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Três estratégias de reversão

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 15:36:07
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Resumo

A estratégia de reversão Three Inside Up é uma estratégia de reversão de negociação que visa comprar baixo e vender alto identificando padrões específicos de candelabro de três barras. Consiste em três barras onde as duas primeiras formam um padrão harami de alta e a terceira barra abre acima do fechamento anterior e fecha acima dos máximos das duas primeiras barras. Esta combinação de candelabro indica uma reversão potencial de uma tendência de baixa para uma tendência de alta e sinaliza uma oportunidade de entrar em um comércio de reversão.

Estratégia lógica

As principais condições para esta estratégia são:

Barra 1: vela de baixa, abre mais alto do que fecha
Barra 2: vela de alta, fechar mais alto que aberto e fechar mais baixo que Barra 1 aberto
Barra 3: vela de alta, aberta acima da Barra 2 fechada e fechada acima dos máximos dos Bares 1 e 2

Quando esse padrão é detectado, tomamos uma posição curta e definimos os níveis de lucro e stop loss.

Entre curto na abertura da barra 3 quando o padrão Three Inside Up é identificado
Meta de lucro definida: fechar a negociação e estabilizar a posição se o preço aumentar em função do número de pontos de lucro de entrada
Estabelecer stop loss: fechar a negociação e nivelar se o preço diminuir pelo número de pontos de perda de entrada
Posição livre quando o alvo ou parada é atingido, aguardar o próximo sinal

Isso nos permite entrar rapidamente em um curto quando um sinal de reversão de tendência de alta é identificado, e realizar ganhos ou limitar perdas usando níveis de lucro e parada pré-definidos, implementando uma estratégia de reversão de alta venda de baixa compra.

Vantagens

Captura de pontos de reversão para negociação de reversão
Shorts tops e compras de fundos alinhados com as tendências
Mecânica clara de entrada, lucro e stop loss
Padrão simples de 3 barras, fácil de identificar e implementar
Pontos de tomada de lucro e de parada de perdas personalizáveis para controlar o risco
O código é simples, limpo, fácil de entender e otimizar

Em resumo, esta estratégia aproveita o reconhecimento de padrões, gestão de risco, simplicidade e confiabilidade, tornando-a uma estratégia de negociação de reversão eficaz a curto prazo.

Riscos

O padrão pode ser mal identificado, levando a sinais falsos
Os níveis inadequados de tomada de lucro ou de parada de perdas podem levar a uma saída prematura ou a perdas de lucros
A negociação frequente aumenta o risco de excesso de negociação
A entrada, o dimensionamento da posição e a gestão podem ser ainda mais otimizados
É necessária uma selecção cuidadosa dos stocks, melhor para stocks voláteis
Efeito das comissões e deslizamento sobre os lucros
Requer um acompanhamento e uma adaptação contínuos para os mercados em evolução

A otimização adequada dos parâmetros, a selecção dos estoques, a monitorização e outras medidas podem ajudar a controlar os riscos.

Oportunidades de melhoria

Otimizar parâmetros de padrão para melhorar a precisão
Refinar a captação de lucros e a suspensão de perdas para obter uma melhor remuneração do risco
Adicionar filtros usando outros indicadores para melhorar a confiabilidade do sinal
Incorporar o dimensionamento dinâmico das posições alinhado às condições de mercado
Otimizar a alocação de capital para um melhor equilíbrio dos lucros
Ensaiar diferentes períodos de retenção para determinar a duração ideal
Rationalizar o código com comentários para maior clareza
Testes de regresso em comparação com o desempenho ao vivo para validar a eficácia
Ajustar o universo de estoque e o setor de teste e o nome adequado
Seguir continuamente o desempenho e ajustar conforme necessário

Conclusão

A estratégia Three Inside Up Reversal visa lucrar com o curto prazo quando um sinal de reversão de tendência de alta é identificado com base em um padrão específico de três velas. Com lógica clara, controles de risco, facilidade de uso e potencial de otimização, é uma estratégia de reversão de curto prazo confiável e prática.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2019
//    This is a three candlestick bullish reversal pattern consisting of a 
//    bullish harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed 
//    by up candlestick with a higher close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Up Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice := open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2]  ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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