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Estratégia 2: Elimine os altos e baixos

Autora:Quantificação de turmas, Data: 2020-04-09 21:44:22
Tags:Binance

Obrigado pela estratégia aberta do FMZ e pelo apoio da Guarda! O blogueiro também escreveu sobre o assunto: 1, porque muitos amigos são por defeito 10 vezes e 20 vezes de alavancagem, e a estratégia é o modo de todo o estoque, um estoque de moeda, será destruído. Então, adicionar um Max_amount, o volume de compra de moeda individual não excederá esse número, evitando o estoque. 2, se houver uma superação ou queda no pool de moedas, uma moeda única, é fácil de arrastar todos para baixo, a estratégia geral é fácil de falhar. Portanto, quando eu calculo o índice, eu removo uma pontuação mais alta, removo uma pontuação mais baixa e o resultado é mais justo. A partir de agora, a moeda única pode ser recuperada ou comprada normalmente. Observação: devido a limitações de condições, esta política não foi reevaluada, apenas para referência, e não é responsável por qualquer prejuízo!

Conteúdo importante!

É preciso ver este estudo.https://www.fmz.com/digest-topic/5294■ Conheça a estratégia, os riscos, como selecionar os negócios, como definir os parâmetros, a proporção de posições abertas e o total de capital, entre outros.
O relatório anterior precisa ser baixado e carregado para o seu próprio ambiente de pesquisa. A modificação real funciona novamente. Se você já leu este relatório, atualize recentemente os dados da última semana.
As estratégias não podem ser testadas diretamente, elas precisam ser testadas no ambiente da pesquisa.。
O código de estratégia e os parâmetros padrão são apenas para pesquisa, e a operação em disco real requer cautela e risco próprio.
O código é aberto e pode ser modificado por si mesmo, se houver algum problema, os comentários e comentários são bem-vindos e é melhor se juntar ao grupo de Inventor Binance.
A estratégia precisa funcionar em um modelo de estoque completo.A estratégia suporta o Binance, criando robôs com pares de transações e ciclos de linha K por padrão.

Princípios estratégicos

A moeda que está acima do índice de preço do Bitcoin-Cash, a moeda que está abaixo do índice, o maior o desvio, o maior o posicionamento. A estratégia não tem hedge e pode incluir BTC no par.

Lógica estratégica

1. atualizar o mercado e a conta de depósito, a primeira vez que a operação é registrada o preço inicial (as moedas recém-adicionadas são calculadas de acordo com o momento da adição) 2. Atualizar o índice, o índice é o índice de preço do Bitcoin = mean ((sum)) (preço do Bitcoin) / (preço inicial do Bitcoin)) 3. Ocorrer mais vagas de acordo com o índice de desvio, determinar posições de acordo com o tamanho do desvio 4. Encomenda e quantidade de encomenda são decididos por Ice Mountain, de acordo com o preço da transação ("comprar e vender um preço").A primeira coisa que você deve fazer é retirar o seu pedido imediatamente após o envio (ou seja, você verá muitos pedidos que falharam, é normal). 5.再次循环

Parâmetros de estratégia

Trade_symbols: moedas negociadas, que precisam ser selecionadas por si mesmas com base na plataforma de pesquisa, também podem entrar no BTC
Trade_value: O valor da moeda de câmbio é determinado pelo valor total do seu investimento, o que permite avaliar o tamanho da alavancagem através de um retrospecto do ambiente de pesquisa.
Adjust_value: valor do contrato (USDT) Ajuste de desvio, ajuste excessivo é mais lento, não pode ser inferior a 20, caso contrário, não alcançará o mínimo de transações
Ice_value: vale a comissão do iceberg, também não pode ser inferior a 20, selecione o menor de Adjust_value/Ice_value
Reset: restabelecer dados históricos

Risco estratégico

Observe que, se uma moeda sair de um mercado independente, como um aumento de várias vezes em relação ao índice, haverá um grande acúmulo de posições vazias na moeda, e a mesma queda significativa também fará com que a estratégia seja muito mais.

