Estratégia de preços de equilíbrio

Resumo

A ideia principal desta estratégia é traçar o preço de entrada e o preço de equilíbrio após a abertura de uma posição, para exibir visualmente o nível de preço onde uma quebra acima do preço de entrada resultaria em lucro.

Estratégia lógica

O código entra em longo quando ocorre o crossover da SMA e entra em curto na crossunder da SMA. Em seguida, ele calcula o preço de entrada e o preço de equilíbrio após as taxas. O preço de equilíbrio é calculado como: para longo, preço de equilíbrio = preço de entrada * (1 + taxas); para curto, preço de equilíbrio = preço de entrada * (1 - taxas). Finalmente, traça a linha de preço de entrada e a linha de preço de equilíbrio, preenchendo a área entre eles.

Desta forma, uma vez que o preço atravessa a linha de preço de entrada, significa que o comércio agora é lucrativo. Os comerciantes podem usar a linha de equilíbrio para definir níveis de lucro ou stop loss para bloquear lucros.

Os principais componentes do código são:

1. Verificações das condições de entrada
2. Cálculo dos preços de entrada e de equilíbrio
3. Planeamento das linhas de preços de entrada e de equilíbrio
4. Preenchimento de cor entre as duas linhas

Com verificações de condições simples para a entrada, cálculo do preço de equilíbrio e traçamento de linhas auxiliares, a estratégia de preços de equilíbrio é implementada.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. Display intuitivo de lucro/perda, pode julgar rapidamente se o preço atingiu a meta de lucro.

2. Pode utilizar a linha de equilíbrio para definir os níveis de lucro/stop loss para evitar o aumento das perdas.

3. Código simples e fácil de entender, fácil de implementar e ajustar.

4. Pode ser incorporado nas próprias estratégias de negociação, utilizando a linha de equilíbrio para gerir posições.

5. Fácil de modificar os parâmetros das taxas para diferentes bolsas e produtos.

6. Pode otimizar a entrada ajustando os períodos de SMA.

Análise de riscos

Os riscos desta estratégia incluem:

1. A SMA tem uma natureza atrasada, pode perder mudanças de preço.

2. A linha de equilíbrio não pode evitar completamente as perdas.

3. Não há mecanismo de saída, os comerciantes precisam monitorar o P/L.

4. A configuração incorreta das taxas pode provocar um cálculo incorreto do ponto de equilíbrio.

5. O deslizamento não é considerado.

6. Sem stop loss, pode levar a grandes perdas.

As soluções são:

1. Considere indicadores mais sensíveis como o MACD.

2. Adicionar indicador de tendência para evitar transações contra tendência.

3. Adicione a lógica de lucro e stop loss para saídas automáticas.

4. Fixar taxas precisas com base na troca real.

5. Adicionar deslizamento fixo para entradas e saídas ideais.

6. Adicionar stop loss para limitar a perda máxima.

Áreas de melhoria

Algumas maneiras de otimizar a estratégia:

1. Substitua o SMA por indicadores mais avançados como o MACD ou o KDJ.

2. Adicionar filtro de tendência para evitar negociações contra tendência.

3. Otimizar os períodos SMA para uma melhor precisão de entrada.

4. Adicione a lógica de lucro e stop loss para saídas automáticas.

5. Configurar deslizamento para backtest e negociação ao vivo.

6. Otimizar as configurações de taxas para corresponder à realidade.

7. Adicionar stop loss para limitar a perda máxima.

8. Execute a estratégia em vários prazos para a diversificação.

9. Incorporar alterações de volume para melhorar a entrada.

10. Usar machine learning para otimizar parâmetros.

Conclusão

Esta estratégia exibe intuitivamente o nível de preço de equilíbrio onde uma ruptura pode resultar em lucros. É uma estratégia auxiliar simples e prática com vantagens como código simples e implementação fácil. Mas os riscos também precisam ser abordados. Podemos otimizá-lo de muitos aspectos para torná-lo mais robusto e lucrativo. No geral, fornece um ótimo exemplo de referência que vale a pena estudar e aplicar.