameter receives the number of positions, and the third parameter receives the name of the trading pair.

        if (r.length < 20) {   // Determine the number of K-line bars 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // To determine the intersection status of indicators, for _Cross, please refer to: https://www.fmz.com/bbs-topic/9116
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "Buy, Golden Cross period", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // The value returned is the number of positions to be opened, a positive number is to open a long position, a negative number is to open a short position, and 0 is to close all positions.
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "Sell, Bearish Crossover period", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Para mais informações sobre código fonte e biblioteca de classes, consulte:https://www.fmz.com/strategy/57267.