A estratégia quantitativa de dupla via superando o índice de mercado

Visão geral

Esta estratégia utiliza principalmente a média móvel EMA e o indicador MACD para avaliar as mudanças no padrão de mercado e executar operações de bloqueio de queda. A ideia central é fazer mais quando a linha de EMA de curto prazo quebra a linha de EMA de longo prazo e o MACD cruza o eixo 0 para cima ao mesmo tempo.

Princípios

A estratégia combina o indicador de média móvel e o indicador MACD.

Em primeiro lugar, ele usa dois indicadores de EMA de diferentes períodos de comprimento, um é a linha EMA de 25 períodos e outro é a linha EMA de 50 períodos. A linha EMA de 25 períodos pode refletir a tendência de curto prazo e a linha EMA de 50 períodos pode refletir a tendência de médio e longo prazo.

Em segundo lugar, a estratégia combina simultaneamente o indicador MACD com o sinal de julgamento. O indicador MACD inclui a linha DIF e a linha DEA, que representam o diferencial entre a média móvel de deslizamento do índice de curto e longo prazo, calculada por meio de um duplo EMA. A estratégia define o DIF como a média móvel de 12 dias de EMA menos 26 dias de EMA. A linha DEA é a média móvel de 9 dias do DIF. A linha DIF representa a quantidade de movimento, a linha DEA representa a média do MACD.

Combinando esses dois indicadores, quando ocorre 25o EMA Gold Fork 50o EMA, enquanto a linha DIF do MACD atravessa a linha DEA, gera um sinal de compra, fazendo mais; quando ocorre 25o EMA Dead Fork 50o EMA, enquanto a linha DIF do MACD atravessa a linha DEA, gera um sinal de venda, fazendo vazio.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia muito típica de duas vias, que, ao mesmo tempo, em combinação com o MACD, produz um sinal de negociação mais confiável, com as seguintes vantagens:

1. O uso de duas linhas de equilíbrio EMA evita o fenômeno de whipsaws e falsas rupturas, gerando um sinal de negociação mais confiável.

2. A integração dos indicadores MACD permite a validação de sinais de negociação, evitando o risco de falsos sinais de dupla via do EMA e aumentando a eficácia real da estratégia.

3. O uso de linhas de 25 e 50 dias como linhas rápidas e lentas, a seleção de parâmetros é mais precisa e pode capturar mudanças de tendência visíveis nas linhas médias e curtas.

4. A estratégia de caçar e derrotar a queda é usada para ganhar com o índice de grandes apostas, obtendo maiores ganhos quando o mercado sobe e desce de forma significativa.

5. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e implementar, adequada para o uso de iniciantes em quantificação.

6. Os parâmetros devem ser cuidadosamente otimizados para que a estratégia se adapte melhor a diferentes variedades e contextos.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser alertas:

1. A probabilidade de um falso sinal na linha média da EMA permanece, e em situações extremas, o fenômeno de whipsaw pode ocorrer.

2. Os parâmetros do indicador MACD precisam ser constantemente otimizados e ajustados, caso contrário, o sinal pode ser errado ou atrasado.

3. É necessário ter cuidado com a configuração razoável do ponto de parada para evitar que uma invasão ineficaz cause grandes perdas.

4. A necessidade de prestar atenção às mudanças no cenário econômico e político para evitar riscos sistêmicos que causam grandes prejuízos.

5. A necessidade de controlar o tamanho das posições e os níveis de alavancagem para evitar que o mercado unilateral faça uma explosão.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Testar combinações de parâmetros mais precisos e efetivos para o combate, como testar a linha média de 20 e 60 dias do EMA como trajectória de negociação, DIF para o diferencial de 10 dias de EMA e 20 dias de EMA.

2. Aumentar a confirmação de indicadores de volume de transação para evitar falsas brechas de baixa quantidade.

3. A combinação de indicadores de volatilidade, como o ATR, determina uma forma mais científica de deter o prejuízo.

4. Otimizar automaticamente os parâmetros usando algoritmos de aprendizagem de máquina para adaptar dinamicamente os parâmetros da estratégia às mudanças do ambiente de mercado.

5. Adição de módulos de controle de posições, permitindo que o tamanho das posições se altere com o desempenho das negociações e a mudança na dinâmica dos indicadores.

6. A estratégia de sinalização pode ser traçada em gráficos de períodos mais longos, auxiliando a tomada de decisões mais longas.

Resumir

Esta estratégia integra os benefícios do indicador de média móvel e do indicador MACD, classificando as linhas K de maior qualidade por meio da dupla média EMA, em conjunto com o DIF e a DEA para determinar a direção do dinamismo do MACD, formando uma estratégia de quantificação de queda e queda de caça estável e eficaz. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e otimizar, ideal para iniciantes e praticantes de química.