Esta estratégia é negociada com base no Índice de Momento Dinâmico (DMI).
A lógica de negociação é:
Calcular o desvio percentual do preço de uma MA longa (por exemplo, 200 dias) como 1o DMI
Calcular o desvio de uma MA média (por exemplo, de 50 dias) como 2a DMI
Calcular o desvio de uma MA curta (por exemplo, 20 dias) como 3o DMI
Quando o 3o DMI é maior que o 1o DMI, baixa.
Sinais comerciais gerados com base na relação DMI
Comparando a força relativa dinamicamente entre os períodos de MA, o DMI visa identificar pontos de virada da tendência.
O DMI combina uma visão de múltiplos períodos para robustez
Compara a força relativa com os níveis absolutos
Períodos flexíveis de MA para adaptação ao mercado
DMI tem atraso e pode perder reversões
Optimização cuidadosa dos parâmetros do período
Propenso a múltiplos sinais falsos
O DMI julga pontos de virada comparando a dinâmica de força de vários períodos de MA. A otimização pode se adequar a diferentes ambientes de mercado.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/06/2018
// The related article is copyrighted materialfrom Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="CMOaDisparity Index Backtest")
LengthFirst = input(200, minval=1)
LengthSecond = input(50, minval=1)
LengthThird = input(20, minval=1)
ShowFirst = input(type=bool, defval=true)
ShowSecond = input(type=bool, defval=true)
ShowThird = input(type=bool, defval=true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos = iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ShowFirst ? xResFirst : na, color=red, title="DIX 1")
plot(ShowSecond ? xResSecond : na, color=blue, title="DIX 2")
plot(ShowThird ? xResThird : na, color=green, title="DIX 3")