Estratégia de negociação quantitativa baseada na reversão da média móvel do canal ATR

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de apenas fazer mais, que utiliza a quebra do preço no limite inferior do canal ATR para determinar o momento de entrada e a saída com a linha média do canal ATR ou o limite superior do canal ATR como parada. Ao mesmo tempo, ele também usa o ATR para calcular o preço de parada. A estratégia é adequada para fazer operações de linha curta rápida.

Princípio da estratégia

Quando o preço cai abaixo do limite inferior do canal ATR, indica uma queda anormal do preço. Nesse momento, a estratégia faz uma entrada adicional no momento em que a próxima linha K é aberta. O preço de parada é o preço de entrada menos o coeficiente de parada do ATR multiplicado por ATR. O preço de parada é a linha média do canal ATR ou o limite do canal ATR, se o preço de fechamento do canal K atual for inferior ao mínimo da linha K anterior, o mínimo da linha K anterior será o preço de parada.

Em particular, a estratégia inclui principalmente a seguinte lógica:

1. Calcule a mediana do ATR e do ATR
2. Determine as condições de filtragem de tempo
3. Quando o preço está abaixo do limite inferior do canal ATR, a marcação pode ser feita para mais entrada
4. Quando a próxima linha K começar, faça mais entradas.
5. Registro do preço de entrada
6. Calculando o preço de parada
7. Cessação de posição quando o preço está acima da linha média do canal ATR ou do limite superior do canal ATR
8. Quando o preço está abaixo do preço de stop loss, o stop loss sai

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Utilização do canal ATR para determinar entrada e parada, com maior confiabilidade
2. O jogador deve entrar no jogo apenas depois de uma queda anormal para evitar a subida.
3. As regras de parada de prejuízos são rigorosas e os riscos são controlados
4. Para negociações rápidas e curtas, sem a necessidade de manter posições por um longo período
5. Regras simples e fáceis de entender, implementar e otimizar

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As taxas de transação e os riscos de deslizamento associados a transações frequentes
2. Pode ocorrer uma sequência de acionamentos de parada
3. Optimização inadequada de parâmetros pode afetar a eficácia da política
4. Quando os preços dos indicadores são muito flutuantes, o stop loss pode ser excessivo

Pode-se reduzir o risco acima por meio de métodos como ajustar o ciclo ATR, reduzir o coeficiente de parada. Também é importante escolher um corretor com taxas de negociação mais baixas.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada em:

1. Adição de filtros para outros indicadores para evitar a perda do melhor momento de entrada
2. Optimizar os parâmetros do ciclo ATR
3. Considerações sobre o mecanismo de readmissão
4. Ajuste dinâmico do limiar de perda
5. Adição de regras de avaliação de tendências para evitar a entrada de contrastes

Resumir

A estratégia, em geral, é uma estratégia de inversão de linha de equilíbrio de breakout de linha curta simples e prática. Ela tem regras de entrada claras, mecanismos de stop loss rigorosos e uma forma perfeita de parar. Ao mesmo tempo, também oferece algum espaço de otimização de ajustes de parâmetros.