Estratégia quantitativa baseada no cruzamento da média móvel exponencial dupla

Este artigo explica detalhadamente uma estratégia de negociação quantitativa baseada no cruzamento de EMA dupla.

I. Lógica da estratégia

O núcleo desta estratégia consiste na criação de duas EMAs com parâmetros diferentes, uma rápida e outra lenta, e na geração de sinais de compra e venda com base na sua relação cruzada.

1. Estabelecer uma EMA de curto prazo (por exemplo, 29 períodos) para representar a tendência de curto prazo.

2. Estabelecer uma EMA de longo prazo (por exemplo, 86 períodos) para representar a tendência de longo prazo.

3. Faça o longo quando a EMA curta cruza acima da EMA longa e faça o curto quando ela cruza abaixo.

4. Atualmente, apenas a lógica de entrada é definida, sem stop loss ou take profit.

5. Comércio de posições fixas.

Usando uma EMA rápida para reagir a movimentos de curto prazo e uma EMA lenta para acompanhar a tendência de longo prazo, o crossover gera sinais que capturam a direção principal das mudanças de preços.

II. Vantagens da Estratégia

A maior vantagem desta estratégia é a sua simplicidade e facilidade de aplicação: a EMA é simples de calcular e os sinais de cruzamento são visualmente claros.

Em segundo lugar, a EMA rápida e a EMA lenta complementam-se para acompanhar simultaneamente as tendências de curto e longo prazo.

Por último, o dimensionamento de posição fixa também reduz a dificuldade de otimização.

III. Deficiências potenciais

Apesar de ser fácil de implementar, devem ser observados os seguintes riscos para a negociação em tempo real:

Em primeiro lugar, os crossovers da EMA apresentam um atraso e podem perder o ponto de entrada ideal.

Em segundo lugar, a ausência de um stop loss significa que as negociações perdedoras não podem ser controladas.

Por último, a ausência de um nível de lucro também dificulta a gestão do potencial de lucro.

É necessário acrescentar uma lógica de saída adicional, com condições de stop loss e take profit.

IV. Resumo

Em resumo, este artigo explicou uma estratégia de negociação quantitativa baseada em cruzamento duplo da EMA. Ele usa combinações de EMA rápidas e lentas para determinar a direção da tendência para os sinais comerciais. Embora fácil de implementar, a estratégia também carece de sofisticação na otimização.