Estratégia de teste de retrocesso da Fisher Transform

Resumo

A estratégia de backtest da Transformação de Fisher calcula a transformação de Fisher dos preços para identificar pontos de reversão de preços e gerar sinais de negociação em conformidade. A estratégia processa preços usando a fórmula de transformação de Fisher para remover características não-gaussianas das distribuições de preços, resultando em um indicador padronizado com uma distribuição gaussiana aproximada. A estratégia determina reversões de preços com base em pontos de inflexão da curva de transformação de Fisher e produz sinais longos e curtos.

Princípio da estratégia

O núcleo desta estratégia é processar preços usando a fórmula da transformação de Fisher para eliminar características não gaussianas das distribuições de preços naturais.

y = 0,5 * ln (((1+x) / (((1-x))

Aqui x é o preço processado, obtido primeiro encontrando os preços mais altos e mais baixos nos períodos de comprimento mais recentes usando as funções mais altas e mais baixas, e depois normalizando da seguinte forma:

x = (preço - mínimo) / (máximo - mínimo) - 0,5

Os preços processados dessa forma aproximam-se de uma distribuição gaussiana. x é então substituído na fórmula de transformação de Fisher para obter a curva de transformação de Fisher.

Quando a curva de transformação de Fisher passa de positiva para negativa, um sinal de venda é gerado.

Análise das vantagens

1. A transformação de Fisher remove características não gaussianas dos preços, resultando em preços mais bem comportados e padronizados e menos sinais falsos

2. Captura pontos de reversão de preços, evitando perseguir altos e baixos

3. Ajuste flexível dos parâmetros para a sensibilidade de inversão de regulação

4. Direcionalidade personalizável, adapta-se a vários ambientes de mercado

5. Lógica simples, fácil de entender e implementar

Análise de riscos

1. Ajustes de parâmetros incorretos podem perder curvas ou gerar sinais falsos

2. O deslizamento na negociação ao vivo pode impedir a execução perfeita do sinal

3. Difícil de identificar voltas quando os preços são voláteis

4. Difícil de aplicar na negociação ao vivo com necessidade de confirmar reversões

Soluções:

1. Optimize os parâmetros ajustando o comprimento

2. Relaxar os critérios de entrada adequadamente para garantir preenchimentos

3. Filtrar sinais falsos que combinem outros indicadores

4. Seguir rigorosamente as regras e gerir os riscos

Orientações de otimização

1. Optimize o parâmetro de comprimento para encontrar a melhor combinação

2. Adicionar filtros para evitar sinais falsos, por exemplo, médias móveis, indicadores de volatilidade, etc.

3. Incorporar o stop loss para controlar a perda por transação

4. Adicionar um mecanismo de reentrada para acompanhar as tendências contínuas

Conclusão

A estratégia Fisher Transform backtest identifica pontos de reversão de preços removendo características de preços não gaussianas. É uma estratégia de reversão média facilmente implementável. Suas vantagens estão em parâmetros flexíveis para capturar voltas, enquanto sua principal fraqueza é a dificuldade de implementação ao vivo com a necessidade de regras de entrada rígidas. Vários métodos podem ser usados para otimizar essa estratégia para aplicabilidade prática.