O recurso está a ser carregado... Carregamento...

Estratégia combinada de 123 Reversão e Fractal Chaos Oscillator

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 16:43:41
Tags:

img

Resumo

Esta é uma estratégia combinada que combina a estratégia 123 Reversal e a estratégia Fractal Chaos Oscillator para obter sinais de negociação mais confiáveis.

Estratégia lógica

A estratégia consiste em duas partes:

  1. 123 Estratégia de reversão

    Esta estratégia é do livro How I Tripped My Money in The Futures Market de Ulf Jensen, página 183.

    • Ir longo quando o preço de fechamento é maior do que o fechamento anterior por 2 dias consecutivos, e o Stoch lento de 9 dias está abaixo de 50.

    • Vá curto quando o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior por 2 dias consecutivos, e o Stoch rápido de 9 dias estiver acima de 50.

  2. Estratégia do oscilador do caos fractal

    O FCO calcula a diferença entre os movimentos mais sutis no mercado. Seu valor flutua entre -1 e 1. Quanto maior o valor, mais forte a tendência, independentemente da tendência de alta ou de baixa.

    O indicador é adequado para negociação intradiária.

Quando os sinais de ambas as estratégias concordarem, uma troca será feita nessa direcção.

Análise das vantagens

  • A combinação de estratégias de reversão e tendência ajuda a filtrar sinais falsos e melhora a confiabilidade.

  • A estratégia de reversão detecta oportunidades de reversão a curto prazo, enquanto a estratégia do FCO detecta tendências a médio e longo prazo.

  • Os parâmetros de Stoch otimizados filtram efetivamente sinais falsos em mercados de intervalo.

  • O FCO é sensível a flutuações sutis do mercado e pode detectar precocemente mudanças de tendência.

Riscos e soluções

  • As estratégias de reversão podem ser sobrecarregadas por grandes reversões de tendência.

  • As estratégias de indicadores podem gerar sinais excessivos. Ajustar parâmetros ou adicionar indicadores de filtragem.

  • Otimizar os parâmetros com base nos resultados dos backtests para melhorar a cooperação.

  • Adicionar stop loss para controlar a perda de uma única transação.

Orientações de otimização

  • Teste diferentes combinações de parâmetros de inversão para encontrar o ideal.

  • Teste diferentes parâmetros do FCO para encontrar o melhor.

  • Tente diferentes métodos de otimização de parâmetros como algoritmos genéticos, floresta aleatória etc.

  • Adicionar mais indicadores auxiliares a sinais de filtro adicionais.

  • Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para melhorar a precisão do sinal.

  • Introduzir mecanismos de gestão de riscos, como stop loss, dimensionamento de posições, etc.

Resumo

Esta estratégia combina os pontos fortes das estratégias de reversão e FCO através do uso do portfólio e melhora a qualidade do sinal. Ele mostra bom desempenho em backtests. Outras otimizações como ajuste de parâmetros, adição de indicadores, gerenciamento de riscos, etc. podem melhorar seu desempenho ao vivo.


/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//   The value of Fractal Chaos Oscillator is calculated as the difference between 
// the most subtle movements of the market. In general, its value moves between 
// -1.000 and 1.000. The higher the value of the Fractal Chaos Oscillator, the 
// more one can say that it follows a certain trend – an increase in prices trend, 
// or a decrease in prices trend.
//
//   Being an indicator expressed in a numeric value, traders say that this is an 
// indicator that puts a value on the trendiness of the markets. When the FCO reaches 
// a high value, they initiate the “buy” operation, contrarily when the FCO reaches a 
// low value, they signal the “sell” action. This is an excellent indicator to use in 
// intra-day trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fractalUp(pattern) =>
    p = high[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
    res = 0.0
	for i = pattern to 1
		okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res := iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

fractalDn(pattern) =>
    p = low[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
    res = 0.0
	for i = pattern to 1
		okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res := iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

FCO(Pattern) =>
    pos = 0.0
    xUpper = fractalUp(Pattern) 
    xLower = fractalDn(Pattern)
    xRes = iff(xUpper != xUpper[1], 1, 
             iff(xLower != xLower[1], -1, 0))
    pos := iff(xRes == 1, 1,
             iff(xRes == -1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Fractal Chaos Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFCO = FCO(Pattern)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFCO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFCO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.