Estratégia de cruzamento da média móvel

Estratégia lógica

A estratégia de cruzamento da média móvel gera sinais de compra e venda através do cálculo do cruzamento entre duas médias móveis de períodos diferentes. Um sinal longo é gerado quando o MA do período mais curto cruza acima do MA do período mais longo, enquanto um sinal curto é gerado no cruzamento descendente.

Por exemplo, fazer o longo quando a MA de 5 dias ultrapassa a MA de 21 dias e fechar o longo quando a MA de 5 dias ultrapassa novamente a MA de 21 dias.

A lógica de negociação é:

1. Calcular dois MAs, um a curto prazo, por exemplo, de 5 dias e um a longo prazo, por exemplo, de 21 dias
2. Caso a variação de valor seja igual ou superior a uma variação de valor, a variação de valor deve ser igual ou superior a uma variação de valor.
3. Fechar o longo quando a MA de 5 dias cruzar novamente abaixo da MA de 21 dias
4. Calcular de forma semelhante uma MA de 14 e 28 dias
5. Caso o valor da posição em curto seja inferior ao valor da posição em curto
6. Fechar o curto quando a MA de 14 dias cruzar de volta acima da MA de 28 dias

Diferentes combinações de períodos de MA podem corresponder às tendências a curto ou a longo prazo.

Vantagens

• Simples e fáceis de implementar
• Os MAs fornecem uma certa filtragem da tendência
• Os parâmetros podem ser otimizados através de períodos de ajuste

Riscos

• Preço de atraso da MA, atraso de tempo
• Longs e shorts podem abrir simultaneamente
• São propensos a ser esmagados em mercados agitados.

Resumo

A estratégia de cruzamento de MA usa cruzes de MA para gerar sinais, com períodos ajustáveis para se adequar aos ciclos do mercado.