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tendência na sequência de uma estratégia baseada nos canais de Donchian

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-31 17:44:19
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Resumo

A estratégia de Puling é uma estratégia de tendência baseada em canais de Donchian. Ela usa canais de Donchian rápidos e lentos para identificar a direção da tendência e entrar em retrações. As vantagens desta estratégia são que ela pode rastrear tendências automaticamente e cortar perdas no tempo quando a tendência muda. Mas também tem os riscos de retração e stop loss estar muito perto.

Estratégia lógica

A estratégia define primeiro o período do canal rápido como 20 bares e o período do canal lento como 50 bares.

Em primeiro lugar, o máximo máximo e o mínimo mínimo do canal rápido são calculados, e o ponto médio é tomado como a linha de stop loss.

Quando o preço atravessa o topo do canal lento, vá longo. Quando o preço atravessa o fundo do canal lento, vá curto. Depois de entrar na posição, defina o stop loss no ponto médio do canal rápido.

Assim, o canal lento determina a direção da tendência principal, enquanto o canal rápido rastreia breakouts menores dentro de um pequeno intervalo para determinar o ponto de stop loss.

Vantagens

A estrutura de canal duplo pode rastrear automaticamente as tendências e cortar rapidamente as perdas quando as tendências se revertem.
Entrar em pullbacks, com algum efeito de filtragem de tendência.
A distância de parada de perda próxima pode controlar a perda única.

Riscos

As estratégias que seguem tendências podem ter baixas relativamente elevadas, o que requer uma preparação psicológica.
O período do canal rápido é curto, então o stop loss está perto, propenso a ser parado.
A estrutura de canal duplo pode gerar entradas excessivas, exigindo um dimensionamento razoável das posições.

Orientações de otimização

Podemos adicionar volatilidade etc. nas condições de entrada para filtrar breakouts sem força de tendência suficiente.
Otimizar os parâmetros do período do canal. Podemos encontrar as combinações ótimas de parâmetros do canal sistematicamente.
Combinar vários prazos: determinar a tendência principal em prazos mais longos e negociar em prazos menores.
Distância dinâmica de stop loss. Ajustar a distância de stop dinamicamente com base na volatilidade do mercado.

Resumo

A estratégia de Puling é uma estratégia padrão de tendência seguindo a estratégia em geral. Ela usa canais de preços para determinar a direção da tendência e define stop loss para controlar riscos. A estratégia tem algumas vantagens, mas também os problemas de drawdown e stop loss sendo muito perto. Podemos otimizá-la ajustando parâmetros de canal, adicionando filtros, etc. Mas devemos notar que as estratégias de tendência seguem exigem uma forte psicologia para suportar drawdowns.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2020

//@version=4
strategy("Noro's RiskTurtle Strategy", shorttitle = "RiskTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong  = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risk      = input(2, minval = 0.1, maxval = 99, title = "Risk size, %")
fast      = input(20, minval = 1, title = "Fast channel (for stop-loss)")
slow      = input(50, minval = 1, title = "Slow channel (for entries)")
showof    = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showll    = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showdd    = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg    = input(true, defval = true, title = "Show background")
fromyear  = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear    = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth   = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday   = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today     = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Donchian price channel fast
hf = highest(high, fast)
lf = lowest(low, fast)
center = (hf + lf) / 2

//Donchian price chennal slow
hs = highest(high, slow)
ls = lowest(low, slow)

//Lines
colorpc = showll ? color.blue : na
colorsl = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(hs, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel high")
plot(ls, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel low")
plot(center, offset = offset, color = colorsl, title = "Fast channel stop-loss")

//Background
size = strategy.position_size
colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(colorbg, transp = 70)

//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = true

//Lot size
risksize = -1 * risk
risklong = ((center / hs) - 1) * 100
coeflong = abs(risksize / risklong)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
riskshort = ((center / ls) - 1) * 100
coefshort = abs(risksize / riskshort)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort

//Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and hs > 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and ls > 0 and truetime)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    
if showdd

    //Drawdown
    max = 0.0
    max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
    dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
    min = 100.0
    min := min(dd, nz(min[1]))
    
    //Max loss size
    equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
    loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
    maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
    
    //Label
    min := round(min * 100) / 100
    maxloss := round(maxloss * 100) / 100
    labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
    var label la = na
    label.delete(la)
    tc = min > -100 ? color.white : color.red
    osx = timenow + round(change(time)*10)
    osy = highest(100)
    // la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)

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