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Estratégia de negociação de ruptura de volatilidade adaptativa

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-04 14:34:13
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Resumo

Esta estratégia identifica tendências de mercado com base em pontos de avanço de preços e usa indicadores adaptativos para determinar a tendência geral, a fim de capturar oportunidades de reversão de preços a curto prazo.

Estratégia lógica

Identifique os pontos de preço extremos como limites do canal.
Calcular o indicador MA de volatilidade adaptativa para determinar a direção geral da tendência.
Gerar sinais de compra quando os preços quebram acima do topo do canal e sinais de venda quando os preços quebram abaixo do fundo do canal.
Pontos de stop loss definidos: pontos de stop loss de posições longas são definidos a 1% abaixo do preço de entrada.

Análise das vantagens

O canal de preços é adaptável e pode determinar com precisão os pontos de reversão da tendência.
O indicador de volatilidade avalia a tendência geral e evita perder o panorama geral dos mercados voláteis.
Como estratégia de reversão, é adequada para capturar os saltos de preços a curto prazo.

Análise de riscos

Em uma tendência descendente sustentada, podem desencadear-se vários pontos de stop loss, resultando em grandes perdas.
As transacções de compra e venda frequentes em mercados variados aumentam os custos de transação.
Requer determinação manual dos horários de entrada.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros de MA para melhor determinar as tendências globais.
Incorporar indicadores de volume para evitar sinais de reversão em cenários de esgotamento do volume.
Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para permitir a otimização de parâmetros dinâmicos.

Resumo

A lógica geral desta estratégia é clara e tem algum valor prático. No entanto, os riscos de negociação ainda devem ser controlados para evitar grandes perdas em certas condições de mercado. Os próximos passos incluem a otimização de múltiplas dimensões, como a estrutura geral, parâmetros de indicadores e controle de risco, para tornar os parâmetros da estratégia e os sinais de negociação mais confiáveis.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version = 4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingGroundhog



//  ||---   Cash & Date:
cash_amout = 10000
pyramid_val = 1
cash_given_per_lot = cash_amout/pyramid_val
startDate = input(title="Start Date",defval=13)
startMonth = input(title="Start Month",defval=9)
startYear = input(title="Start Year",defval=2021)
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
//  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Strategy:
strategy(title="TradingGroundhog - Strategy & Fractal V1 - Short term", overlay=true, max_bars_back = 4000, max_labels_count=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value= cash_given_per_lot, pyramiding=pyramid_val)
//  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal Recognition:
filterBW = input(true, title="filter Bill Williams Fractals:")
filterFractals = input(true, title="Filter fractals using extreme method:")
length = input(2, title="Extreme Window:")
regulartopfractal = high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0]
regularbotfractal = low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]
billwtopfractal = filterBW ? false : (high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0] ? true : false)
billwbotfractal = filterBW ? false : (low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0] ? true : false)
ftop = filterBW ? regulartopfractal : regulartopfractal or billwtopfractal
fbot = filterBW ? regularbotfractal : regularbotfractal or billwbotfractal
topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false
filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot
//  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   V1 : Added Swing High/Low Option
ShowSwingsHL = input(true)
highswings = filteredtopf == false ? na : valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) and valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
lowswings = filteredbotf == false ? na : valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) and valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel = input(true)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   ZigZag:
showZigZag = input(true)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal computation:
istop = filteredtopf ? true : false
isbot = filteredbotf ? true : false
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)
vamp = input(title="VolumeMA",  defval=2)
vam = sma(volume, vamp)
fractalup = 0.0
fractaldown = 0.0
up = high[3]>high[4] and high[4]>high[5] and high[2]<high[3] and high[1]<high[2] and volume[3]>vam[3]
down = low[3]<low[4] and low[4]<low[5] and low[2]>low[3] and low[1]>low[2] and volume[3]>vam[3]
fractalup :=  up ? high[3] : fractalup[1] 
fractaldown := down ? low[3] : fractaldown[1]
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal save:
fractaldown_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
    if array.size(fractaldown_save) < 3
        if array.size(fractaldown_save) == 0
            array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
        else 
            if fractaldown[i] != array.get(fractaldown_save, array.size(fractaldown_save)-1)
                array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
if array.size(fractaldown_save) < 3
    array.push(fractaldown_save, fractaldown)
    array.push(fractaldown_save, fractaldown)
fractalup_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
    if array.size(fractalup_save) < 3
        if array.size(fractalup_save) == 0
            array.push(fractalup_save, fractalup[i])
        else 
            if fractalup[i] != array.get(fractalup_save, array.size(fractalup_save)-1)
                array.push(fractalup_save, fractalup[i])
if array.size(fractalup_save) < 3
    array.push(fractalup_save, fractalup)
    array.push(fractalup_save, fractalup)
Bottom_1 = array.get(fractaldown_save,  0)
Bottom_2 = array.get(fractaldown_save,  1)
Bottom_3 = array.get(fractaldown_save,  2)
Top_1 = array.get(fractalup_save, 0)
Top_2 = array.get(fractalup_save, 1)
Top_3 = array.get(fractalup_save, 2)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal Buy Sell Signal:
bool Signal_Test = false
bool Signal_Test_OUT_TEMP = false
var Signal_Test_TEMP = false
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.01) * 0.01
if filteredbotf and open < Bottom_1 and (Bottom_1 - open) / Bottom_1 >= longLossPerc
    Signal_Test := true
if filteredtopf and open > Top_1
    Signal_Test_TEMP := true
if filteredtopf and Signal_Test_TEMP
    Signal_Test_TEMP := false
    Signal_Test_OUT_TEMP := true
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Plotting:
//plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="•", offset=0)
//plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, text="•", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? highswings : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.maroon, text="H", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? lowswings : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="L", offset=0)
plot(showchannel ? (filteredtopf ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (filteredbotf ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plotshape(Signal_Test, style=shape.flag, location=location.belowbar, color=color.yellow, offset=0)
plotshape(Signal_Test_OUT_TEMP, style=shape.flag, location=location.abovebar, color=color.white, offset=0)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Buy And Sell:
strategy.entry(id="Long", long=true, when = Signal_Test and afterStartDate)
strategy.close_all(when = Signal_Test_OUT_TEMP and afterStartDate)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mais.