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Tendência dinâmica de cruzamento da MA seguindo a estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-19 11:49:30
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Resumo

Esta estratégia utiliza o cruzamento das faixas dinâmicas de resistência/apoio e das linhas MA como sinais de entrada, e adota uma tendência após paradas para obter lucros.

Estratégia lógica

Calcular os níveis dinâmicos de resistência e suporte utilizando estatísticas percentil para identificar zonas de reversão potenciais.
Quando o preço entrar na zona de reversão, verifique se o MA rápido cruza/abaixo do MA lento para gerar sinais de negociação.
Após a entrada, comece o mecanismo de trailing stop para bloquear os lucros dinamicamente e seguir a tendência.
Quando o preço atinge os níveis de stop loss ou take profit predefinidos, feche as posições.

Vantagens

As bandas dinâmicas ajudam a identificar áreas de reversão potenciais e a melhorar a precisão de entrada.
A combinação do cruzamento MA e do canal percentil evita sinais falsos.
O trailing stop bloqueia os lucros de forma eficaz e impede a extracção excessiva.
Parâmetros personalizáveis adequados a diferentes ambientes de mercado.

Riscos

Os sinais falsos podem ocorrer em mercados que não apresentam tendências.
Entradas demasiado agressivas devido a ajustes de parâmetros inadequados.
Os dados dos backtests deverão abranger ciclos de mercado suficientes.
Considere paradas mais largas na negociação ao vivo para evitar lacunas.

Reforço

Teste diferentes combinações de períodos de MA.
Otimizar a identificação da inversão ajustando os parâmetros das bandas dinâmicas.
Avaliar os impactos sobre a curva de equidade dos diferentes parâmetros de trailing stop.
Tente adicionar filtros para melhorar a confiabilidade.

Conclusão

A lógica geral desta estratégia é clara: usa bandas dinâmicas para filtrar sinais, julga a direção da tendência por cruzamento de MA e controla efetivamente o risco com o mecanismo de parada de trail.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © allanster

//@version=4

strategy("MA-EMA Crossover LT", shorttitle="MA-EMA XO", overlay=true)


//==================== STRATEGY CODE ======================

tradeType = input("BOTH", title="Trade Type ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH"])

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = 01//input(defval=01, title="From Month", minval=1)
FromDay = 01//input(defval=01, title="From Day", minval=1)
FromYear = input(defval=2017, title="From Year", minval=2000)
ToMonth = 12//input(defval=12, title="To Month", minval=1)
ToDay = 31//input(defval=31, title="To Day", minval=1)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2000)

testPeriod() =>
    time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) and 
       time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)

stopLossPercent = input(1.00, "Stop Loss Percent")
profitPercent_long = input(3.50, "Profit Percent LONG")
profitPercent_short = input(3.0, "Profit Percent SHORT")

atr_multi_PT = input(1.50, "ATR Multiple for PT")
atr_multi_SL = input(1.50, "ATR Multiple for SL")
//////////////////////////////

isLongOpen = false
isShortOpen = false

//Order open on previous ticker?
isLongOpen := nz(isLongOpen[1])
isShortOpen := nz(isShortOpen[1])

/////////////////////
//Trailing and Profit variables
trigger = 0.0
trigger := na

profitTrigger = 0.0
profitTrigger := na

//obtain values from last ticker
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])

stopLossLevel = 0.0
stopLossLevel := nz(stopLossLevel[1])

profitPriceLevel = 0.0
profitPriceLevel := nz(profitPriceLevel[1])


//If in active trade, lets load with current value    
if isLongOpen
    profitTrigger := profitPriceLevel ? high : na
    trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
    trigger
if isShortOpen
    profitTrigger := profitPriceLevel ? low : na
    trigger := stopLossLevel ? ohlc4 : na
    trigger

isStopLoss = isLongOpen ? trigger < stopLossLevel : 
   isShortOpen ? trigger > stopLossLevel : na
isProfitCatch = isLongOpen ? profitTrigger > profitPriceLevel : 
   isShortOpen ? profitTrigger < profitPriceLevel : na

