A estratégia de negociação crossover de média móvel dupla gera sinais de negociação calculadores de duas médias móveis com configurações de parâmetros diferentes e negociação quando as médias móveis se cruzam.
A lógica central desta estratégia é a seguinte:
Parâmetros de entrada: período MA mais rápido maLen1, período MA mais lento maLen2, tipo MA maTypeChoice
Calcular MA maValue1 mais rápido e MA maValue2 mais lento com base em parâmetros de entrada
Definir as condições de compra e venda através da comparação dos dois MA:
Comprar quando o maValue1 cruzar acima do maValue2
Vender quando o maValue1 cruzar abaixo do maValue2
Execução de transações com sinais de compra e venda
Visualizar MA em cores diferentes com base em sua relação
Enviar sinais de alerta de compra e venda
Utiliza sistema de cruzamento de MA dupla, evita sinais falsos de MA única
Períodos MA personalizáveis adequados a diferentes horizontes de negociação
Lógica simples e direta, fácil de compreender e implementar
Alertas de sinal personalizáveis para execução atempada
Tendências MA visualizadas formam indicador de negociação intuitivo
Parâmetros otimizáveis para encontrar a melhor combinação
Aplicável ao backtesting e ao comércio em tempo real
Os cruzes MA podem gerar sinais falsos, necessitam de uma tendência e confirmação de padrão adicionais
Os problemas relacionados com o cruzamento da MA implicam custos comerciais desnecessários
Parâmetros inadequados levam a uma troca excessiva ou escassa
Eventos extremos causam grandes oscilações de preços, incapazes de limitar perdas
As rupturas da tendência a longo prazo invalidam os indicadores a curto prazo
Requer monitorização frequente, não totalmente automatizada
Gestão de riscos:
Adicionar filtro de tendência para evitar negociação contra tendência
Adicionar filtro de padrão para confirmar a validade do sinal
Otimizar os parâmetros para uma frequência de negociação razoável
Estabelecer um stop loss/take profit para limitar perdas
Teste de robustez em períodos de tempo prolongados
Filtros de preço e de tempo para evitar falsas rupturas
Teste diferentes parâmetros MA para encontrar o máximo
Teste diferentes tipos de MA para obter sinais mais precisos
Adicionar filtro de tendência para evitar transações contra-tendência
Adicionar filtro de volatilidade para identificar pontos de saída adequados
Adicionar um filtro preço/tempo para reduzir os falsos sinais
Implementar o controlo do deslizamento para negociações reais
Ensaio de robustez em instrumentos e prazos
Integrar a perda de parada automática/tomar lucro
Explorar o machine learning para melhorar a estratégia
O crossover de média móvel dupla é uma estratégia clássica de indicador técnico. Ele gera sinais de cruzes de MA e pode produzir bons resultados de backtest através da otimização. No entanto, riscos como sinais falsos permanecem, exigindo filtros adicionais. A negociação real também precisa de detalhes de execução como controle de deslizamento.
/*backtest
start: 2023-10-05 00:00:00
end: 2023-10-05 22:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © sehweijun
//study( title="Arch1tect's New Toy", shorttitle="Arch1tect's New Toy", overlay=true, resolution="")
// strategy( title="Arch1tect's New Toy (Strategy Tester Version)", shorttitle="Arch1tect's New Toy (Strategy Tester Version)", overlay=true, initial_capital = 100000, commission_value=0.07, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract)
maTypeChoice = input( "EMA", title="MA Type", options=["EMA", "WMA", "SMA"] )
maSrc = input( close, title="MA Source" )
maLen1 = input( 15, minval=1, title="MA Length" )
maLen2 = input( 95, minval=1, title="MA Length" )
maValue1 = if ( maTypeChoice == "EMA" )
ema( maSrc, maLen1 )
else if ( maTypeChoice == "WMA" )
wma( maSrc, maLen1 )
else if ( maTypeChoice == "SMA" )
sma( maSrc, maLen1 )
else
0
maValue2 = if ( maTypeChoice == "EMA" )
ema( maSrc, maLen2 )
else if ( maTypeChoice == "WMA" )
wma( maSrc, maLen2 )
else if ( maTypeChoice == "SMA" )
sma( maSrc, maLen2 )
else
0
buySignal = crossover( maValue1, maValue2 )
sellSignal = crossunder( maValue1, maValue2 )
mainMAColour = ( maValue1 > maValue2 ) ? color.green : color.red
plot( maValue1, title="Arch1tect's New Toy", color=mainMAColour, offset=0, linewidth=4 )
//plot( maValue2, title="Arch1tect's Filter", color=color.black, offset=0, linewidth=2 )
var color buyCandleColour = #00ff0a
var color sellCandleColour = #ff1100
barcolor( buySignal ? buyCandleColour : sellSignal ? sellCandleColour : na, title="Signal Bar Colour" )
bgcolor( color=buySignal ? buyCandleColour : sellSignal ? sellCandleColour : na, transp=85, title="Signal Background Colour")
alertcondition( buySignal or sellSignal, title="Signal change!", message="Signal change!")
