Sistema de negociação CTA composto Novo (Multifator + Multivariedade + Multiestratégia Versão pública adaptativa)

Sistema de negociação CTA composto Novo (Multifator + Multi-variedade + Multi-estratégia versão pública adaptativa)

Um módulo de estratégia composto que tem sido estável e rentável durante 800 dias de negociação ao vivo

Olá comerciantes, após vários anos de testes ao vivo, temos o prazer de compartilhar com você este módulo de sistema de negociação CTA composto. Esta estratégia mantém a ideia de combinar vários fatores, variedades, períodos e estratégias, incluindo dezenas de sub-estratégias como tendência, faixa, oscilação e alternativa. O período de detenção varia de vários dias a várias semanas, e a estratégia tem uma grande capacidade, adequada para operação de longo prazo com grandes fundos. O ponto de lucro da estratégia é a volatilidade trazida por variedades ativas e mercados ativos. O período de retirada da estratégia é uma queda do mercado a longo prazo e uma oscilação desordenada. O destaque desta estratégia é que ela passou por mais de 1000 dias de teste (há um endereço de negociação ao vivo no final do artigo), e resistiu ao teste de mercados de touros e ursos. Abaixo, apresentaremos esta estratégia em detalhes.

Olá ~ Bem-vindo ao meu canal!

Bem-vindos a todos os traders para o meu canal. Eu sou um Quant Developer, e eu desenvolvo CTA full-stack & HFT & Arbitrage e outras estratégias comerciais. Graças à plataforma FMZ, vou compartilhar mais conteúdo relacionado ao desenvolvimento quantitativo em meu canal quantitativo, e trabalhar com todos os comerciantes para manter a prosperidade da comunidade quantitativa.

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I. Estratégia comercial da CTA

CTA significa Estratégia de Consultor de Negociação de Commodities, também conhecida como Estratégia de Futuros Gerenciados. É um tipo de fundo no qual os gerentes profissionais usam fundos de clientes para investir em mercados de futuros e opções com o objetivo de alcançar retornos absolutos, cobrando as taxas de consultoria de investimento correspondentes. O primeiro fundo de futuros oferecido publicamente foi criado pelo corretor de ações americano Richard Donchuan em 1949, marcando o nascimento dos fundos CTA. Os fundos CTA começaram a subir na década de 1970 e no século 21, os fundos que usam estratégias CTA começaram a mostrar crescimento explosivo.

Em termos de métodos de investimento, existem dois tipos de fundos CTA. Um é o CTA subjetivo, em que os gestores de fundos julgam subjetivamente as tendências com base em fundamentos, pesquisas ou experiência de negociação, e decidem sobre os pontos de compra e venda. O outro é o CTA quantitativo, que analisa e estabelece modelos de estratégia de negociação quantitativa e toma decisões de investimento com base nos sinais de compra e venda gerados pelo modelo. Em termos de estratégias específicas, o CTA pode ser dividido em estratégias de arbitragem de tendência, reversão e banda. A estratégia de tendência refere-se ao rastreamento da tendência de diferentes períodos do alvo de negociação e à realização de operações longas ou curtas. A estratégia de reversão refere-se ao uso da volatilidade inversa do preço alvo para negociação reversa.

II. Sistema de negociação CTA composto baseado em múltiplos fatores + múltiplas variedades + múltiplas estratégias

Esta estratégia baseia-se na ideia de negociação de baixa frequência, seguindo tendências, pequenos lucros e juros compostos, e pratica a combinação de múltiplos fatores, variedades, estratégias e dimensões, e atingiu um estado relativamente seguro e estável.

● Estratégia de tendência: Uma vez que existem vários efeitos de financiamento comportamental nos mercados financeiros, os efeitos de momento são amplamente usados. Utilizamos uma biblioteca de fatores de tendência multidimensional desenvolvida independentemente para monitorar várias dimensões de informações de mercado e dimensões de tempo 24 horas por dia, e usamos vários planos de saída de proteção (saída de agregação de sinais de fatores, proteção adaptativa dinâmica, saída de exaustão extrema).

● Estratégia de regressão: Os efeitos de regressão também estão amplamente presentes nos mercados financeiros. Utilizamos uma biblioteca de fatores de oscilação multidimensional desenvolvida de forma independente para capturar estados de sobrecompra e sobrevenda em vários níveis e realizar negociações de regressão para cobrir sinais de tendência.

● Estratégia de banda: com base no efeito do movimento da tendência do mercado com três altos e baixos, realizamos negociação de banda com base em tendências multidimensionais e capturamos sinais fracos reversos para adicionar ou reduzir posições, o que é usado para suavizar a curva de tendência.

● Estratégias alternativas: Outros tipos de estratégias, incluindo estratégias estatísticas e estratégias de anomalias.

