Estratégia de grade multimoeda spot clássica

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de grade multi-bolsa. Ele suporta negociação simultânea de grade de vários pares de negociação em várias bolsas. O tamanho da grade e a proporção de preços podem ser definidos para cada par de negociação. A estratégia calculará dinamicamente os preços de compra e venda para cada grade com base no preço e na proporção iniciais definidos. Quando o preço de mercado atinge um nível correspondente, uma ordem será colocada para comprar ou vender a quantidade correspondente de moedas. A estratégia oferece 5 modos de negociação diferentes, e você pode escolher com flexibilidade se deseja colocar ordens de compra e venda ao mesmo tempo. Além disso, a estratégia também pode ser definida para ajustar dinamicamente o preço inicial com base no último preço de mercado para se adaptar às mudanças do mercado. A estratégia produzirá informações de status detalhadas, incluindo informações de conta, informações de posição, informações de pedido, etc., para facilitar o monitoramento em tempo real do status da operação.

Princípio da estratégia

O princípio central desta estratégia é a negociação em grade. Para cada par de negociação, a faixa de preço é dividida em várias grades com base no preço inicial definido e na relação de preço. Cada grade corresponde a um preço de compra e um preço de venda. Quando o preço de mercado sobe para o preço de venda de uma determinada grade, a estratégia colocará uma ordem para vender uma certa quantidade de moedas; quando o preço de mercado cai para o preço de compra de uma determinada grade, a estratégia colocará uma ordem para comprar uma certa quantidade de moedas. moeda. Ao comprar e vender repetidamente a preços diferentes, a estratégia pode gerar lucros com a diferença de preço.

Especificamente, a fórmula de cálculo para o preço de compra e o preço de venda é:

• Preço de compra = (valor da grade * diferença de preço - valor da grade * preço inicial) / ((quantidade inicial de moedas - quantidade atual de moedas) * diferença de preço - valor da grade)
• Preço de venda = (-valor da grade * diferença de preço - valor da grade * preço inicial) / ((quantidade inicial de moedas - quantidade atual de moedas) * diferença de preço - valor da grade)

Entre eles, “valor da grade” é a quantidade de fundos na grade, “spread” é ​​calculado de acordo com a proporção definida, “quantidade inicial de moedas” é a quantidade de moedas quando a estratégia é iniciada e “quantidade atual de moedas” é a quantidade de dinheiro na conta corrente. A quantidade de moeda, “preço inicial” é o preço de referência inicial definido.

Além disso, a estratégia oferece a opção de ajustar o preço inicial de acordo com o preço de mercado. De acordo com o modo de ajuste e o coeficiente definidos, a estratégia moverá regularmente o preço inicial para mais perto do preço de mercado para que a posição da grade possa se adaptar às flutuações do mercado.

Vantagens estratégicas

1. Adequado para mercados voláteis: as estratégias de negociação em grade são muito adequadas para uso em mercados voláteis. Enquanto o preço flutuar dentro do intervalo da grade, a estratégia pode continuar a ganhar a diferença por meio de compra e venda sem precisar julgar a tendência.

2. Pequeno drawdown: estratégias de grade geralmente têm drawdowns máximos menores em comparação com estratégias de tendência. Porque tem uma posição de stop loss em cada grade, para que você possa fazer stop loss a tempo. Além disso, quando o preço atinge a grade inferior, a posição será aumentada para reduzir o custo de manutenção.

3. Adequado para arbitragem de moeda: esta estratégia permite a execução em várias bolsas ao mesmo tempo, facilitando a arbitragem entre mercados. Os parâmetros de grade para diferentes pares de negociação e bolsas podem ser definidos de forma flexível.

4. Ajuste automático de posição: a estratégia pode ser definida para ajustar automaticamente a posição da grade de acordo com o preço de mercado. Isso permite que a rede acompanhe o mercado, evitando perdas causadas por preços que se afastam muito da rede e, ao mesmo tempo, capturando novas oportunidades de negociação.

5. Flexível e fácil de usar: a estratégia oferece uma variedade de modos de negociação diferentes e pode ser definida de forma flexível de acordo com as necessidades. Ao mesmo tempo, a interface de operação da estratégia é simples, as configurações de parâmetros são claras à primeira vista e é muito fácil de usar.

Risco estratégico

1. Evento Cisne Negro: Se o mercado passar por condições extremas e ultrapassar o limite superior ou inferior da grade, a estratégia pode se tornar passiva. A gestão de riscos é a mais importante.

2. Taxa de utilização de capital: como a negociação em grade exige a colocação de ordens a preços diferentes, uma grande quantidade de fundos é ocupada ao mesmo tempo, e a taxa de utilização de capital é baixa. Isso pode afetar os ganhos.

3. Taxas de transação: quando a densidade da rede é alta, transações frequentes geram mais taxas de transação, corroendo os lucros. É necessário equilibrar a densidade da rede e os custos das taxas de transação.

4. Configuração de parâmetros: A estratégia de grid é sensível a parâmetros. Configurações impróprias de preço inicial, razão de preço, etc. podem fazer com que a estratégia falhe. A otimização de parâmetros precisa ser realizada com base em backtesting.

Resumir

A estratégia é uma estratégia de negociação de grade multi-bolsa rica em recursos e altamente personalizável. Ele pode realizar negociações de grade em vários pares de moedas em várias bolsas ao mesmo tempo e fornece vários modos de negociação e configurações de parâmetros. A estratégia calculará automaticamente os preços de compra e venda da grade de acordo com as regras definidas e fará os pedidos no momento certo, buscando reduzir os riscos e aumentar os lucros.