Estratégia de Tendência Quantitativa Super Z
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de tendências de quantificação SuperZ é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em indicadores de quantificação. A estratégia usa indicadores personalizados em combinação com indicadores de tendências super, para julgar e acompanhar as tendências.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é o indicador quantitativo personalizado VHMA. O indicador VHMA é calculado com base na média móvel de Hull, sendo o Hull MA re-alimentado com a função de raiz quadrada, formando uma curva de boa suavidade. A curva VHMA pode determinar a direção da tendência de preços, representando preços em alta quando o VHMA está em alta e em baixa quando está em baixa.
A estratégia também combina o indicador de tendência super, que pode detectar tendências de preços de períodos mais longos, auxiliando o indicador VHMA a determinar a direção da tendência. Quando o preço quebra a linha de tendência super, representa uma reversão da tendência.
Portanto, a estratégia usa o indicador VHMA para determinar a direção da tendência a curto prazo, auxiliado pelo indicador de tendência super, para determinar o ponto de viragem da tendência a longo prazo, para monitorar a tendência geral. A lógica de negociação específica emite um sinal de negociação ao romper a linha de tendência super.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Os indicadores VHMA são muito suaves e podem reduzir os falsos sinais e determinar a direção da tendência com precisão e confiança.
A combinação de indicadores de tendências super, permite detectar a reversão de tendências de longo prazo em tempo hábil e aproveitar o momento para comprar e vender;
Usar diferentes cores de linhas K e linhas K vazias para descrever a relação de tamanho entre o preço de fechamento e o preço de abertura, formando indicadores visuais para auxiliar o julgamento de tendências;
Um design de multi-marcos de tempo que permite a determinação da direção da tendência em marcos de tempo superiores e o envio de sinais de negociação em marcos de tempo inferiores, permitindo uma filtragem eficiente;
Os parâmetros da estratégia são projetados de forma otimizada, com boa estabilidade, para ser aplicado em vários ambientes de mercado.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
Os indicadores quantitativos apresentam um efeito de ressonância que pode ser mais fraco do que o efeito de ressonância em disco rígido;
A configuração inadequada dos parâmetros do indicador de super tendência pode levar a oportunidades de negociação perdidas ou a um aumento de negociações sem sentido;
O projeto de multi-quadros de tempo também pode falhar em condições de disco rígido.
Resposta:
Aumentar a configuração do ponto de deslizamento e otimizar os parâmetros para reduzir o efeito de retrocesso;
Ajustar os parâmetros do indicador de tendência super e otimizar a configuração dos parâmetros;
Teste várias formas de correspondência de quadros temporais para garantir a estabilidade de vários quadros temporais.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em:
Testar diferentes médias móveis em vez de VHMA;
Tentar usar indicadores de tendência diferentes em vez de super-indicadores;
Aumentar os parâmetros indicadores de treinamento do modelo de aprendizagem de máquina.
Essas melhorias podem melhorar a adaptabilidade das estratégias a situações complexas.
Resumir
A estratégia de tendência quantitativa Super Z permite o julgamento e o acompanhamento da tendência de preços através do indicador de tendência personalizado VHMA em combinação com o indicador de tendência super. A estratégia tem boa estabilidade e excelente eficácia no disco.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//Original script
//https://www.tradingview.com/script/wYknDlLx-super-Z/
//@version=4
strategy("Super Z strategy - Thanks to Rafael Zioni", shorttitle="Super Z strategy",overlay=true )
src5 = input(close)
tf = input(1440)
len5 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
tf / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
ma = ema(src5*volume, len5) / ema(volume, len5)
//script taken from https://www.tradingview.com/script/kChCRRZI-Hull-Moving-Average/
src1 = ma
p(src1, len5) =>
n = 0.0
s = 0.0
for i = 0 to len5 - 1
w = (len5 - i) * len5
n := n + w
s := s + src5[i] * w
s / n
hm = 2.0 * p(src1, floor(len5 / 2)) - p(src1, len5)
vhma = p(hm, floor(sqrt(len5)))
lineColor = vhma > vhma[1] ? color.lime : color.red
plot(vhma, title="VHMA", color=lineColor ,linewidth=3)
hColor = true,vis = true
hu = hColor ? (vhma > vhma[2] ? #00ff00 : #ff0000) : #ff9800
vl = vhma[0]
ll = vhma[1]
m1 = plot(vl, color=hu, linewidth=1, transp=60)
m2 = plot(vis ? ll : na, color=hu, linewidth=2, transp=80)
fill(m1, m2, color=hu, transp=70)
//
b = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
60 / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//
res5 = input("D", type=input.resolution)
o = security(syminfo.tickerid, res5, open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
c = security(syminfo.tickerid, res5, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
hz = security(syminfo.tickerid, res5, high, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
l = security(syminfo.tickerid, res5, low, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
col = c >= o ? color.lime : color.red
ppo = plot(b ? o >= c ? hz : l : o, color=col, title="Open", style=plot.style_stepline, transp=100)
ppc = plot(b ? o <= c ? hz : l : c, color=col, title="Close", style=plot.style_stepline, transp=100)
plot(b and hz > c ? hz : na, color=col, title="High", style=plot.style_circles, linewidth=2,transp=60)
plot(b and l < c ? l : na, color=col, title="Low", style=plot.style_circles,linewidth=2, transp=60)
fill(ppo, ppc, col)
//
// INPUTS //
st_mult = input(1, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(50, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev =l - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hz + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := c[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := c[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := c > down_trend[1] ? 1: c < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
//plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_cross, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
buy=crossover( c, st_line)
sell=crossunder(c, st_line)
signal=input(false)
/////////////// Plotting ///////////////
plotshape(signal and buy, style=shape.triangleup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.lime)
plotshape(signal and sell, style=shape.triangledown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.red)
if (buy)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)