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Estratégia de compra e venda suavizada de Heikin-Ashi

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-07 15:01:06
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Resumo

Esta estratégia é baseada em um único indicador - Smoothed Heikin-Ashi, para implementar uma tendência simples após operações de compra e venda.

Estratégia lógica

A estratégia calcula a média móvel dos preços de abertura, alta, baixa e fechamento para construir o Heikin-Ashi suavizado.

Condição de compra: fechamento de barras atuais > fechamento de barras anteriores, fechamento de barras anteriores > fechamento de 2 barras anteriores, fechamento de 3 barras recentes.

Condição de venda: fechamento de barras atuais < fechamento de barras anteriores, fechamento de barras anteriores < fechamento de 2 barras anteriores, fechamento de 3 barras recentes.

Ambas as condições de compra e venda exigem que o último sinal seja 0 ou sinal oposto, para evitar negociações consecutivas na mesma direção.

Análise das vantagens

Lógica simples com um único indicador
Utilize a habilidade de Heikin-Ashi
Evite perder tendências ou negociar de forma inversa através de padrões de velas
Reduzir transacções desnecessárias filtrando sinais duplicados

Análise de riscos

Heikin-Ashi tem efeito de atraso, pode perder pontos de virada da tendência
Considerar apenas os últimos 3 bares, falta de julgamento da tendência a longo prazo
Previsão de prejuízo
Ignorar as condições gerais do mercado, vulneráveis a riscos sistemáticos

As melhorias podem ser feitas através da combinação de outros indicadores de tendência a longo prazo, otimização da estratégia de stop loss, atenção ao mercado global, etc.

Orientações de otimização

Adicionar outros indicadores para determinar a tendência a longo prazo
Otimizar o stop loss, como o trailing stop ou o stop loss baseado em percentagem
Considerar o índice global de mercado para evitar a negociação no mercado limitado por intervalo
Otimizar parâmetros como período de média móvel
Adicionar indicadores de volume para assegurar o apoio ao volume de negociação

Resumo

Esta estratégia utiliza a habilidade de seguimento de tendências de Heikin-Ashi e combina padrões de velas para determinar o tempo de entrada, enquanto controla a frequência de negociação através da filtragem de sinais duplicados.

/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Masoud Abdoli
//Heikin Ashi Smoothed Buy & Sell Strategy Rev.4
//Date: 01-Oct-2021
//@version=4

strategy(title="Abdoli's Heikin Ashi Smoothed Buy & Sell Strategy Rev.4", shorttitle="Heikin-Ashi Smoothed Rev.4", overlay=true,
 initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

MaPeriod = input (title="Moving Average Period?", type=input.integer, defval=65, minval=5, maxval=100, step=5)

maOpen  = ema(open , MaPeriod)
maHigh  = ema(high , MaPeriod)
maLow   = ema(low  , MaPeriod)
maClose = ema(close, MaPeriod)

haClose = (maOpen+maHigh+maLow+maClose)/4
haOpen = 0.0
haOpen:= na(haOpen[1]) ? (maOpen[1]+maClose[1])/2 : (haOpen[1]+haClose[1])/2
haHigh = max(maHigh, max(haClose, haOpen))
haLow  = min(maLow , max(haClose, haOpen))

plotcandle(haOpen, haHigh, haLow, haClose, title="heikin-Ashi smoothed", color=haOpen>haClose ? color.orange : color.blue)

B0 = haClose    - haOpen
B1 = haClose[1] - haOpen[1]
B2 = haClose[2] - haOpen[2]
BuyCondition = B0 > 0.0 and B1 > 0.0 and B2 > 0.0 and haClose > haClose[1] and haClose[1] > haClose[2]
SellCondition= B0 < 0.0 and B1 < 0.0 and B2 < 0.0 and haClose < haClose[1] and haClose[1] < haClose[2]

last_signal = 0
Buy_final  = BuyCondition  and (nz(last_signal[1]) == 0 or nz(last_signal[1]) ==-1)
Sell_final = SellCondition and (nz(last_signal[1]) == 0 or nz(last_signal[1]) == 1)
last_signal := Buy_final ? 1 : Sell_final ? -1 : last_signal[1]

plotshape(Buy_final , style=shape.labelup  , location=location.belowbar, color=color.blue, title="Buy label" , text="BUY" , textcolor=color.white)
plotshape(Sell_final, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red , title="Sell label", text="SELL", textcolor=color.white)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=Buy_final)
strategy.close("Buy", when=Sell_final)

Mais.