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Super Tendência V Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-18 12:35:53
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Resumo

A estratégia Super Trend V é uma estratégia de negociação de curto prazo baseada em médias móveis e desvios padrão. Ele usa o indicador Super Trend para determinar a direção da tendência de preço e combina o suporte e a resistência formados por médias móveis para entrar no mercado. Enquanto isso, ele usa o canal de desvio padrão para prever as possíveis zonas de suporte e resistência do preço e define o intervalo de preços de stop loss e take profit para implementar uma estratégia de negociação de curto prazo de tendência e saída eficiente.

Estratégia lógica

Em primeiro lugar, esta estratégia calcula o indicador de Super Tendência. O indicador de Super Tendência usa a relação entre ATR e preço para determinar a direção da tendência. Quando o preço está acima da tendência ascendente, é de alta. Quando o preço está abaixo da tendência de queda, é de baixa.

Em seguida, ele calcula a EMA do preço e a EMA do preço aberto. Quando o preço cruza acima da EMA e é superior à EMA do preço aberto, é um sinal de compra. Quando o preço cruza abaixo da EMA e é inferior à EMA do preço aberto, é um sinal de venda.

Em seguida, ele usa o desvio padrão para calcular as faixas superior e inferior do canal de preços e faz o processamento de suavização. Quando o preço atravessa a faixa superior do desvio padrão, é um sinal de stop loss. Quando o preço atravessa a faixa inferior do desvio padrão, é um sinal de take profit.

Por último, combina médias móveis de diferentes prazos para determinar a direção da tendência, juntamente com o indicador Super Trend, para formar um julgamento de tendência estável.

Vantagens da estratégia

Usar o indicador Super Trend para determinar a direção da tendência do preço, evitando perdas causadas pela inversão da tendência
As médias móveis combinadas com o preço aberto ajudam a determinar o calendário de entrada, evitando falsas desagregações
O canal de desvio padrão prevê zonas de suporte e resistência potenciais do preço para stop loss e take profit
A combinação de vários prazos melhora a estabilidade do julgamento da tendência

Riscos da Estratégia

Indicador Super Trend tem efeito de atraso, pode perder pontos de mudança de tendência
Os cruzamentos das médias móveis têm um efeito de atraso, o tempo de entrada pode não ser preciso
A gama de canais de desvio-padrão é demasiado fixa para refletir as flutuações do mercado em tempo real
O juízo baseado em vários prazos pode entrar em conflito entre si

Gestão de riscos:

Encurtar adequadamente os parâmetros da Super Tendência para melhorar a sensibilidade
Otimizar os períodos de média móvel ou adicionar outros indicadores para determinar a entrada
Ajustar o canal de desvio padrão dinamicamente para corresponder ao mercado
Definir uma lógica clara para julgamentos de vários prazos para lidar com conflitos

Orientações de otimização

Otimize os parâmetros da Super Tendência para encontrar a melhor combinação
Tente outros indicadores combinados com médias móveis para determinar a entrada
Tente ajuste dinâmico do canal de desvio padrão
Teste diferentes combinações de vários prazos para encontrar a melhor correspondência
Otimizar as estratégias de stop loss e take profit para melhorar o espaço de lucro

Conclusão

A estratégia Super Trend V integra as vantagens da tendência, média móvel, canal de desvio padrão e outros indicadores para alcançar julgamento de tendência estável, tempo de entrada adequado e stop loss e take profit com base em zonas de preços.

/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster 2020

//@version=4
strategy(title = "Super trend V Strategy version", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
hilow = ((high - low)*100)
openclose = ((close - open)*100)
vol = (volume / hilow)
spreadvol = (openclose * vol)
VPT = spreadvol + cum(spreadvol)
window_len = 28

v_len = 14
price_spread = stdev(high-low, window_len)

v =  spreadvol + cum(spreadvol)
smooth = sma(v, v_len)
v_spread = stdev(v - smooth, window_len)
shadow = (v - smooth) / v_spread * price_spread

out = shadow > 0 ? high + shadow : low + shadow
//
src = out
src1=open
src2=low
src3=high
tf =input(720)
len = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   tf / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7

c = ema(src, len)
plot(c,color=color.red)
o = ema(src1,len)
plot(o,color=color.blue)
//h = ema(src3,len)
//l=ema(src2,len)
//
col=c > o? color.lime : color.orange
vis = true
vl = c
ll = o
m1 = plot(vl, color=col, linewidth=1, transp=60)
m2 = plot(vis ? ll : na,  color=col, linewidth=2, transp=80)

fill(m1, m2,  color=col, transp=70)
//

vpt=ema(out,len)

// INPUTS //
st_mult   = input(1,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = vpt - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = vpt + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_cross, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
buy=crossover( close, st_line) and close>o
sell=crossunder(close, st_line) and close<o
//plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green,size=size.tiny)
//plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red,size=size.tiny)
plotshape(buy, title="buy", text="Buy", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", text="Sell", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for sell icon


//
multiplier = input(title="TP VWAP Deviation", type=input.float, defval=2, minval=1)
src5 = vwap
len5 = input(title="TP length", defval=150, minval=1)
offset = 0

calcSlope(src5, len5) =>
    sumX = 0.0
    sumY = 0.0
    sumXSqr = 0.0
    sumXY = 0.0
    for i = 1 to len5
        val = src5[len5-i]
        per = i + 1.0
        sumX := sumX + per
        sumY := sumY + val
        sumXSqr := sumXSqr + per * per
        sumXY := sumXY + val * per
        
        
    slope = (len5 * sumXY - sumX * sumY) / (len5 * sumXSqr - sumX * sumX)
    average = sumY / len5
    intercept = average - slope * sumX / len5 + slope
    [slope, average, intercept]

var float tmp = na
[s, a, i] = calcSlope(src5, len5)

vwap1=(i + s * (len5 - offset))
sdev = stdev(vwap, len5)
dev = multiplier * sdev
top=vwap1+dev
bott=vwap1-dev

//
z1 = vwap1 + dev
x1 = vwap1 - dev

low1 = crossover(close, x1)  
high1 = crossunder(close, z1) 

plotshape(low1, title="low", text="TP", color=color.red, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for buy icon
plotshape(high1, title="high", text="TP", color=color.green, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for sell icon



//
// Testing Start dates
testStartYear = input(2016, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)


testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

l = buy
s1 = sell
        
if l and testPeriod()
    strategy.entry("buy", strategy.long)
if s1 and testPeriod()
    strategy.entry("sell", strategy.short)

Mais.