Aplicação da estratégia combinada do índice de força relativa da SMA e do índice de força relativa do RSI

Aplicação da estratégia combinada do índice de força relativa da SMA e do índice de força relativa do RSI

A combinação de SMA e RSI

No que diz respeito à estratégia SMA, em artigos anteriores, ela foi mencionada muitas vezes e há muitas estratégias práticas para os leitores escolherem. Por causa de suas grandes vantagens no rastreamento de tendências, a estratégia SMA sempre foi valorizada por muitos amantes da estratégia CTA. No entanto, para o mercado, na maioria das vezes, ainda é volátil. É necessário adicionar alguns indicadores para o julgamento da volatilidade para usar em combinação com a estratégia de tendência. Isso não só aumentará a rentabilidade potencial, mas também beneficiará muito a gestão de fundos. A taxa de utilização e a segurança dos fundos foram muito melhoradas.

Neste artigo, apresentaremos um dos osciladores mais populares: o índice de força relativa (RSI). Você pode ter lido alguns artigos gerais sobre RSI; No entanto, neste artigo, introduzirei uma estratégia de negociação que pode ser implantada na plataforma FMZ Quant em combinação com a estratégia SMA.

Princípio e aplicação do índice RSI

Antes de aprofundarmos na estratégia, vamos entender os indicadores RSI primeiro e fornecer-lhe uma introdução básica.

O índice de força relativa (RSI) é um dos indicadores mais populares no mercado.

O RSI é um indicador básico para medir o desempenho de um alvo de negociação em relação a si mesmo, comparando a força de dias crescentes e dias decrescentes.

Fórmula do índice de resistência relativa

O RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e detalhado em seu livro New Concept of Technology Trading System em junho de 1978.

A definição padrão do RSI é de 14 dias, por isso pode calcula-lo de acordo com a seguinte fórmula:

** Força relativa = 1,25 (aumento médio das últimas 13 linhas K) + 0,25 (aumento da corrente) /(0,75 (diminuição média das últimas 13 linhas K) + 0 (diminuição da corrente))

Força relativa = 1,50 / 0,75 = 2

RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66,67**

Agora que conhecemos a fórmula do índice de força relativa, vamos analisar como usar este poderoso indicador.

A maioria dos traders que usam o índice de força relativa só precisa comprar o alvo de negociação quando o índice atinge 30 e vender quando ele atinge 70. Mas se você fizer isso, você incorrerá em perdas se comprar ou vender de acordo com essa regra. O mercado não recompensará ninguém por essas coisas óbvias. Isso não significa que o método simples não funcione, mas o método simples que todos seguem tem uma perda menor.

Compilação e aplicação da estratégia SMA mais RSI na plataforma FMZ Quant

Escreva, vamos implantar esta estratégia para a plataforma FMZ Quant, e ainda usamos a linguagem Mylanguage simples e compreensível para programação.

Nome da estratégia: estratégia combinada do índice de força relativa do SMA e do RSI Período: 15 minutos, 30 minutos, etc. Apoio: futuros de commodities, moeda digital

Gráfico principal:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

Sub-gráfico:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

Código de origem:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Para o código fonte da estratégia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128250.