//===================      Optional Entry Condition    ============
src    = close
len = input(defval = 128, title = "DZ Length", type = input.integer, minval = 1)
// use_dz = input(false, title="Use Dynamic Zone")
pcntAbove = input(defval = 40, title = "Hi is Above X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)
pcntBelow = input(defval = 60, title = "Lo is Below X% of Sample", type = input.float, minval = 0, maxval = 100, step = 1.0)

smplAbove = percentile_nearest_rank(src, len, pcntAbove)
smplBelow = percentile_nearest_rank(src, len, 100 - pcntBelow)

above     = plot(src > smplAbove ? src : smplAbove, title = "Above Line", color = na)
probOB    = plot(smplAbove, title = "OB", color = color.green)
probOS    = plot(smplBelow, title = "OS", color = color.red)
below     = plot(src < smplBelow ? src : smplBelow, title = "Below Line", color = na)
fill(above,  probOB, color = #00FF00, transp = 80)
fill(below,  probOS, color = #FF0000, transp = 80)

// long_dz = close > smplAbove
// short_dz = close < smplBelow


//==============           Entry Conditions        =====================
timeframe = input("5D", title="MA16 Resolution", type=input.resolution)
_ma = sma(hlc3, 16)
ma=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

_ema=ema(hlc3,7)
ema=security(syminfo.tickerid, timeframe, _ema, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)


long = ma[1] > ema[1] ? crossover(ema, ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossover(close, ema) : false
short = ma[1] < ema[1] ? crossunder(ema,ma) : abs(ma - ema)/ma > 0.025 ? crossunder(close, ema): false //:crossunder(close, ema) 

longEntry = (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH") and long
shortEntry = (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH") and short

//Upon Entry, do this.
if longEntry or shortEntry
    entryPrice := ohlc4
    entryPrice

//set price points for new orders
use_dz_sl = input(true, title="Use DZ SL")
if isLongOpen 
    stopLossLevel := use_dz_sl? max(smplAbove, ma) : ema - 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
    profitTrail = ma + atr_multi_PT* atr(32)
    profitPriceLevel :=  max( (1 + 0.01 * profitPercent_long) * entryPrice, profitTrail)
    profitPriceLevel
if isShortOpen 
    stopLossLevel :=  use_dz_sl? min(smplBelow, ma) : ema + 0.25*atr_multi_PT* atr(32) //ma
    profitTrail = ma - atr_multi_PT* atr(32)
    profitPriceLevel := min( (1 - 0.01 * profitPercent_short) * entryPrice, profitTrail)
    profitPriceLevel

shortExit = isShortOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or longEntry)
longExit = isLongOpen[1] and (isStopLoss or isProfitCatch or shortEntry)


if (longExit or shortExit) and not(longEntry or shortEntry)
    trigger := na
    profitTrigger := na
    entryPrice := na
    stopLossLevel := na
    profitPriceLevel := na
    // highest := na
    // lowest := na
    // lowest

if testPeriod() and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH")
    strategy.entry("long", strategy.long, when=longEntry)
    strategy.close("long", when=longExit)

if testPeriod() and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH")
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortEntry)
    strategy.close("short", when=shortExit)


//If the value changed to invoke a buy, lets set it before we leave
isLongOpen := longEntry ? true : longExit == true ? false : isLongOpen
isShortOpen := shortEntry ? true : shortExit == true ? false : isShortOpen


plotshape(isShortOpen, title="Short Open", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)
plotshape(isLongOpen, title="Long Open", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)

plotshape(entryPrice ? entryPrice : na, title="Entry Level", color=color.black, style=shape.cross, location=location.absolute)
plotshape(stopLossLevel ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level", color=color.orange, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitPriceLevel ? profitPriceLevel : na, title="Profit Level", color=color.blue, style=shape.xcross, location=location.absolute)
plotshape(profitTrigger[1] ? isProfitCatch : na, title="Profit Exit Triggered", style=shape.diamond, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small)
plotshape(trigger[1] ? isStopLoss : na, title="Stop Loss Triggered", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.small)

plot(ma, title="MA 16", color=color.yellow)
plot(ema, title="EMA 7", color=color.blue)

Mais.