Commodity Futures da estratégia da CTA

Primeira, resumo

A estratégia de Martingale originou-se na França no século XVIII, mas foi muito utilizada na mesa de jogo e logo se tornou popular na Europa. Em teoria, é uma estratégia com uma probabilidade de vitória próxima de 100%, que até hoje tem sua figura em muitos mercados de negociação, como o Forex, futuros e mercados de moeda digital.

Segundo, o princípio da estratégia de Martinel.

Martingale não é uma estratégia de negociação, nem um mecanismo de negociação, mas sim um modo de gestão de fundos. O princípio é simples: o comerciante, cada vez que perde uma certa quantidade, duplica a quantidade da próxima ordem até que a renda volte ao valor inicial. Assim, só é necessário ganhar uma vez, não só para recuperar os prejuízos anteriores, mas também para obter o ganho da primeira ordem.

Agora, suponha que temos uma moeda com o mesmo peso de ambos os lados, continuamente jogando uma moeda, com probabilidade de aparecer o lado positivo e o lado contrário é de cerca de 50%. Em seguida, apostamos com essa moeda jogada, o valor inicial da aposta é de 1 yuan, se aparecer o lado positivo, ganha 1 yuan, se aparecer o lado contrário, perde 1 yuan.

De acordo com o princípio da estratégia de Martin, cada vez que você perde, ajuste o valor da aposta para o dobro do valor da aposta anterior, basta ganhar uma vez para recuperar todos os prejuízos anteriores. Mas quando há perdas consecutivas, você perderá tudo. Se o capital for de apenas 10 dólares, a primeira aposta é de 1 dólar, há um prejuízo inverso de 1 dólar, saldo da conta é de 9 dólares; a segunda aposta é de 2 dólares, há um prejuízo inverso de 2 dólares, saldo da conta é de 7 dólares; a terceira aposta é de 4 dólares, há um prejuízo inverso de 4 dólares, saldo da conta é de 3 dólares; então não há dinheiro suficiente depositado.

Terceiro, revisão estratégica.

• Data de início do teste: 2015-06-01
• Data de encerramento do teste: 2021-04-01
• Variedade de dados: índice de refeições
• Ciclo de dados: linha do dia
• Ponto de deslizamento: 2 saltos de equilíbrio

Configuração de retest Reavaliação de desempenho Curva de financiamento Informações do diário

Quatro: Martinho da estratégia de escalada

O maior risco da estratégia de Martinel é que o mercado está sempre em um mercado unilateral, e se a direção da posição do comerciante for contrária à direção do mercado, a posição acumulada é muito terrível. Se o capital inicial do comerciante for de 10 mil yuan e o investimento for duplicado em perda, só será necessário 7 perdas consecutivas. Mas se o desdobramento for alterado para 1,5, a situação será muito melhor, perdas consecutivas serão 12 vezes; Se o desdobramento for alterado para 1,1, serão necessários 49 perdas consecutivas para o desdobramento.

O gráfico acima é um gráfico de proporção entre o número de apostas e o investimento de fundos, de modo que pode ser visto que o número de apostas mais baixo, o capital ocupado é muito pequeno, a capacidade estratégica de resistência ao risco é mais forte, por isso, para garantir a segurança dos fundos, o mercado real recomenda o uso de um número de apostas baixo, recomendado para calcular o número de apostas antes do mercado real, o melhor é o número de apostas que podem ganhar perdas consecutivas dezenas de vezes.

Quinto, resumo

A probabilidade de negociação é a natureza da negociação, e ninguém se atreve a garantir um lucro de 100 por cento a cada compra. Pode-se dizer que o risco já existe quando você compra com a melhor razão e no melhor momento. A estratégia de Martingale é especialmente aplicável a mercados de tendência, desde que os traders possam julgar razoavelmente a tendência, abrir ações ao longo da direção da tendência e definir um bom rácio de risco-retorno.