Estratégia quantitativa de negociação baseada no preço

Estratégia quantitativa de negociação baseada no preço

O que é força relativa?

A força relativa é uma estratégia de investimento de impulso que compara o desempenho de ações, fundos negociados em bolsa (ETF) ou fundos mútuos com o desempenho do mercado geral. Usando cálculos específicos, os investidores podem identificar o desempenho mais forte em comparação com o mercado geral e fornecer sugestões de investimento. A força relativa pressupõe que o preço do ativo em ascensão continuará a subir, ou pelo menos estenderá sua trajetória ascendente.

Esta característica é verdadeira em qualquer alvo de transação, especialmente em moeda digital.

Força relativa específica

A força relativa cria um ponto de comparação entre o desempenho de alvos de negociação específicos e o desempenho de benchmarks selecionados (como índices de mercado) e outros alvos de negociação semelhantes. A estratégia de força relativa tem entrada e saída; O objetivo dos investidores que usam essa tecnologia é comprar o alvo de negociação com sinais fortes o mais rápido possível e vender o alvo de negociação fraco que possuem quando o alvo de negociação relevante começa a parecer fraco. Esta estratégia de investimento tem suas próprias vantagens comparativas e também pode ser aplicada a estratégias mais complexas, como a negociação em pares.

Usar a força relativa para orientar as decisões de investimento

Os investidores podem usar suas vantagens comparativas para determinar o melhor desempenho no grupo de investimento potencial selecionado. Isso permite que o desempenho de cada alvo de negociação seja comparado diretamente com outro alvo de negociação ou com um índice de referência selecionado (como uma cesta de índices de moeda digital mainstream). Tradicionalmente, os investidores usam força relativa para comparar ações entre si ou com um índice. Os investidores só podem usar força relativa para comparar fundos mútuos de acordo com o valor líquido de ativos (NAV) relevante dividido pelo número de ações. Isso não poderia ser mais apropriado quando transferido para moedas digitais.

A análise de força relativa está no melhor estado em mercados com fortes tendências ou temas, que podem identificar ou indicar quando é o melhor momento para investir neles. No entanto, pode não ser tão útil em mercados sem características (mercados voláteis). Tradicionalmente, os investidores podem aplicar a negociação de força relativa a ações, fundos mútuos, ETFs, renda fixa, futuros de commodities e outros setores de mercado. No mercado de moeda digital, mais especificamente, pode lembrar os investidores a prestar atenção ao melhor investimento em categorias individuais, por exemplo, se devem escolher moedas pequenas entre as moedas com forte desempenho. Há uma grande diferença entre a força relativa e o investimento de valor. Embora o investimento de valor procure ações que tiveram um desempenho inferior no passado e espere que tenham um bom desempenho no futuro, sua força relativa gerou interesse naqueles que tiveram um bom desempenho e desempenhou um papel dinâmico em suas flutuações.

Implementar a estratégia de força relativa na plataforma FMZ Quant

• Nome da estratégia: estratégia fraca baseada num preço relativamente forte

• Período de dados: 1H

• Apoio: futuros de commodities, moeda digital, futuros de moeda digital

• Gráfico principal: EMA, fórmula: MAN^^MA(C,N);

• Subgráfico: Níquel

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Para o código fonte da estratégia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/129078.