O mandato do iceberg refere-se ao fato de que os investidores, quando realizam grandes transações, para evitar causar um impacto excessivo no mercado, dividem automaticamente o grande pedido em vários pedidos, executam automaticamente pequenos pedidos de acordo com o preço de compra/venda mais recente atual e a estratégia de preço definida pelo cliente, e reiniciam automaticamente os pedidos quando o último pedido é totalmente transacionado ou o último preço se desvia significativamente do preço atual do pedido. Exemplos: Se o número de pontos flutuantes de uma única média for definido como 10, então: O volume de cada encomenda é de 90% a 110% da sua média de encomendas únicas. O preço de encomenda é o preço de compra mais recente de 1 * (<1-profundidade de encomenda), um novo encomenda é executado após a transação completa do último encomenda, é automaticamente cancelado e re-encomendado quando o preço da última transação excede a profundidade de encomenda * 2. O encomenda é interrompida quando o total de transações estratégicas é igual ao seu número total de encomendas. O encomenda é interrompida quando o preço da última transação no mercado é maior do que seu preço de compra máximo, e o encomenda é reiniciada quando o preço da última transação é menor do que o preço de compra máximo.
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
return;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length-1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
}
var LastBuyPrice = 0;
var InitAccount = null;
function dispatch() {
var account = null;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
if (LastBuyPrice > 0) {
if (_C(exchange.GetOrders).length > 0) {
if (ticker.Last > LastBuyPrice && ((ticker.Last - LastBuyPrice) / LastBuyPrice) > (2*(EntrustDepth/100))) {
Log('deviate to much, newest last price:', ticker.Last, 'order buy price', LastBuyPrice);
CancelPendingOrders();
} else {
return true;
}
} else {
account = _C(exchange.GetAccount);
Log("order finised, total cost:", _N(InitAccount.Balance - account.Balance), "avg buy price:", _N((InitAccount.Balance - account.Balance) / (account.Stocks - InitAccount.Stocks)));
}
LastBuyPrice = 0;
}
var BuyPrice = _N(ticker.Buy * (1 - EntrustDepth/100),PricePerision);
if (BuyPrice > MaxBuyPrice) {
return true;
}
if (!account) {
account = _C(exchange.GetAccount);
}
if ((InitAccount.Balance - account.Balance) >= TotalBuyNet) {
return false;
}
var RandomAvgBuyOnce = (AvgBuyOnce * ((100 - FloatPoint) / 100)) + (((FloatPoint * 2) / 100) * AvgBuyOnce * Math.random());
var UsedMoney = Math.min(account.Balance, RandomAvgBuyOnce, TotalBuyNet - (InitAccount.Balance - account.Balance));
var BuyAmount = _N(UsedMoney / BuyPrice, 3);
if (BuyAmount < MinStock) {
return false;
}
LastBuyPrice = BuyPrice;
exchange.Buy(BuyPrice, BuyAmount, 'Cost: ', _N(UsedMoney), 'last price', ticker.Last);
return true;
}
function main() {
CancelPendingOrders();
InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
Log(InitAccount);
if (InitAccount.Balance < TotalBuyNet) {
throw "balance not enough";
}
LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
while (dispatch()) {
Sleep(LoopInterval * 1000);
}
Log("All Done", _C(exchange.GetAccount));
}