Estratégia de ruptura de reversão de preço de média móvel dupla

Resumo

A estratégia de ruptura de reversão de preço de média móvel dupla combina sinais de negociação dupla para identificar oportunidades de entrada de maior qualidade. Primeiro usa uma média móvel de 9 dias e seus trilhos superior e inferior para construir uma estrutura de ruptura básica, depois introduz um indicador estocástico para filtrar sinais depois de julgar a direção da oportunidade usando 123 padrões e, finalmente, forma uma regra de entrada relativamente rigorosa.

Princípios

A estratégia de ruptura de preços de reversão de média móvel dupla consiste em duas sub-estratégias.

A primeira subestratégia é o julgamento do padrão 123. Esta estratégia usa a relação de preço de fechamento nos dois dias anteriores para julgar a direção provável da fuga de preços futura. Se o preço de fechamento de hoje subir em comparação com o preço de fechamento do dia anterior, enquanto o preço de fechamento do dia anterior caiu em comparação com o preço de fechamento de dois dias atrás, é considerado um sinal de compra; se o preço de fechamento de hoje cair em comparação com o preço de fechamento do dia anterior, enquanto o preço de fechamento do dia anterior aumentou em comparação com o preço de fechamento de dois dias atrás, é considerado um sinal de venda. Acredita-se que este padrão reflita o ponto de virada chave em que o sentimento de curto prazo se transforma de pessimista para otimista ou de otimista para pessimista. Aqui, reverificamos os sinais de compra e venda usando o indicador estocástico e geramos a operação final quando o indicador estocástico também dá um sinal de sobrevenda ou sobre

A segunda subestratégia é a quebra do canal da média móvel deslocada. Esta estratégia primeiro calcula a linha média móvel exponencial do ciclo especificado (como 9 dias), e depois adiciona uma certa porcentagem acima e abaixo dela como os trilhos superior e inferior do canal. Se o preço quebra o trilho superior, um sinal de venda é gerado. Se o preço quebra o trilho inferior, um sinal de compra é gerado. Aqui a largura de expansão e contração dos trilhos superior e inferior pode ser controlada pelo fator percentual para ajustar a frequência do sinal.

Por fim, somente quando as direções do sinal das duas sub-estratégias são consistentes, ou seja, o sinal de reversão 123 e o sinal de ruptura do canal estão na mesma direção, um sinal real será finalmente gerado para guiar a negociação real.

Análise das vantagens

A estratégia de reversão de ruptura de preços de média móvel dupla combina vários métodos analíticos e tem as seguintes vantagens:

1. O mecanismo de filtragem dupla de sinais pode efetivamente reduzir os sinais inválidos e tornar cada negociação de maior qualidade.

2. O julgamento do padrão 123 pertence a uma estratégia de reversão de curto prazo, enquanto a ruptura do canal deslocado pertence a uma estratégia de rastreamento de tendências de médio e longo prazo.

3. Ao ajustar a largura dos trilhos superior e inferior do canal, a frequência do sinal pode ser livremente controlada para atender a diferentes preferências comerciais.

4. Usando a média móvel de 9 dias como linha média do canal, a selecção do parâmetro é mais razoável para evitar sinais excessivamente frequentes.

5. Ao aplicar as zonas de sobrecompra e sobrevenda do indicador estocástico, evita-se ficar preso num mercado de choque.

Análise de riscos

A estratégia de ruptura de preços de reversão de média móvel dupla também apresenta alguns riscos, principalmente nos seguintes aspectos:

1. O mecanismo de sinal de filtragem dupla perde algumas oportunidades que uma estratégia unilateral pode capturar, com algum risco de perdas de ordens.

2. Os pontos de compra e venda não podem filtrar completamente todas as falhas.

3. No caso de uma mudança violenta no mercado, as configurações de stop loss inadequadas podem levar a grandes perdas.

4. A lógica da condição ifft é complexa. Parâmetros inadequados são propensos a erros lógicos, resultando em julgamentos de sinal inválidos.

5. Os dados fora da amostra afetam a estabilidade dos parâmetros, exigindo uma otimização dinâmica dos parâmetros.

Orientações de otimização

Ainda há espaço para otimização na estratégia de ruptura de reversão de preço de média móvel dupla:

1. Diferentes tipos de médias móveis podem ser testados para selecionar combinações de parâmetros com melhor e mais estável qualidade do sinal.

2. Os canais de largura adequada podem ser selecionados de acordo com as características dos dados específicos do produto.

3. A perda de parada dinâmica pode ser combinada para controlar a taxa de perda máxima.

4. Os modelos de aprendizado de máquina podem ser introduzidos para otimização de parâmetros dinâmicos para tornar a estratégia mais robusta.

5. Podem ser adicionados filtros baseados no volume de negociação ou na volatilidade para evitar entradas e saídas excessivamente frequentes em condições de mercado turbulentas.

Conclusão

Através do mecanismo de filtragem de verificação dupla, a Estratégia de Breakout de Reversão de Preço de Média Móvel Dupla combina com sucesso a reversão de curto prazo e o rastreamento de tendências de médio e longo prazo para formar um sistema de negociação eficiente que pode efetivamente filtrar sinais inválidos e selecionar oportunidades de alta qualidade para entrar, e tem uma personalização relativamente forte.