Este script é uma estratégia para o sistema Ichimoku Cloud para negociação.
O script permite-lhe testar uma variedade de sinais de negociação oferecidos pelo sistema de nuvem Ichimoku.
Se você estiver testando um par de moedas que inclua o iene japonês (JPY), certifique-se de marcar a caixa de seleção JPYPAIR, pois isso ajusta a forma como o script calcula o stop-loss e o take-profit.
Você pode alterar a relação para os valores de take profit (TP) e stop loss (SL) nos parâmetros do script.
O script usa os cálculos da Ichimoku Cloud para entradas de sinal, como Tenkan/Kijun, Price/Kijun e Price/Tenkan, entre outros.
As nuvens de Ichimoku são traçadas usando a função donchiana, e os sinais são gerados quando o preço cruza acima ou abaixo da linha de conversão, linha de base, kumo alto ou kumo baixo com base na seleção do menu de entrada.
O script também inclui condições para entradas de negociação longas e curtas.
Utiliza o Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) para a gestão de dinheiro, utilizando multiplicadores para stop loss e take profit que podem ser ajustados.
Além disso, há um filtro para o tempo de teste, permitindo que você especifique quantos anos no passado você deseja testar a estratégia.
Por último, a estratégia é definida para entrar ou sair de uma negociação com base nos sinais de continuação e nos valores ATR para lucro e perda.
Este script pode ser uma ferramenta útil para testar as estratégias de negociação da Ichimoku Cloud, mas como sempre, deve-se gastar tempo entendendo a lógica e ajustando os parâmetros com base em seu nível de conhecimento e conforto.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vuagnouxb
//@version=4
strategy("BV's ICHIMOKU CLOUD SIGNAL TESTER", overlay=true)
// Signal imputs
signalChoice = input(title = "SIGNAL - Choose your signal", defval = "Tenkan/Kijun", options = ["Tenkan/Kijun", "Tenkan/Kijun+Kumo", "Price/Tenkan", "Price/Tenkan+Kumo", "Price/Kijun", "Price/Kijun+Kumo", "Price/Kumo", "Kumo Color"])
JPYPair = input(type = input.bool, title = "ATR - Check if JPY Pair ", defval = false)
//------------------------------------------------------------------------
//---------- ICHIMOKU CLOUD Calculation ----------- INPUT
//------------------------------------------------------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
kumoHigh = max(leadLine1[displacement-1], leadLine2[displacement-1])
kumoLow = min(leadLine1[displacement-1], leadLine2[displacement-1])
// -- Trade entry signals
continuationSignalLong = signalChoice == "Tenkan/Kijun" ? crossover(conversionLine, baseLine) :
signalChoice == "Tenkan/Kijun+Kumo" ? crossover(conversionLine, baseLine) and close > kumoHigh :
signalChoice == "Price/Tenkan" ? crossover(close, conversionLine) :
signalChoice == "Price/Tenkan+Kumo" ? crossover(close, conversionLine) and close > kumoHigh :
signalChoice == "Price/Kijun" ? crossover(close, baseLine) :
signalChoice == "Price/Kijun+Kumo" ? crossover(close, baseLine) and close > kumoHigh :
signalChoice == "Price/Kumo" ? crossover(close, kumoHigh) :
signalChoice == "Kumo Color" ? crossover(leadLine1, leadLine2) :
false
continuationSignalShort = signalChoice == "Tenkan/Kijun" ? crossunder(conversionLine, baseLine) :
signalChoice == "Tenkan/Kijun+Kumo" ? crossunder(conversionLine, baseLine) and close < kumoLow :
signalChoice == "Price/Tenkan" ? crossunder(close, conversionLine) :
signalChoice == "Price/Tenkan+Kumo" ? crossunder(close, conversionLine) and close < kumoLow :
signalChoice == "Price/Kijun" ? crossunder(close, baseLine) :
signalChoice == "Price/Kijun+Kumo" ? crossunder(close, baseLine) and close < kumoLow :
signalChoice == "Price/Kumo" ? crossunder(close, kumoLow) :
signalChoice == "Kumo Color" ? crossunder(leadLine1, leadLine2) :
false
longCondition = continuationSignalLong
shortCondition = continuationSignalShort
//------------------------------------------------------------------------
//---------- ATR MONEY MANAGEMENT ------------
//------------------------------------------------------------------------
SLmultiplier = input(title = "ATR - Stop Loss Multiplier", type = input.float, defval = 1.5, step = 0.1)
TPmultiplier = input(title = "ATR - Take Profit Multiplier", type = input.float, defval = 1.0, step = 0.1)
pipAdjuster = JPYPair ? 1000 : 100000
ATR = atr(14) * pipAdjuster // 1000 for jpy pairs : 100000
SL = ATR * SLmultiplier
TP = ATR * TPmultiplier
//------------------------------------------------------------------------
//---------- TIME FILTER ------------
//------------------------------------------------------------------------
YearOfTesting = input(title = "Time - How many years of testing ?" , type = input.integer, defval = 3)
_time = 2020 - YearOfTesting
timeFilter = (year > _time)
//------------------------------------------------------------------------
//--------- ENTRY FUNCTIONS ----------- INPUT
//------------------------------------------------------------------------
if (longCondition and timeFilter)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition and timeFilter)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//------------------------------------------------------------------------
//--------- EXIT FUNCTIONS -----------
//------------------------------------------------------------------------
strategy.exit("ATR", from_entry = "Long", profit = TP, loss = SL)
strategy.exit("ATR", from_entry = "Short", profit = TP, loss = SL)