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Estratégia de ruptura do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-11 14:34:54
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Resumo

A estratégia de ruptura do RSI é uma estratégia quantitativa de negociação que identifica pontos de ruptura usando o indicador RSI, combinado com intervalos dos preços altos ou baixos do dia, para tomar decisões de compra ou venda.

Estratégia lógica

A lógica central da estratégia de ruptura do RSI é:

Limitar o horário de negociação entre as 10:15h e as 3:10h para evitar violentas flutuações na abertura e fechamento do mercado.
Monitoramento em tempo real das quebras dos preços altos e baixos do dia. Se o alto do dia for quebrado, um sinal de compra é gerado. Se o baixo do dia for quebrado, um sinal de venda é gerado.
Quando o alto/baixo do dia é quebrado, verifique o valor do indicador RSI simultaneamente. O indicador RSI pode medir os níveis de sobrecompra/supervenda do mercado. Quando o RSI está acima de 50, ele indica um mercado alcista. Quando o RSI está abaixo de 50, ele indica um mercado de baixa. Portanto, a estratégia requer que o RSI se alinhe com a direção da quebra de preço para evitar falhas.
Quando os sinais de compra/venda forem acionados, definir a linha de stop loss VWMA de 20 períodos.
Saída obrigatória de stop loss após as 15h30 todos os dias, se as posições ainda estiverem abertas.

Vantagens

A maior vantagem da estratégia de ruptura do RSI é que combina a ruptura de preço e a confirmação dupla do indicador RSI para identificar efetivamente as tendências de curto prazo do mercado. Além disso, usar os preços altos/baixos do dia como preços de referência e o RSI para determinar as rupturas verdadeiras/falsas pode melhorar muito a precisão do sinal. Finalmente, o mecanismo rigoroso de stop loss ajuda a manter as perdas sob controle.

Riscos

Há alguns riscos na estratégia de ruptura do RSI:

O valor de alta/baixa do dia pode ser atualizado ligeiramente várias vezes, o que pode facilmente causar excesso de negociação.
Os índices de ações indianos carregam altos riscos de política que exigem uma atenção especial às políticas econômicas e movimentos do banco central.
Os ciclos de referência relativamente curtos tornam a estratégia propensa ao ruído do mercado, o que pode ser mitigado através da extensão dos ciclos de cálculo ou da adição de outros filtros para melhorar a qualidade do sinal.

Orientações de otimização

A estratégia de ruptura do RSI pode ser otimizada em vários aspectos:

Adicionar mecanismos de dimensionamento de posições, como a pirâmide com tendência e adicionar posições após o stop loss.
Incorporar outros indicadores para filtrar os sinais, utilizando KDJ, WR, OBV, etc., para avaliar as condições de mercado e evitar armadilhas comerciais.
Otimizar os parâmetros da estratégia, como a faixa de ruptura, os valores limiares do RSI, a colocação de stop loss, etc., para alcançar um melhor desempenho.
Formular mecanismos claros de entrada e saída, tais como adicionar após a retirada da ruptura inicial, tirar lucros parciais, etc.

Conclusão

A estratégia de ruptura do RSI utiliza rupturas altas/baixas e indicações do RSI para identificar tendências de preços de curto prazo até certo ponto. É uma estratégia de ruptura típica, simples de operar com controle de risco rigoroso, adequada para negociação de médio prazo.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)

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