Estratégia dinâmica de rastreamento de perdas

Resumo

A estratégia de trilha de stop loss dinâmica calcula a faixa verdadeira média (ATR) das ações como referência, combinada com os coeficientes ATR definidos pelos usuários para definir dinamicamente as linhas de stop loss e as linhas de trilha para alcançar o propósito da trilha de stop loss.

Princípio da estratégia

A estratégia usa principalmente o indicador técnico ATR para calcular a faixa média verdadeira dos preços das ações e combina os coeficientes ATR inseridos pelos usuários como pontos de referência para compras de ruptura de ações e vendas de stop loss. Especificamente, a estratégia primeiro calcula o valor ATR da ação nos últimos 120 dias, em seguida, multiplica pelo coeficiente ATR de venda definido pelo usuário para obter o preço de referência de venda de stop loss, ou seja, a linha de stop loss; multiplica pelo coeficiente ATR de compra para obter o preço de referência de compra, ou seja, a linha de trilha. Quando o preço mais alto de hoje quebra a linha de trilha, uma posição longa é estabelecida usando uma estratégia de rastreamento de tendência; quando o preço mais baixo de hoje cai abaixo da linha de perda e mantém uma posição longa, uma posição curta é estabelecida usando uma estratégia de reversão.

A estratégia também traça linhas de stop loss e trail lines. As posições dessas duas linhas mudarão de acordo com as flutuações nos preços das ações, com algumas capacidades de rastreamento dinâmico. O indicador ATR pode refletir melhor a faixa de flutuação média verdadeira de um estoque. Usar o indicador ATR para definir linhas de trail stop loss pode ajudar a evitar perdas causadas por grandes flutuações de ações até certo ponto.

Análise das vantagens

• Usar indicadores ATR para calcular a gama de flutuação do preço das ações, a posição da linha de trail stop loss é razoável;
• As linhas de stop loss e as linhas de trail mudam dinamicamente, com alguma capacidade de rastreamento de tendências;
• Fazer longos e curtos ao mesmo tempo, negociação bidirecional, mais espaço de lucro;
• Os indicadores ATR, adequados para ações altamente voláteis, ajudam a controlar os riscos.

Análise de riscos

• Os indicadores ATR reagem de forma inadequada a situações de emergência e não podem evitar completamente os riscos;
• As compras de atraso e as vendas de stop loss baseiam-se exclusivamente na quebra das linhas ATR, há alguma obediência cega, pode ocorrer excesso de negociação;
• A racionalidade dos coeficientes ATR introduzidos pelo utilizador afeta directamente a eficácia da estratégia, podendo a configuração inadequada causar perdas;
• Quando a flutuação das ações diminui, a trilha de stop loss frequente pode aumentar os custos de negociação.

Optimização

• Combinar outros indicadores para determinar o tempo de negociação, evitar rastreamento às cegas;
• Estabelecer regras de dimensionamento das posições e regras de pirâmide para controlar os riscos;
• Adicionar filtros de volume de negociação ou de volatilidade para evitar negociações excessivas;
• Ajustar dinamicamente os parâmetros do ATR para otimizar o efeito da trilha de stop loss.

Resumo

Em resumo, esta é uma estratégia típica de trilha de stop loss. A ideia central é definir linhas de stop loss e linhas de trilha com base em indicadores ATR para rastreamento de tendências. As vantagens desta estratégia são que a negociação bidirecional é habilitada e as posições são flexíveis; os indicadores ATR ajudam a controlar os riscos, tornando-a adequada para ações altamente voláteis. No entanto, existem alguns riscos de rastreamento cego devido a regras de negociação bastante simples; configurações de parâmetros inadequadas também afetam a eficácia da estratégia. As otimizações futuras podem se concentrar em melhorar o tempo de negociação, controlar os tamanhos das posições, reduzir o excesso de negociação, etc. para tornar o desempenho da estratégia mais robusto.