A estratégia ortogonal (edição Python) é de natureza pedagógica, mas é muito discreta.
import types
def main():
STATE_IDLE = -1
state = STATE_IDLE
initAccount = ext.GetAccount()
while True:
if state == STATE_IDLE :
n = ext.Cross(FastPeriod,SlowPeriod) # 指标交叉函数
if abs(n) >= EnterPeriod :
opAmount = _N(initAccount.Stocks * PositionRatio,3)
Dict = ext.Buy(opAmount) if n > 0 else ext.Sell(opAmount)
if Dict :
opAmount = Dict['amount']
state = PD_LONG if n > 0 else PD_SHORT
Log("开仓详情",Dict,"交叉周期",n)
else:
n = ext.Cross(ExitFastPeriod,ExitSlowPeriod) # 指标交叉函数
if abs(n) >= ExitPeriod and ((state == PD_LONG and n < 0) or (state == PD_SHORT and n > 0)) :
nowAccount = ext.GetAccount()
Dict2 = ext.Sell(nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks) if state == PD_LONG else ext.Buy(initAccount.Stocks - nowAccount.Stocks)
state = STATE_IDLE
nowAccount = ext.GetAccount()
LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance,'钱：',nowAccount.Balance,'币：',nowAccount.Stocks,'平仓详情：',Dict2,'交叉周期：',n)
Sleep(Interval * 1000)
Gaof05210Iikuj
Gaof05210Iikuj
My1000wA linha 5, por que usar o ext?
Inventor quantificado - sonho pequenoEsta é uma função de exportação do template da biblioteca de transações de moeda digital da versão Python. https://dn-filebox.qbox.me/8ddb571bdcf96f99fbb13f3277874850ddd9cc59.png