Estratégia do índice de força relativa

Este script é escrito em Pine Script para a plataforma TradingView e implementa uma simples estratégia RSI (Relative Strength Index) para negociar o par Litecoin (LTC) para USDT na exchange Binance usando um gráfico de 5 minutos.

A seguir, uma breve explicação desta estratégia:

Parâmetros:

• Duração do RSI: 3, o que significa que calcula o RSI com base nos últimos 3 períodos.
• Nível de sobrevenda do RSI: 47, o que significa que considera o mercado sobrevendo (uma potencial oportunidade de compra) quando o RSI cai abaixo de 47.
• Nível de sobrecompra do RSI: 56, o que significa que considera o mercado sobrecomprado (uma potencial oportunidade de venda) quando o RSI sobe acima de 56.

Operações:

• Se o RSI ultrapassar o nível de sobrevenda, a estratégia entra numa posição longa (compra).
• Se o RSI cruzar abaixo do nível de sobrecompra, a estratégia entra numa posição curta (vende).

Este backtest em particular resultou num lucro de 391%, executado em mais de 2400 transacções, com uma taxa de rentabilidade de 42%, um drawdown de 14,6% e um rácio Sharpe de 0,65.

No entanto, é importante lembrar que o desempenho passado não garante resultados futuros.O autor também sugere que sejam adicionados filtros adicionais a esta estratégia para melhorar o seu desempenho.