Estratégia RSI do Índice de Força relativa

Resumo

A estratégia do RSI é uma estratégia de negociação que utiliza o indicador de força relativa (RSI) para gerar sinais comerciais. Identifica condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado observando valores extremos do RSI, com o objetivo de capturar oportunidades de reversão de preços.

Estratégia lógica

A estratégia do RSI baseia-se no princípio de cálculo do indicador RSI. O RSI mede a força dos movimentos de preços comparando os ganhos médios de preço de fechamento e as perdas médias de preço de fechamento ao longo de um período de tempo.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.

De acordo com a fórmula, o valor do RSI é fixado entre 0 e 100. Quando o preço da segurança tem aumentado de forma consistente, empurrando o RS para cima, o RSI se aproximará de 100. Quando o preço tem caído persistentemente, tornando o RS menor, o RSI se aproximará de 0.

A regra empírica seguida pela estratégia RSI é: quando o RSI desce abaixo de 30, o que é considerado área de sobrevenda, vá longo; quando o RSI sobe acima de 70, considerado zona de sobrecompra, vá curto.

Especificamente, a estratégia define o parâmetro de comprimento para definir o período de cálculo do RSI, e os parâmetros de sobrevenda e sobrecompra para especificar os valores limiares para as zonas de sobrevenda / sobrecompra do RSI. Ele gera sinais longos / curtos verificando o valor atual do RSI contra os valores limiares. O parâmetro inverso também está disponível para controlar a direção do comércio.

Vantagens

A maior vantagem da estratégia do RSI é a sua simplicidade. O RSI é um indicador técnico muito comum disponível na maioria das plataformas de negociação.

Outra vantagem é a flexibilidade no ajuste de parâmetros. A estratégia permite personalizar o período do RSI e os valores de limiar de sobrecompra/supervenda, o que ajuda a se adaptar às condições de mercado em mudança.

A estratégia RSI também tem uma maior taxa de ganho. Ao rastrear os extremos de sobrecompra / sobrevenda, ele pode efetivamente filtrar sinais falsos durante períodos de faixa e garantir a entrada no mercado com uma tendência estabelecida. Isso permite que a estratégia ofereça retornos superiores em mercados de tendência.

Riscos

O principal risco da estratégia RSI é gerar sinais falsos. Quando os preços experimentam uma retração de curto prazo dentro de uma tendência em vez de uma reversão completa, o RSI pode entrar brevemente na área de sobrecompra / sobrevenda e desencadear sinais errados. Seguindo esses sinais e negociando na direção oposta, é provável que as paradas sejam atingidas.

Outro risco é a divergência do RSI. Os movimentos de preço podem ter iniciado uma nova tendência, mas o RSI permanece preso na zona anterior de sobrecompra/supervenda, levando à geração incorreta de sinal. Seguir cegamente os sinais do RSI em tais casos pode levar a negócios fracassados.

Além disso, confiar apenas no RSI e ignorar a ação dos preços e o contexto do mercado introduz preconceitos.

Orientações para melhorias

A estratégia RSI pode ser reforçada nos seguintes aspectos:

1. Adicione filtros usando outros indicadores como MACD, Bandas de Bollinger para evitar sinais falsos.

2. Incorporar stop loss para limitar as perdas em operações individuais.

3. Ajustar os parâmetros com base nas tendências e nos regimes do mercado, como o aumento do limiar de sobrecompra no mercado de alta.

4. Otimize o tempo de negociação para evitar grandes eventos de notícias, negocie apenas quando a tendência for óbvia.

5. Considere aumentar o tamanho quando a tendência acelera para acompanhar a tendência.

6. Adicionar um período de espera para evitar reversões prematuras do sinal RSI.

7. Introduzir regras de gestão de dinheiro como o tamanho fixo das transacções, o tamanho das posições, etc.

Conclusão

A estratégia RSI é uma estratégia típica de reversão média que rastreia condições de sobrecompra/supervenda. É simples de usar, personalizável e pode gerar lucros decentes quando existem excessos claros em mercados de tendência. Mas os riscos sistemáticos inerentes exigem melhorias como filtragem, stop loss, ajuste de parâmetros, gerenciamento de dinheiro, etc. Quando executado corretamente, a estratégia RSI pode ser uma ferramenta eficaz para os traders de curto prazo obterem ganhos relativamente constantes.