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Impulso Estratégia de negociação de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-01 18:13:21
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Resumo

A estratégia de negociação de média móvel dupla de momento é uma estratégia de negociação de curto prazo que utiliza indicadores de momento e tendência de preços. A estratégia usa o preço de fechamento, preço de abertura, canal de preço, RSI rápido e outros indicadores para gerar sinais de negociação. Estabelecerá posições longas ou curtas quando surgirem breakouts de preço ou sinais de indicador.

Princípio da estratégia

A estratégia toma decisões de negociação baseadas principalmente nos seguintes indicadores de julgamento:

Canal de preços: Calcule os preços mais altos e mais baixos dos últimos 30 candelabros para determinar o intervalo do canal. O preço de fechamento acima do ponto médio do canal é considerado de alta. O preço de fechamento abaixo do ponto médio do canal é considerado de baixa.
RSI rápido: Calcule o valor do RSI dos últimos 2 velas. RSI abaixo de 25 é considerado sobrevendido e RSI acima de 75 é considerado sobrecomprado.
Linha Yin Yang: Calcule o tamanho da entidade dos dois últimos velares. Duas velas vermelhas sugerem um sinal de baixa, enquanto duas velas verdes sugerem um sinal de alta.
Condição de suspensão de perdas: Forçar a liquidação quando as perdas atingirem uma certa percentagem para limitar as perdas.

Com os sinais combinados dos indicadores de tendência, dinâmica e sobrecompra/supervenda, esta estratégia de curto prazo pode identificar eficazmente reversões e gerar sinais de negociação oportunos.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Melhora da precisão do sinal através da combinação de múltiplos indicadores, o que ajuda a filtrar os falsos sinais.
Respostas mais rápidas aos pontos de virada devido ao uso do RSI rápido, que é mais sensível que o RSI regular.
Alta confiabilidade em diferentes produtos e prazos, graças à rigorosa otimização de parâmetros durante backtests.
Mecanismo automático de stop loss para controlar perdas potenciais além das expectativas.

Análise de riscos

Alguns riscos desta estratégia:

A configuração incorreta dos parâmetros do canal de preços pode causar choques.
O tempo de retenção de posição unilateral pode ser demasiado longo durante tendências fortes, excedendo as projecções.
O ajuste incorreto do ponto de stop loss pode aumentar as perdas.

Podemos mitigar e reduzir estes riscos ajustando os parâmetros do canal, otimizando o tempo de entrada, ajustando dinamicamente os pontos de stop loss, etc.

Orientações de otimização

Algumas direcções que a estratégia pode ser melhorada:

Incorporar algoritmos de aprendizagem de máquina para obter otimização automática de parâmetros, aumentando a adaptabilidade.
Combine mais fontes de dados como notícias para melhorar as decisões de negociação e a precisão do sinal.
Desenvolver mecanismos dinâmicos de dimensionamento das posições com base nas condições de mercado para melhor controlar os riscos.
Ampliar a aplicabilidade à negociação de arbitragem de futuros para aumentar ainda mais os retornos absolutos.

Conclusão

Esta estratégia combina várias técnicas, incluindo a quebra de preço, sinal de indicador, stop loss, etc. Demonstrou boa estabilidade e desempenho em backtests e negociação ao vivo.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.2", shorttitle = "Price Channel str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 100000, title = "capital, %")
uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry")
usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel Period")
showcl = input(true, defval = true, title = "Price Channel")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close

//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
col2 = showcl ? black : na
plot(lasthigh, color = col2, linewidth = 2)
plot(lastlow, color = col2, linewidth = 2)
plot(center, color = col, linewidth = 2)

//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and uset
dn1 = gbars and close < center and uset
up2 = close <= lastlow and close < open and usect
dn2 = close >= lasthigh and close > open and usect
up3 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn3 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Trading
if up1 or up2 or up3
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1 or dn2 or dn3
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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