Esta estratégia combina múltiplos indicadores técnicos para gerar sinais de negociação mais precisos e confiáveis. Consiste em duas partes: a primeira parte usa a estratégia de reversão 123 e a segunda parte usa o indicador TEMA. Os sinais de negociação gerados por ambos são combinados para filtrar sinais errados e melhorar a qualidade do sinal.
A primeira parte usa a estratégia de reversão 123. Baseia-se no indicador estocástico. Quando o preço de fechamento mostra reversão por dois dias consecutivos (por exemplo, virando de alta para queda), e o indicador estocástico mostra sinal de sobrecompra ou sobrevenda, ele gera sinais de compra ou venda.
Especificamente, quando o preço de fechamento é superior aos dias anteriores e a linha lenta estocástica está abaixo de 50, gera um sinal de compra.
A segunda parte usa o indicador TEMA, que significa média móvel exponencial tripla e é calculado como:
TEMA = 3EMA ((CLOSE, N) - 3O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro de cada um dos Estados-Membros.
onde N é o comprimento do parâmetro. Se o preço de fechamento estiver acima do valor TEMA, ele gera um sinal de compra. Se o preço de fechamento estiver abaixo do valor TEMA, ele gera um sinal de venda.
Finalmente, os sinais dos dois indicadores são combinados. Somente quando ambos os indicadores geram sinais consistentes (ambos compram ou ambos vendem), os sinais de negociação reais são gerados.
Esta estratégia melhora a qualidade do sinal através de uma combinação razoável de múltiplos indicadores, tornando-se uma estratégia de negociação quantitativa muito eficaz.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )