T7 JNSAR é um sistema de negociação de tendência após o dia para o índice NIFTY. Ele gera sinais de compra e venda usando a linha dinâmica JNSAR e pertence às estratégias de tendência seguinte.
Calcular a linha JNSAR: Utilize a média móvel exponencial dos últimos 5 dias de alta, baixa e baixa para calcular o valor JNSAR e traçar a linha.
Gerar sinais: sinal longo quando o fechamento diário está acima da linha JNSAR, sinal curto quando o fechamento diário está abaixo da linha JNSAR.
Introdução: Introdução no preço de abertura do dia seguinte após a geração do sinal.
Saída: posição de fechamento quando o sinal de marcha-atrás é acionado.
Só negocie o índice NIFTY, não as ações.
Aceita todos os sinais, independentemente do lucro/perda.
A linha JNSAR representa bem a tendência e os principais níveis de suporte/resistência.
Os sinais baseiam-se apenas em indicadores objetivos, evitando interferências emocionais.
Lucros de seguir a tendência, bons resultados históricos de backtest.
Pode negociar através de futuros ou opções para baixos custos.
Regras simples e claras, fáceis de automatizar a negociação.
Tendência a flutuações e paradas em mercados de gama como uma tendência após a estratégia.
Incapacidade de determinar eficazmente os riscos de exaustão da tendência, de sobrecompra/supervenda.
O atraso do sinal pode causar perdas de falhas.
Precisam de suportar grandes baixas e perdas consecutivas.
Aplicável apenas ao NIFTY, não a outros produtos.
Requer uma forte psicologia para trocar cada sinal de forma consistente.
Ensaiar diferentes parâmetros para o ajuste óptimo da linha JNSAR.
Adicionar paradas para controlar os riscos.
Incorporar outros indicadores para detectar o fim da tendência.
Desenvolver um método dinâmico de dimensionamento da posição.
Otimizar a lógica de geração de sinal.
Explorar modelos de aprendizagem de máquina.
O T7 JNSAR fornece uma estratégia simples e eficaz de tendência para o NIFTY. Seguindo as regras de negociação, gerenciando riscos e negociando todos os sinais com persistência, ele pode alcançar resultados positivos a longo prazo.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)