Esta estratégia permite a configuração flexível de vários pares de médias móveis rápidas / lentas. Ela fica longa quando todos os MA rápidos cruzam acima dos MA lentos e sai quando qualquer MA rápido cruza abaixo do MA lento. O mecanismo de votação com vários MA visa formar decisões robustas de detenção de posição.
Os principais componentes e regras são:
Multiplos MAs rápidos/lentos: Usando SMA, WMA, VWMA, etc.
Sinais longos: todos os MAs rápidos atravessando MAs lentos.
sinal de saída: qualquer travessia rápida de MA abaixo da MA lenta.
Pontos de lucro/perda: Pontos fixos baseados no ATR.
Configurabilidade: configuração flexível de vários pares de MA.
A entrada baseada em votação com múltiplos MAs melhora a confiabilidade do sinal.
Em comparação com as estratégias de MA individuais, as vantagens são as seguintes:
A existência de múltiplos MAs permite uma avaliação mais abrangente da tendência.
A votação evita sinais falsos de ruído.
Grande espaço de ajuste de configurações MA personalizadas.
O apoio a diferentes tipos de AIM aumenta a adaptabilidade.
O valor da posição em risco deve ser calculado em função do risco/recompensa.
Funciona melhor em períodos de tempo mais longos, menos curvas.
Lógica simples e intuitiva, fácil de implementar e operar.
Em geral, mais estável com maior longevidade em comparação com a MA única.
No entanto, existem alguns riscos:
Aumentou a complexidade com MAs múltiplas.
Riscos de otimização excessiva.
Uma deficiência fundamental na identificação das alterações de tendência.
Sem considerar o volume, corre o risco de ficar preso.
Pontos de lucro/perda podem causar saídas desnecessárias.
Desempenho sujeito a mudanças nos regimes de mercado.
Precisa de monitorizar as relações recompensa/risco e a suavidade da curva.
A robustez entre instrumentos requer validação.
Com base na análise, as melhorias podem incluir:
Teste da robustez dos parâmetros em diferentes instrumentos.
Adição de confirmação de volume ou volatilidade.
Otimizar os pontos de lucro/perda.
Estabelecimento do limite máximo tolerável de utilização.
Construção de modelos dinâmicos de dimensionamento de posição.
Avaliação dos efeitos da introdução do machine learning.
Monitorização da absorção máxima e da suavidade da curva.
Iterações contínuas para evitar sobreajustes.
A abordagem multi-MA configurável constitui um mecanismo robusto de manutenção de posição, mas a prevenção do sobreajuste e adaptações dinâmicas aos mercados em mudança são fundamentais para a longevidade de qualquer estratégia.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © levieux
//@version=5
strategy(title='Configurable Multi MA Crossover Voting System', shorttitle='Configurable Multi MA Crossover Voting System', initial_capital=1000, overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
crossoverConfig= input.string(defval="2x4,3x5,4x6", title="Crossover Config")
source= input.source(high)
maType= input.string("WMA", title="Moving Average Type", options=["WMA","SMA","VWMA"])
atrPeriod= input(14, title="ATR Period")
profitAtr = input(10, title="Profit ATR x")
lossAtr = input(5, title="Loss ATR x")
ma(src,length,type) =>
float ma = switch type
"SMA" => ta.sma(src, length)
"WMA" => ta.wma(src, length)
"VWMA" => ta.vwma(src, length)
crossoverGroups= str.split(crossoverConfig, ",")
crossoverCount= array.size(crossoverGroups)
crossovers= array.new_string(crossoverCount)
positions= array.new_int(crossoverCount, 0)
longVotes= 0
for i= 0 to crossoverCount-1
crossover= str.tostring(array.get(crossoverGroups, i))
crossoverBoundaries= str.split(crossover, "x")
int fastLength= math.round(str.tonumber(array.get(crossoverBoundaries, 0)))
int slowLength= math.round(str.tonumber(array.get(crossoverBoundaries, 1)))
wmaFast= ma(source,fastLength,maType)
wmaSlow= ma(source,slowLength,maType)
if wmaFast>wmaSlow
longVotes:= longVotes + 1
array.set(positions, i, 1)
longCondition= longVotes==crossoverCount and strategy.position_size==0
//profitTicks = profitAtr*ta.atr(atrPeriod)/syminfo.mintick
//lossTicks = lossAtr*ta.atr(atrPeriod)/syminfo.mintick
profitPrice= close+profitAtr*ta.atr(atrPeriod)
lossPrice= close-lossAtr*ta.atr(atrPeriod)
if strategy.position_size>0
profitPrice:= profitPrice[1]
lossPrice:= lossPrice[1]
plot(profitPrice, color=color.green)
plot(lossPrice, color=color.red)
if longCondition and profitPrice>0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if longVotes<crossoverCount and strategy.position_size>0 and (high>profitPrice or low<lossPrice)
strategy.close("Long")
longVotes:= 0