alertcondition( buySignal, title="Buy signal!", message="Buy signal!")
alertcondition( sellSignal, title="Sell signal!", message="Sell signal!")
// Strategy Tester
stratTesterOn = input( title="Strategy Tester [ON/OFF]", group="Strategy Tester", type=input.bool, defval=true)
entryTime = input( "2200-1200", title = "Daily trading time session (in Exchange GMT)", group="Strategy Tester", type = input.session )
startTime = input( "2200-2201", title = "Start Time", group="Strategy Tester", type = input.session )
maxDailyLoss = input( 2500, title = "Max daily loss", group="Strategy Tester", type = input.integer )
maxTotalDrawdown = input( 12000, title = "Max daily loss", group="Strategy Tester", type = input.integer )
contractSize = input( 1, title = "Contract size", group="Strategy Tester", type = input.integer )
tradeOnStartSess = input( title="First trade on session start [ON/OFF]", group="Strategy Tester", type=input.bool, defval=true)
fixedTPSL = input( title="Fixed TP/SL PIPS [ON/OFF]", group="Strategy Tester", type=input.bool, defval=false)
fixedTPValue = input ( 10.00, minval=0.01, type=input.float, title="TP", group="Strategy Tester" )
fixedSLValue = input ( 10.00, minval=0.01, type=input.float, title="SL", group="Strategy Tester" )
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1970)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1970)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// strategy.risk.max_intraday_loss( maxDailyLoss, strategy.cash )
// strategy.risk.max_drawdown( maxTotalDrawdown, strategy.cash )
isTime(_position) =>
range = time( timeframe.period, _position + ':1234567' )
bgcolor( color=isTime( entryTime ) and stratTesterOn and window() ? color.yellow : na, title="Daily trading time session (in Exchange GMT)", transp=75 )
if ( stratTesterOn and window() )
if ( buySignal and isTime( entryTime ) )
if ( not fixedTPSL )
strategy.close_all()
strategy.entry( "Buy", strategy.long, contractSize )
if ( fixedTPSL and strategy.position_size == 0 )
strategy.entry( "Buy", strategy.long, contractSize )
strategy.exit( "TP/SL", "Buy", stop=close[0]-fixedSLValue, limit=close[0]+fixedTPValue )
if ( sellSignal and isTime( entryTime ))
if ( not fixedTPSL )
strategy.close_all()
strategy.entry( "Sell", strategy.short, contractSize )
if ( fixedTPSL and strategy.position_size == 0 )
strategy.entry( "Sell", strategy.short, contractSize )
strategy.exit( "TP/SL", "Sell", stop=close[0]+fixedSLValue, limit=close[0]-fixedTPValue )
if ( isTime( startTime ) and tradeOnStartSess and strategy.position_size == 0 )
if ( maValue1 > maValue2 )
strategy.entry( "Buy", strategy.long, contractSize )
if ( fixedTPSL )
strategy.exit( "TP/SL", "Buy", stop=close[0]-fixedSLValue, limit=close[0]+fixedTPValue )
else
strategy.entry( "Sell", strategy.short, contractSize )
if ( fixedTPSL )
strategy.exit( "TP/SL", "Sell", stop=close[0]+fixedSLValue, limit=close[0]-fixedTPValue )
strategy.close_all( when=not isTime( entryTime ) )
plot( strategy.equity )