Tendência na sequência da estratégia SMA

Resumo

A estratégia de seguimento de tendência usa uma combinação de média móvel simples (SMA) e SMA rápida para determinar a direção da tendência do mercado e gerar sinais de negociação. Ele vai longo quando o preço cruza acima da SMA e FSMA e sai longo quando o preço cruza abaixo. Ele vai curto quando o preço cruza abaixo da SMA e FSMA e sai curto quando o preço cruza acima. A estratégia fornece sinais de negociação dinâmicos sem curva para capturar mudanças na tendência.

Estratégia lógica

A estratégia usa a função sma para calcular a SMA de 50 períodos e a fsma de SMA rápida. fsma é calculada com base na SMA mais 6 vezes o desvio padrão do preço em n períodos.

Duas variáveis booleanas longas e curtas são usadas para registrar posições longas e curtas. long é definido como 1 quando o preço cruza acima de sma e fsma para entrada longa, e -1 quando o preço cruza abaixo para saída. short segue a lógica semelhante para posição curta.

A variável de tendência é utilizada para a determinação da tendência. É definida em 1 quando o preço está acima fsma e sma para tendência de alta, e -1 quando o preço está abaixo fsma e sma para tendência de queda.

Os sinais de negociação de longo e curto são gerados com base na direção da tendência em tempo real. Quando a tendência muda de baixo para cima, se o preço estiver acima do fsma, vá longo. Quando a tendência muda de cima para baixo, se o preço estiver abaixo do sma, vá curto.

A estratégia combina métodos de seguimento de tendências e de ruptura para capturar oportunidades quando a tendência muda.

Vantagens

1. Usando a confirmação dupla de dois MAs filtra fuga falsa.

2. A combinação de seguir a tendência e de sair da tendência é um ponto de virada.

3. Não há ajuste de curva ou otimização para sinais de negociação dinâmicos.

4. Lógica simples e clara, fácil de entender e modificar.

5. Parâmetros personalizáveis para comprimento, multiplicador para diferentes mercados.

Riscos

1. Os cruzes de MA duplas podem causar trocas e reversões excessivas.

2. O atraso MA pode perder a inversão inicial da tendência.

3. Não existe um mecanismo de stop loss para controlar a perda de uma única transação.

4. O ajuste inadequado dos parâmetros leva ao excesso de troca ou ao atraso.

5. Para os riscos 1 e 2, prorrogar os períodos de MA, adicionar stop loss de retirada.

6. Para o risco 3, adicionar percentagem ou ordem de stop loss.

7. Para o risco 4, ajustar os parâmetros de forma dinâmica para diferentes mercados.

Reforço

1. Adicionar filtro de tendência usando MACD, DMI para confirmar a tendência.

2. O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.

3. Adicionar a perda de parada global, como parada de atraso, parada percentual.

4. Adicionar módulo de dimensionamento de posição para ajuste dinâmico.

5. Otimizar os parâmetros para se adaptarem a diferentes prazos.

6. Introduzir aprendizado de máquina para ajuste automático de parâmetros.

7. Construir estratégia composta com filtros adicionais.

8. Utilize aprendizagem profunda para detectar padrões de tendência complexos.

Conclusão

A estratégia de seguimento de tendência do SMA é um sistema de negociação de tendência simples. Ele usa MAs rápidos e lentos para ajudar a direção da tendência e capturar a reversão da tendência. No entanto, existem riscos como Whipsaw e lag. Melhorias futuras incluem a adição de filtros, paradas, parâmetros dinâmicos, etc. No geral, ele serve como um bom começo de tendência após a estratégia, mas são necessárias otimizações para aplicações do mundo real para maximizar seu desempenho.