Estratégia de negociação baseada na teoria da caixa, apoiando futuros de commodities e moeda digital

Estratégia de negociação baseada na teoria da caixa, apoiando futuros de commodities e moeda digital

Origem da teoria da caixa

A primeira vez que encontrei a teoria das caixas foi no livro HOW I MADE $2,000,000 IN THE STOCK MARKET. Como dançarino, Nicolas Darvas investiu seu dinheiro em ações após cada turnê mundial, e ele ganhou $2,000,000 em apenas alguns anos.

A teoria da caixa também é mencionada em Wall Street - The Other Las Vegas.

O que é a teoria da caixa?

A chamada caixa, que também pode ser chamada de padrão. Sua base teórica baseia-se na linha de suporte e linha de resistência. Geralmente, quando o preço sobe para o ponto mais alto anterior, a pressão de venda fará com que o preço caia de volta, e quando o preço cai para o ponto mais baixo anterior, a pressão de compra fará com que o preço suba. Se o preço se move para cima e para baixo repetidamente dessa maneira, uma teoria de caixa pode ser formada de acordo com os pontos mais altos e mais baixos do preço histórico por um período de tempo.

O conceito de caixa é uma definição subjetiva artificial. Em teoria, a caixa tem a função de resistência e suporte, e o preço sempre se moverá para cima e para baixo na caixa. Uma vez que o preço quebra a pista superior da caixa, isso significa que é uma força de posição longa mais poderosa do que a linha de resistência. No futuro, o preço pode formar uma tendência de posição longa e subir para a outra caixa esperada. Pelo contrário, uma vez que o preço quebra a pista inferior da caixa, isso significa que esta é uma força de posição curta mais forte do que a linha de suporte. No futuro, o preço pode formar uma tendência de posição curta e cair para a outra caixa esperada.

A essência da teoria da caixa

A ideia da teoria da caixa é medir o possível preço futuro através da caixa de preços. Quando o preço atravessa o topo da caixa, ele indica que o preço atingirá uma caixa mais alta. Pelo contrário, quando o preço cai abaixo da parte inferior da caixa, ele indica que o preço atingirá uma caixa mais baixa.

Portanto, quando o preço atravessa a parte superior da caixa efetivamente, a linha de resistência anterior se tornará a linha de suporte e o preço entrará no período ascendente ou entrará em uma caixa mais alta no futuro. Da mesma forma, quando o preço atravessa a parte inferior da caixa efetivamente, a linha de suporte anterior se tornará a linha de resistência e o preço entrará em um período descendente no futuro ou entrará em uma caixa mais baixa.

Claro, na verdade, o padrão de caixa no mercado não é quadrado como uma caixa. Sabemos que a tendência de preço nem sempre é regular. Às vezes, o formato da caixa apresenta uma forma padrão W ou M, mas às vezes também apresenta um padrão de alto na frente, ou baixo na frente, ou mesmo um padrão de bandeira em execução.

Fórmula e lógica estratégica da teoria da caixa

• Preço de apoio = preço de fechamento mais baixo no período N
• Preço de resistência = preço de fechamento mais elevado no período N
• Altura da caixa = preço de resistência - preço de suporte

Teoria da caixa MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

O acima é a estratégia de negociação baseada na teoria da caixa, suporta futuros de commodities e moeda digital. Ao calcular o topo e o fundo da caixa, não há preço máximo e preço mínimo, mas o valor médio do preço de abertura + preço máximo + preço mínimo + 2 vezes o preço de fechamento é usado. A vantagem disso é que ele pode filtrar os preços extremos gerados por algumas cotações extremas.

Backtesting da estratégia

A fim de nos aproximarmos do ambiente de negociação real, utilizámos duas flutuações mínimas para a abertura e o encerramento de posições e duas vezes as das comissões para os testes de esforço.

• Tipo de mercado: índice de minério de ferro
• Espécie comercial: minério de ferro principal
• Tempo: 23 de outubro de 2013 ~ 18 de julho de 2019
• Período: linha horária
• Deslizamento: 2 flutuações mínimas para as posições de abertura e fechamento
• Comissão: 2 vezes a taxa de câmbio

Curva do capital

Em geral, a curva de capital do backtest é constantemente ascendente. Seja no mercado em ascensão ou no mercado em queda, a estratégia tem um bom desempenho quando o mercado se move sem problemas. Basicamente, qualquer grande tendência do mercado pode gerar lucros. Além disso, também pode controlar melhor a retirada da curva de capital durante o período de volatilidade do mercado.

Copie o código fonte da estratégia

O código fonte da estratégia foi publicado em:https://www.fmz.com/strategy/158088Não há necessidade de configurar, você pode copiar e backtest online diretamente.

Resumo

Como um antigo método de negociação, a teoria da caixa ainda mantém sua vitalidade nos futuros de commodities domésticos e moedas digitais de hoje. Embora a estratégia neste artigo seja relativamente simples, também é aplicável no campo dos comerciantes.