Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário.
// 参数
/*
var MinAmount = 1
var SlidePrice = 5
var Interval = 500
*/
function GetPosition(e, contractType, direction) {
e.SetContractType(contractType)
var positions = _C(e.GetPosition);
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == contractType && positions[i].Type == direction) {
return positions[i]
}
}
return null
}
function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
var isFirst = true;
var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
var nowPosition = initPosition;
var directBreak = false
var preNeedOpen = 0
var timeoutCount = 0
while (true) {
var ticker = _C(e.GetTicker)
var needOpen = opAmount;
if (isFirst) {
isFirst = false;
} else {
nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
if (nowPosition) {
needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
}
// 检测directBreak 并且持仓未变的情况
if (preNeedOpen == needOpen && directBreak) {
Log("疑似仓位数据延迟，等待30秒", "#FF0000")
Sleep(30000)
nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
if (nowPosition) {
needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
}
/*
timeoutCount++
if (timeoutCount > 10) {
Log("连续10次疑似仓位延迟，下单失败！", "#FF0000")
break
}
*/
} else {
timeoutCount = 0
}
}
if (needOpen < MinAmount) {
break;
}
var amount = needOpen;
preNeedOpen = needOpen
e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
var orderId;
if (direction == PD_LONG) {
orderId = e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "开多仓", contractType, ticker);
} else {
orderId = e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "开空仓", contractType, ticker);
}
directBreak = false
var n = 0
while (true) {
Sleep(Interval);
var orders = _C(e.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
if (n == 0) {
directBreak = true
}
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
e.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length - 1)) {
Sleep(Interval);
}
}
n++
}
}
var ret = {
price: 0,
amount: 0,
position: nowPosition
};
if (!nowPosition) {
return ret;
}
if (!initPosition) {
ret.price = nowPosition.Price;
ret.amount = nowPosition.Amount;
} else {
ret.amount = nowPosition.Amount - initPosition.Amount;
ret.price = _N(((nowPosition.Price * nowPosition.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
}
return ret;
}
function Cover(e, contractType, opAmount, direction) {
var initPosition = null;
var position = null;
var isFirst = true;
while (true) {
while (true) {
Sleep(Interval);
var orders = _C(e.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
e.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length - 1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
position = GetPosition(e, contractType, direction)
if (!position) {
break
}
if (isFirst == true) {
initPosition = position;
opAmount = Math.min(opAmount, initPosition.Amount)
isFirst = false;
}
var amount = opAmount - (initPosition.Amount - position.Amount)
if (amount <= 0) {
break
}
var ticker = _C(e.GetTicker)
if (position.Type == PD_LONG) {
e.SetDirection("closebuy");
e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "平多仓", contractType, ticker);
} else if (position.Type == PD_SHORT) {
e.SetDirection("closesell");
e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "平空仓", contractType, ticker);
}
Sleep(Interval)
}
return position
}
$.OpenLong = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Open(e, contractType, PD_LONG, amount);
}
$.OpenShort = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Open(e, contractType, PD_SHORT, amount);
};
$.CoverLong = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Cover(e, contractType, amount, PD_LONG);
};
$.CoverShort = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Cover(e, contractType, amount, PD_SHORT);
};
function main() {
Log(exchange.GetPosition())
var info = $.OpenLong(exchange, "quarter", 100)
Log(info, "#FF0000")
Log(exchange.GetPosition())
info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 30)
Log(exchange.GetPosition())
Log(info, "#FF0000")
info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 80)
Log(exchange.GetPosition())
Log(info, "#FF0000")
}
EsfregaçoO problema é que a função não tem um código de referência. Por exemplo, se eu fizer um contrato de BTC_USDT por trimestre a um preço de 30000, como é que eu vou escrever? A função principal está viva. var info = $.OpenLong ((exchange, "quarter", 100) O que é que o exchange 100 representa?
Arranque alto e baixoO SlidePrice deve ser o melhor para a relação de preços.
Inventor quantificado - sonho pequeno$.OpenLong ((exchange, "quarter", 100) O objeto da troca é o Quadro, um contrato trimestral de 100 títulos.
Inventor quantificado - sonho pequenoA Frequência Alta recomenda a escrita de mecanismos de negociação separados, uma biblioteca que possui algumas transações residuais de detecção e que pode ser muito demorada. A Frequência Alta recomenda a personalização direta da lógica de negociação.
Arranque alto e baixoEu usei este OpenLong DOT ((4 facas), e me deu uma lista com 9 facas ((4 + 5).
Inventor quantificado - sonho pequenoNão, é um preço mais baixo, ou seja, um pouco de bônus extra por hora.