Estratégia de negociação de tendência de média móvel

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de tendência baseada em médias móveis. Ele usa 3 médias móveis com diferentes parâmetros para gerar sinais de negociação. Ele vai longo quando o preço cruza acima da média móvel e vai curto quando o preço cruza abaixo.

Estratégia lógica

A estratégia calcula a média móvel da linha ma com comprimento len utilizando a função sma. Em seguida, calcula 3 linhas médias móveis adicionais longline1, longline2, longline3 que são deslocadas em -4%, -5%, -6% respectivamente com base na ma.

Para a geração de sinal longo, se a posição atual for plana, ela vai longa com 1 lote quando o preço cruza acima da longline1. Se já for 1 lote longo, ela adiciona mais 1 lote quando o preço cruza acima da longline2. Se já for 2 lotes longos, ela adiciona mais 1 lote quando o preço cruza acima da longline3.

Para a geração de sinal curto, se já for longo, ele sai de todas as posições longas quando o preço cruza abaixo de ma.

A entrada por etapas permite que a estratégia siga a tendência.

Vantagens

• Usando médias móveis para determinar a direção da tendência filtra o ruído do mercado e permite lucros constantes
• As entradas longas/cortas encenadas podem beneficiar mais das tendências
• Usando médias móveis deslocadas como pontos de entrada é melhor captar tendências
• Utilizações relativamente pequenas, com uma utilização máxima controlada em torno de 20%

Riscos

• A tendência pura de seguir a estratégia tende a ser desviada durante os mercados de gama
• Os sinais de atraso das médias móveis podem perder pontos de virada da tendência
• As entradas longas por etapas podem provocar preços elevados e aumentar o risco
• Nenhum mecanismo de stop loss poderia levar a grandes perdas de eventos súbitos

Soluções de riscos:

• Adicionar outros indicadores para determinar pontos de virada da tendência
• Parâmetros de média móvel razoavelmente definidos, não demasiado longos para evitar sinais com atraso excessivo
• Reduzir os lotes de entrada em fases para evitar a busca de preços elevados
• Adicionar stop loss móvel para limitar perdas

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar outros indicadores como o MACD para determinar a força da tendência

2. Otimizar os parâmetros da média móvel para encontrar a melhor combinação

3. Ajustar o tamanho e a proporção dos lotes de entrada por etapas para evitar a busca de preços elevados

4. Adicionar um mecanismo de stop loss em movimento baseado no ATR

5. Ajustar dinamicamente o tamanho da posição com base na volatilidade do mercado, reduzir o tamanho quando a volatilidade for elevada

6. Parâmetros de ensaio em diferentes produtos para encontrar o símbolo ideal

7. Desenvolver módulo de saída para considerar a obtenção de lucros em certos padrões

Resumo

Em geral, a estratégia negocia com base na direção da tendência determinada por médias móveis e lucros das tendências através de entradas escalonadas. Mas tem alguns problemas atrasados e riscos de perseguir preços altos. Podemos otimizá-lo adicionando indicadores auxiliares, otimizando parâmetros, ajustando o tamanho da posição, adicionando stop loss, etc., para se adaptar a diferentes condições de mercado e alcançar lucros constantes.