//向上偏离最大的币的索引
var highIndex=0;
//向下偏离最大的币的索引
var lowIndex=0;

var trade_symbols = Trade_symbols.split(',')
var symbols = trade_symbols
var index = 1 //指数
if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){
    symbols = trade_symbols.concat(['BTC'])
}
var update_profit_time = 0
var assets = {}
var trade_info = {}
var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
    Log('无法连接网络')
    return
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
    if(symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1){
       assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0, 
                                                     btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0,
                                                     realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0}
       trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty),
                                                         priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))),
                                                         amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize))))
                                                        }
    }
}
assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0}

function updateAccount(){ //更新账户和持仓
    var account = exchange.GetAccount()
    var pos = exchange.GetPosition()
    if (account == null || pos == null ){
        Log('update account time out')
        return
    }
    assets.USDT.update_time = Date.now()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].margin = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
        assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0
        assets[trade_symbols[i]].amount = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
    } 
    for(var j=0; j<account.Info.positions.length; j++){
        var pair = account.Info.positions[j].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin)
        assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit)
    }
    assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin),2)
    assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance),2)
    assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2)
    assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit),2)
    assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin/assets.USDT.total_balance,2)
    
    if(pos.length > 0){
        pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
        for(var k=0; k<pos.length; k++){
            var pair = pos[k].symbol
            var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
            if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
            assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice)
            assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt)
            assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit)
        }
    }
}

function updateIndex(){ //更新指数
    var init_prices = {}
    if(!_G('init_prices') || Reset){
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
        }
        Log('保存启动时的价格')
        _G('init_prices',init_prices)
    }else{
        init_prices = _G('init_prices')
        var temp = 0
        
        highIndex=0;
        lowIndex=0;
        var highChange;var lowChange;
        //本次计算找出最大偏离的高低分
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            if(!init_prices[trade_symbols[i]]){
                Log('添加新的币种',trade_symbols[i])
                init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price 
                _G('init_prices',init_prices)
            }
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i==0){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
            }
            
            if(highChange<assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                highIndex=i;
            }
            if(lowChange>assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowIndex=i;
            }
        }
        
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //去掉高低分的影响
                temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change
            }
        }
        //因为去掉了最高最低分，所以减2
        index = _N(temp/(trade_symbols.length-2), 4)
    }
    
}

function updateTick(){ //更新行情
    var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker')
    try {
        ticker = JSON.parse(ticker)
    }catch(e){
        Log('get ticker time out')
        return
    }
    for(var i=0; i<ticker.length; i++){
        var pair = ticker[i].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice)
        assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice)
        assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].ask_price, 2)
        assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].bid_price, 2)
    }
    updateIndex()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4)
    }
}

function trade(symbol, dirction, value){ //交易
    if(Date.now()-assets.USDT.update_time > 10*1000){
        Log('更新账户延时，不交易')
        return
    }
    var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price
    var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize)
    if(amount <= trade_info[symbol].minQty){
        Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0))
        return
    }
    exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT')
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetDirection(dirction)
    var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell'
    var id = exchange[f](price, amount, symbol)
    if(id){
        exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销
    }
}

function updateStatus(){ //状态栏信息
        var table = {type: 'table', title: '交易对信息更新', 
             cols: ['Symbol', 'amount', 'hold_price',  'price', 'diff', 'value', 'margin', 'unrealised_profit'],
             rows: []}
        var infoList;
    for (var i=0; i<symbols.length; i++){
        var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price)/2, trade_info[symbols[i]].priceSize)
        var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value)/2, 2)
        if(i==lowIndex){
           infoList = [symbols[i]+"Low", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]    
        }else if(i==highIndex){
           infoList = [symbols[i]+"High", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }else{
           infoList = [symbols[i], assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }
        table.rows.push(infoList)
    }
    var logString = _D() + '   ' + JSON.stringify(assets.USDT) + ' Index:' + index + '\n'
    LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`')
    
    if(Date.now()-update_profit_time > Log_profit_interval*1000){
        LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3))
        update_profit_time = Date.now()
    }
    
}

function onTick(){ //策略逻辑部分
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        var symbol = trade_symbols[i]
        if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue }
        var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff/0.01,1)
        
        if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //高低分的货币不交易
           if(aim_value - assets[symbol].ask_value > Adjust_value&&assets[symbol].ask_value<Max_amount){
              trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value)
           }
           if(aim_value - assets[symbol].bid_value < -Adjust_value&&assets[symbol].bid_value<Max_amount){
              trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value))
           }
        }
    }
}

function main() {
    while(true){
        updateAccount()
        updateTick()
        onTick()
        updateStatus()
        Sleep(Interval*1000)
    }
}

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