Ao mesmo tempo, esta estratégia também presta grande atenção ao controle de risco e gestão de capital. Lembre-se sempre do ditado: Na negociação CTA, o controle de risco deve sempre vir em primeiro lugar, e você deve sempre ser cauteloso. Os comerciantes precisam definir seus próprios níveis de tolerância ao risco. O sistema de controle de risco inclui, mas não se limita à gestão da exposição ao risco, controle de posição de volatilidade de sinal único, princípios de stop loss/exit, gerenciamento de risco de carteira, feedback de mercado e mecanismo de ajuste adaptativo da curva de capital de estratégia. Deve-se notar que as estratégias CTA não são estratégias violentas, mas pertencem a estratégias beta que seguem o mercado. Eles seguem lucros quando há volatilidade no mercado e se defendem contra perdas quando há volatilidade desordenada no mercado. As estratégias CTA devem ser robustas e ter vitalidade a longo prazo, em vez de retornos explosivos, semelhantes à relação entre crocodilos e guepardos no mundo animal.

III. Desempenho da estratégia e características dos lucros/perdas em diferentes condições de mercado

■ Esta estratégia é adequada tanto para contratos futuros baseados em moedas como em USDT. Várias variedades podem ser configuradas em contratos baseados em USDT, mas os lucros e perdas são calculados em USDT. Alguns usuários preferem manter criptomoedas a longo prazo e também podem manter moedas para fazer contratos futuros baseados em moedas correspondentes, onde os lucros e perdas são calculados em moedas. Isso pode melhorar o efeito baseado em moedas e obter retornos α excessivos do mercado.

■ Os resultados do backtesting são exibidos separadamente para os contratos futuros trimestrais baseados em moedas da OKEx e os contratos futuros baseados em USDT do Binance swap. Os dados para os contratos futuros baseados em moedas da OKEx são mais longos e podem observar o desempenho de vários mercados de touro e urso de 2018 até o presente, enquanto os dados para os contratos futuros baseados em USDT da Binance geralmente começam a partir de 2020 e podem observar o desempenho desta rodada de estratégias de touro e urso.

■ Esta estratégia acredita firmemente que a universalidade e a robustez são a primeira prioridade para as estratégias de CTA (se você quiser ser agressivo, precisa estudar outras estratégias de nicho). Todos os testes e negociações ao vivo usam os mesmos parâmetros, e diferentes variedades também usam os mesmos parâmetros. Para verificar a robustez da estratégia, esta estratégia também foi aplicada ao teste de dezenas de variedades de futuros de commodities domésticos, e também obteve bons retornos, que serão exibidos um por um abaixo.

■ No modo de risco normal, o aproveitamento máximo da estratégia é de cerca de 25%, e o retorno anualizado esperado é de 50%-150% com base na volatilidade do mercado.

■ Os bons resultados de backtesting não significam necessariamente nada. Esta estratégia está disponível na plataforma FMZ desde 2021, e embora tenham havido várias modificações e ajustes ao longo do caminho, os mais de 1000 dias de acumulação de negociação ao vivo ainda acrescentaram muita confiança à estratégia, e os problemas e experiências durante este período continuarão a ser injetados em novas iterações.

Testes baseados em USDT: 2021-01 a 2023-08

Testes de estresse de futuros de commodities: Para garantir a forte robustez da estratégia, os testes de estresse foram realizados usando futuros de commodities domésticos sem otimização especial e usando os mesmos parâmetros. As variedades testadas incluem todas as variedades em cada setor, com fundos igualmente alocados, incluindo prata, alumínio de Xangai, cobre de Xangai, ouro, asfalto, óleo combustível, bobina laminada a quente, níquel de Xangai, barras de reforço, borracha, aço inoxidável, estireno, milho, minério de ferro, coke, carvão de coque, ovos, plásticos, porcos vivos, farinha de soja, óleo, poliestireno, maçãs, algodão, vermelho, vidro, férias de soda, ferro de silício, ferro-silício, açúcar branco, PTA, carvão térmico, 500 CSI, 300 de Xangai e Shenzhen, títulos do governo de 10 anos, títulos do governo de 2 anos, petróleo

IV. Método de cooperação:

Esta estratégia está ativa há mais de 800 dias desde 2021, atravessando mercados de touros e ursos, e tem um certo grau de credibilidade e verificação.O valor da posição em risco deve ser calculado em conformidade com o modelo CR SA..

A negociação quantitativa não é uma máquina de movimento perpétuo, nem é onipotente, mas é definitivamente a direção da negociação futura, e vale a pena que cada comerciante aprenda e use!

● Mais planos de cooperação: Esta estratégia tem uma grande capacidade e é mais adequada para a operação de longo prazo com grandes fundos. Nós acolhemos a cooperação com todos os grandes nomes e mantemos uma atitude de cooperação aberta e ganha-ganha para qualquer indivíduo ou instituição com necessidades. Esperamos sua discussão e cooperação personalizada com base em suas necessidades e preferências de risco.

** Outra estratégia de arbitragem estatística estável a longo prazo de cobertura neutra com zero risco de exposição a longo prazo e uma estratégia estável de ganhar mais dinheiro do que Alpha sem expor o risco beta no mercado: **Neutral-Hedge Statistical Arbitrage Nova (Pure-Alpha versão de sonho)

Se você tem uma preferência de risco maior, como lucro e perda de curto prazo, e tem uma demanda por negociação de curto prazo, você pode verificar outra estratégia estável de alta frequência com um retorno mensal de 5% a 30% e sem risco de liquidação: A versão HFT Market-Making Miner (High-Frequency Hedging Market Grid New)

Informações de contacto (bem-vindos para comunicar e discutir, aprender e progredir juntos)

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