O termo tem nuvens: os novatos morrem de perseguir altos, os antigos morrem de copiar. A questão é uma questão de tempo, um pouco de descuido é preso, então muitas estratégias vão fazer algumas previsões de tendências, ajustando a posição de acordo com a tendência.
A estratégia de investimento fixo, ou seja, uma estratégia de investimento de quantidade regular, é essencialmente uma estratégia de compra baixa e venda alta, mas não uma estratégia de compra constante.
Desenvolver uma estratégia de investimento efetiva que possa aumentar significativamente o rendimento do investimento, devemos colocar nossos planos no papel antes do investimento, executá-los de acordo com o plano, reduzir a intervenção humana, perseverar e deter os prejuízos, para realmente perceber o valor do investimento.
Aqui, limitamos o escopo de nossas operações para controlar os riscos, elaborando as seguintes regras estratégicas:
O jogador deve jogar uma mão vazia por minuto e 20 vezes a alavanca. Posições desalinhadas, se o prejuízo for superior a 3%, continuar a apostar. 2 posições desalinhadas por minuto se o lucro for superior a 3% No script de teste, o ciclo de apostas, o número de apostas, o fator de alavancagem, a taxa de ganhos e perdas e a direção das posições são elementos configuráveis.
Se você estiver interessado na estratégia, entre em contato com +V:Irene11229 (Clique na minha página, eu vou continuar a atualizar mais estratégias e também obter dados de análise de mercado de algumas das principais bolsas)
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import json
import time
from kumex.client import Trade
class Aip(object):
def __init__(self):
# read configuration from json file
with open('config.json', 'r') as file:
config = json.load(file)
self.api_key = config['api_key']
self.api_secret = config['api_secret']
self.api_passphrase = config['api_passphrase']
self.sandbox = config['is_sandbox']
self.symbol = config['symbol']
self.timer = int(config['timer'])
self.size = int(config['size'])
self.side = config['side']
self.leverage = config['leverage']
self.rate = float(config['rate'])
self.trade = Trade(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)
if self.side == 'sell':
self.close = 'buy'
else:
self.close = 'sell'
def get_position_pcnt(self):
position = self.trade.get_position_details(self.symbol)
return float(position['unrealisedPnlPcnt'])
if __name__ == '__main__':
aip = Aip()
market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.side, aip.leverage, type='market', size=aip.size)
print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.side, market_order['orderId']))
while 1:
time.sleep(aip.timer * 60)
pcnt = aip.get_position_pcnt()
if pcnt < 0 and abs(pcnt) > aip.rate:
market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.side, aip.leverage,
type='market', size=aip.size)
print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.side, market_order['orderId']))
elif pcnt > 0 and pcnt > aip.rate:
market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.close, aip.leverage,
type='market', size=(aip.size*2))
print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.close, market_order['orderId']))
Seth.É simples e fácil de entender, experimente.
gulishiduan_ ordenação de alta frequênciaParece simples e eficaz.