Melhor estratégia de trailing stop de deslizamento
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia usa um mecanismo de parada de rastreamento de deslizamento para mover a linha de parada de acordo com a amplitude da flutuação do preço, para realizar uma parada dinâmica. O objetivo do início da parada de rastreamento de perdas quando o preço atinge o nível de ganho especificado é proteger os lucros, ao mesmo tempo em que minimiza a possibilidade de que a parada de perda seja desencadeada prematuramente.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se em duas linhas de equilíbrio para determinar a direção da tendência.
A inovação está na concepção do mecanismo de parada de danos:
Configure uma linha de início de stop loss. Quando o preço ultrapassar essa linha, o stop loss de rastreamento será ativado.
A linha de parada é movida de acordo com o Percentual de deslizamento definido. Se o ponto de deslizamento for definido em 3%, a linha de parada será inferior a 3% do preço mínimo.
Quando o preço se reverte para o lado negativo e toca a linha de tração de stop loss, a parada de parada é eliminada.
Este design assegura que a linha de stop-loss acompanhe automaticamente os lucros e reduz a probabilidade de que os lucros sejam parados quando estão bons.
Vantagens estratégicas
- Stop loss de proporção de deslizamento, stop loss de rastreamento automático
- Configure a linha de partida para evitar a parada prematura
- Segurança e proteção dos lucros
- Evitar perdas por um reajuste de curto prazo
- Linha de arranque e proporção de ponto de deslizamento ajustável ao mercado
Risco estratégico
- A medição pode ser atrasada, gerando falsos sinais
- Inadequada configuração da linha de arranque pode ativar o stop loss muito cedo ou muito tarde
- Proporção de ponto de deslizamento mal ajustada, muito frouxo ou muito apertado
- Não é possível evitar completamente o risco de ser envolvido
- Parâmetros necessários para a otimização da volatilidade do mercado
Os riscos podem ser reduzidos por:
- Otimizar o ciclo de média e aumentar a precisão de entrada
- Testar diferentes parâmetros de linha de arranque para encontrar o melhor ponto
- Teste da melhor proporção de pontos de deslizamento com base na retração histórica
- Considere a possibilidade de reinscrição para reduzir as faltas
- Adicionar outros critérios para evitar a reversão
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Optimizar os parâmetros de ciclo de dupla equilíbrio
Testar diferentes parâmetros de combinação de linhas rápidas e lentas
- Optimizar ou remover linhas de inicialização
Ativar o stop loss de rastreamento diretamente ou definir diferentes parâmetros de acordo com a variedade
- Testar diferentes parâmetros de proporção de ponto de deslizamento
Encontrar a melhor proporção de ponto de deslizamento para diferentes variedades
- Reincidência
Configurar as condições para a reentrada após a saída de stop loss
- Ajustar a resistência de suspensão de acordo com a flutuação
Limitação de perdas adequadamente amenizada em caso de aumento da volatilidade do mercado
Resumir
Esta estratégia utiliza um stop loss de seguimento de deslizamento, configurando a posição de parada de perda de acordo com a linha de partida. Esta forma de parada pode ajustar automaticamente a força de parada de acordo com a flutuação do mercado, alcançando o equilíbrio entre a proteção de lucros e a redução de perdas desnecessárias.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
SystemName = "BEST Trailing Stop Strategy"
TradeId = "BEST"
InitCapital = 100000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.fixed
DefaultQtyValue = strategy.fixed
Precision = 2
Overlay=true
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=Overlay,
// pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=DefaultQtyType, default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick, precision=2)
src = close
// Calculate moving averages
fastSMA = sma(close, 15)
slowSMA = sma(close, 45)
// Calculate trading conditions
enterLong = crossover(fastSMA, slowSMA)
enterShort = crossunder(fastSMA, slowSMA)
// trend states
since_buy = barssince(enterLong)
since_sell = barssince(enterShort)
buy_trend = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
//plot(buy_trend ? 1 : 0, title='buy_trend', transp=100)
//plot(sell_trend ? 1 : 0, title='sell_trend', transp=100)
// get the entry price
entry_price = valuewhen(enterLong or enterShort, close, 0)
// Plot moving averages
plot(series=fastSMA, color=color.teal)
plot(series=slowSMA, color=color.orange)
// Plot the entries
plotshape(enterLong, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////
// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
if buy_trend
entry_price * (1 + StopTrailTrigger)
else
entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
-1
var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]
var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_SL_trigger = useSL and buy_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger
plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0,
color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if useSL and buy_trend
stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if useSL and sell_trend
stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cond_long_stop_loss_hit = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
? shortStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Trail Stop")
close_long = cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_stop_loss_hit
// Submit entry orders
strategy.entry(TradeId + " L", long=true, when=enterLong)
strategy.close(TradeId + " L", when=close_long)
//if (enterShort)
strategy.entry(TradeId + " S", long=false, when=enterShort)
strategy.close(TradeId + " S", when=close_short)
if change_trend
SL_Trigger_Long_HIT := false
SL_Trigger_Short_HIT := false