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Estratégia de aperto de momento

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-14 14:04:24
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Resumo

A ideia principal desta estratégia é combinar o indicador de momentum do Lazy Bear e o indicador de MFI do Crypto Face para ir longo quando a tendência sobe e curto quando a tendência desce, realizando uma estratégia quantitativa de negociação que segue as tendências do mercado.

Estratégia lógica

Use o indicador de impulso do Lazy Bear BlueWave, que calcula a regressão linear do preço de fechamento em relação à média máxima, baixa e próxima de 20 dias para determinar a direção da tendência.
Utilize o indicador MFI melhorado pela Crypto Face, que calcula a soma da mudança de preço e volume nos últimos 58 dias para determinar o fluxo de dinheiro.
Quando o BlueWave ultrapassa 0 e o MFI é superior a 0, é gerado um sinal de compra para abrir uma posição longa; quando o BlueWave ultrapassa 0 e o MFI é inferior a 0, é gerado um sinal de venda para abrir uma posição curta.
Estabelecer condições de stop loss e take profit para seguir a tendência do mercado para obter lucro, controlando os riscos.

Vantagens

A combinação de dois indicadores pode determinar com mais precisão a direcção da tendência do mercado.
A curva suave da BlueWave evita o viés dos valores atípicos, tornando o julgamento da tendência mais confiável.
As IFM podem determinar o fluxo de caixa, evitando perdas por falsas fugas.
A estratégia tem poucos parâmetros e é fácil de implementar e operar.
As configurações flexíveis de stop loss e take profit ajudam a controlar os riscos comerciais.
As sessões de negociação podem ser definidas para evitar a volatilidade anormal durante horários de mercado específicos.

Riscos

A continuação da tendência descendente pode conduzir a posições curtas e perdas sucessivas.
Os sinais falsos podem levar a ficarem presos depois de entrarem em posições.
O stop loss de grande dimensão pode amplificar as perdas.
A alta volatilidade pode frequentemente atingir pontos de stop loss.
A otimização inadequada dos parâmetros pode levar a um mau desempenho da estratégia.
Os sinais de negociação demasiado frequentes podem aumentar os custos das transacções e o deslizamento.

Reforço

Otimizar os parâmetros da BlueWave e da MFI para sinais mais estáveis e confiáveis.
Incorporar indicadores de tendência para evitar perdas curtas sustentadas.
Ajustar dinamicamente as taxas stop loss/take profit para reduzir a probabilidade de ficarem presos.
Refinar as condições de entrada para reduzir os falsos sinais.
Considere o dimensionamento da posição para evitar perseguir os rali e despejar as quedas.
Combinar com modelos de aprendizagem de máquina para pontos de entrada e saída mais precisos.

Conclusão

Esta estratégia combina indicadores BlueWave e MFI para determinar a direção da tendência, indo longo em tendências de alta e curto em tendências de baixa, seguindo efetivamente as tendências do mercado para lucros. No entanto, existem riscos em configurações de parâmetros, stop loss / take profit, tendências de baixa sustentadas, etc., exigindo mais otimização no ajuste de parâmetros, mecanismos de stop loss, condições de filtro, etc. para melhorar o desempenho e a robustez da estratégia.

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole 2021
strategy(title="Crypto Squeeze Strategy", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)

//// Stoploss and Take Profit Parameters
// Enable Long Strategy
enable_long_strategy = input(true, title="Enable Long Strategy", group="SL/TP For Long Strategy",inline="1")
long_stoploss_value = input(defval=50, title='Stoploss %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Long Strategy",inline="2")
long_stoploss_percentage = (close * (long_stoploss_value / 100)) / syminfo.mintick
long_takeprofit_value = input(defval=50, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Long Strategy",inline="2")
long_takeprofit_percentage = (close * (long_takeprofit_value / 100)) / syminfo.mintick

// Enable Short Strategy
enable_short_strategy = input(true, title="Enable Short Strategy", group="SL/TP For Short Strategy",inline="3")
short_stoploss_value = input(defval=50, title='Stoploss %', type=input.float, minval=0.1, group= "SL/TP For Short Strategy",inline="4")
short_stoploss_percentage = (close * (short_stoploss_value / 100)) / syminfo.mintick
short_takeprofit_value = input(defval=50, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.1, group="SL/TP For Short Strategy",inline="4")
short_takeprofit_percentage = (close * (short_takeprofit_value / 100)) / syminfo.mintick

// Plot Stoploss & Take Profit Levels
long_stoploss_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_stoploss_value/100)
long_takeprofit_price = strategy.position_avg_price * (1 + long_takeprofit_value/100)
short_stoploss_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_stoploss_value/100)
short_takeprofit_price = strategy.position_avg_price * (1 - short_takeprofit_value/100)
plot(enable_long_strategy and not enable_short_strategy ? long_stoploss_price: na, color=#ff0000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Long SL Level")
plot(enable_long_strategy and not enable_short_strategy ? long_takeprofit_price: na, color=#008000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Long TP Level")
plot(enable_short_strategy and not enable_long_strategy ? short_stoploss_price: na, color=#ff0000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Short SL Level")
plot(enable_short_strategy and not enable_long_strategy ? short_takeprofit_price: na, color=#008000, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Short TP Level")

// Date Range
start_date = input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31, group="Date Range")
start_month = input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12, group="Date Range")
start_year = input(title="Start Year", type=input.integer, defval=1804, minval=1800, maxval=3000, group="Date Range")
end_date = input(title="End Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=3, group="Date Range")
end_month = input(title="End Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12, group="Date Range")
end_year = input(title="End Year", type=input.integer, defval=2077, minval=1800, maxval=3000, group="Date Range")
in_date_range = (time >= timestamp(syminfo.timezone, start_year, start_month, start_date, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, end_year, end_month, end_date, 0, 0))


//// Indicator Inputs
// Lazy Bear's Momentum Indicator
BlueWave = linreg(close - avg(avg(highest(high, 20), lowest(low, 20)), sma(close, 20)), 20, 0)

// Replicated version of Crypto Face's MFI Indicator
mfiUpper = sum(volume * (change(hlc3) <= 0 ? 0 : hlc3), 58)
mfiLower = sum(volume * (change(hlc3) >= 0 ? 0 : hlc3), 58)
_mfiRsi(mfiUpper, mfiLower) =>
    if mfiLower == 0
        100
    if mfiUpper == 0
        0
	100.0 - (100.0 / (1.0 + mfiUpper / mfiLower))

mf = _mfiRsi(mfiUpper, mfiLower)
mfi = (mf - 50) * 3


//// Strategy
// Creating Long and Short Strategy
buy_signal = crossover(BlueWave, 0) and mfi > 0 
sell_signal = crossunder(BlueWave, 0) and mfi < 0 

// Long Strategy
if buy_signal and in_date_range and enable_long_strategy == true
    strategy.entry("Long", true, when=buy_signal, alert_message="Open Long Position")
    strategy.exit("Long  SL/TP", from_entry="Long", loss=long_stoploss_percentage, profit=long_takeprofit_percentage, alert_message="Your Long SL/TP Limit As Been Triggered.")
    strategy.close("Long", when=sell_signal, alert_message="Close Long Position")

// Short Strategy
if sell_signal and in_date_range and enable_short_strategy == true
    strategy.entry("Short", false, when = sell_signal, alert_message="Open Short Position")
    strategy.exit("Short SL/TP", from_entry="Short", loss=short_stoploss_percentage, profit=short_takeprofit_percentage, alert_message="Your Short SL/TP Limit As Been Triggered.")
    strategy.close("Short", when=buy_signal, alert_message="Close Short Position")

Mais.