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Tendência de seguir uma estratégia baseada no stochastic e no CCI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-22 16:23:31
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Resumo

Esta estratégia combina o indicador estocástico e o indicador CCI para identificar a direção da tendência e usa o indicador de taxa de mudança para filtrar tendências de faixa, a fim de seguir a tendência.

Estratégia lógica

Indicador estocástico julga padrão de alta/baixa
A cruz de ouro do Estocástico é sinal de compra, enquanto a cruz da morte é sinal de venda.
O indicador CCI determina a direcção da tendência O CCI acima de 0 indica mercado de alta, enquanto abaixo de 0 indica mercado de baixa
Indicador de taxa de variação
Definir parâmetros da taxa de mudança para julgar se o preço está em uma tendência ativa
Regras de entrada e saída Introdução longa: cruzamento estocástico e CCI > 0 e tendência ativa Introdução curta: Cruzamento entre mortalidade estocástica e CCI < 0 e tendência ativa Exit stop loss: 3% stop loss tanto para lado longo como para lado curto

Análise dos prós

A combinação de Stochastic e CCI melhora a precisão do julgamento da tendência
Taxa de Mudança filtra tendências dentro do intervalo, evitando transacções inválidas
Negociação longa e curta, capaz de captar diferentes tipos de tendências
A entrada de ruptura oportuna capta a oportunidade de tendência
Um stop loss rigoroso evita perdas enormes e controla o risco

Análise dos riscos

A definição inadequada dos parâmetros pode conduzir a uma estratégia excessivamente conservadora ou agressiva
Efeito limitado dos indicadores, pode falhar em condições extremas de mercado
A entrada da breakout perde a fase inicial das tendências, renunciando a parte do lucro
Previsão do tempo de execução

Orientações de otimização

Optimização de parâmetros para encontrar combinação ideal
Adicionar mais indicadores de tendência para melhorar a eficácia
Usar stop loss de trailing ou stop loss baseado no tempo para reduzir a possibilidade de violação do stop loss
Adicionar métricas de risco, como o aproveitamento máximo, para controlar totalmente o risco

Resumo

Esta estratégia julga a direção da tendência, integrando indicadores estocásticos, CCI e taxa de mudança, e captura a oportunidade de tendência com rastreamento de ruptura. Seus prós estão em julgamento preciso, habilitado por combinação de indicadores, filtragem de mercado limitado a faixa e estritas stop loss para controle de risco. O próximo passo é melhorar ainda mais a estratégia através de otimização de parâmetros, múltiplos indicadores, estratégia de stop loss para torná-la mais robusta e flexível.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stochastic CCI BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// CCI ///////////// 
src = close
ccilength = input(13, minval=1, title="CCI Length")
c=cci(src, ccilength)

///////////// Stochastic ///////////// 
len = input(19, minval=1, title="RSI Length")
lenema = input(12, minval=1, title="RSI-EMA Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
out = ema(rsi, lenema)

///////////// Rate Of Change ///////////// 
source = close
roclength = input(30, minval=1)
pcntChange = input(7.0, minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))

/////////////// Strategy ///////////////
long = out > out[1] and isMoving() and c > 0
short = out < out[1] and isMoving() and c < 0

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

sl_inp = input(3.0, title='Stop Loss %') / 100 

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("L",  strategy.long, when=long_signal)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=short_signal)
    strategy.exit("L Ex", "L", stop=long_sl, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("S Ex", "S", stop=short_sl, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting /////////////// 
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
bgcolor(not isMoving() ? color.white : long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=80)
plot(out, color = out > out[1] ? color.lime:color.red, linewidth = 2, title="Stoch")
plot(c, color = c > 0 ? color.lime:color.red, linewidth = 2, title="CCI")

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